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2013.10.21 16:02
EA

MQL5 向导 - 基于 早晨之星 / 黄昏之星形态的交易信号 + RSI - MetaTrader 5EA

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\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\

MQL5 向导 可创建现成的交易程序,此程序基于客户端附带的 标准类库 (参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序 具体内容)。它可以快速验证您的交易想法,所有您需要做的就是创建您自己的交易信号类。这个类的结构及用例可参阅文章 MQL5 向导:如何创建交易信号模块

通常做法如下:交易信号子类由 CExpertSignal衍生出来,之后,必须用您自己的方法重写类中的 LongCondition()ShortCondition() 虚方法。 

有本书 "Strategies of best traders(交易者最佳策略)" (俄语版),书中论述了许多交易策略,我们将注意力集中在反转 K 线形态上,并用 Stochastic, CCI, MFIRSI 振荡指标来确认。

最佳途径是创建分离的子类,此类由 CExpertSignal 中衍生,用于检查 K 线的形态结构。用于验证 K 线形态生成的交易信号,写一个 CCandlePattern 的衍生子类就足够了,并加入必要的特性(如,振荡指标确认)。

此处我们讨论的信号,基于 "早晨之星 / 黄昏之星" ("早晨十字星 / 黄昏十字星") 反转 K 线形态,确认则依赖 RSI 指标。这个交易信号模块基于 CCandlePattern 类,这是一个利用 K 线形态创建交易信号的简单例子。


1. 1."早晨之星" 和 "黄昏之星" 反转 K 线形态

1.1. 早晨之星

这个形态表明下降趋势的反转, 它由三根 K 线组成 (图例. 1)。在一根长阴之后,紧随一根实体长度很短的 K 线(阴线或阳线不重要),且整个短实体部分都低于长阴线实体。实体部分较短,说明多空力量均衡,市场趋势即将变化。

第三根 K 线为阳线,其实体部分,不能与第二根的实体部分有重叠,且收盘价在第一根阴线的实体部分内。完整形态如图例 1。

如果第二根 K 线看上去像十字星,则形态称为 "早晨十字星"。

图例. 1. "早晨之星" 和 "早晨十字星" 形态

图例. 1. "早晨之星" 和 "早晨十字星" 形态

识别 "早晨之星" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternMorningStar() 方法中实现:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check formation of the "Morning Star" pattern                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternMorningStar()
  {
//--- 早晨之星
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1))             && // 阴线,实体大于平均值
      (MathAbs(Close(2)-Open(2))<AvgBody(1)*0.5) && // 第二根线实体很短 (低于平均实体长度的一半)
      (Close(2)<Close(3))                       && // 第二根收盘价低于第一根的收盘价 
      (Open(2)<Open(3))                         && // 第二根开盘价低于第一根的开盘价
      (Close(1)>MidOpenClose(3)))                  // 最后一根完整K线的收盘价高于第一根的中心 
      return(true);
//---
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check formation of the "Morning Doji Star" pattern               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternMorningDoji()
  {
//--- 早晨十字星
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // 阴线,实体大于平均值 
      (AvgBody(2)<AvgBody(1)*0.1)   && // 第二根线实体极短 (十字星) 
      (Close(2)<Close(3))           && // 第二根收盘价低于第一根的收盘价 
      (Open(2)<Open(3))             && // 第二根开盘价低于第一根的开盘价
      (Open(1)>Close(2))            && // 最后一根完整K线有跳空高开缺口
      (Close(1)>Close(2)))             // 最后一根完整K线的收盘价高于第二根
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) 和 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_DOJI) 方法用于检查 "早晨之星" 和 "早晨十字星" 形态的形状。


1.2. 黄昏之星

这个形态表明上升趋势的反转, 它由三根 K 线组成 (图例. 2)。在一根长阳之后,紧随一根实体长度很短的 K 线(阴线或阳线不重要),且整个短实体部分都高于长阳线实体。实体部分较短,说明多空力量均衡,市场趋势即将变化。

第三根 K 线为阴线,其实体部分,不能与第二根的实体部分有重叠,且收盘价在第一根阳线的实体部分内。完整形态如图例 2。

如果第二根 K 线看上去像十字星,则形态称为 "黄昏十字星"。

图例. 2. "黄昏之星" 和 "黄昏十字星" 形态

图例. 2. "黄昏之星" 和 "黄昏十字星" 形态

这里有一些方法用于识别 "黄昏之星" 和 "黄昏十字星" 形态:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check formation of the "Evening Star" pattern                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternEveningStar()
  {
//--- 黄昏之星
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1))             && // 阳线且实体部分大于平均值 
      (MathAbs(Close(2)-Open(2))<AvgBody(1)*0.5) && // 第二根线实体长度较短 (小于平均值一半)
      (Close(2)>Close(3))                       && // 第二根收盘价高于第一根收盘价
      (Open(2)>Open(3))                         && // 第二根开盘价高于第一根开盘价
      (Close(1)<MidOpenClose(3)))                  // 最后一根完整 K 线的收盘价低于第一根的中心 
      return(true);
//---
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check formation of the "Evening Doji Star" pattern               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternEveningDoji()
  {
//--- 黄昏十字星
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // 阳线且实体部分大于平均值 
      (AvgBody(2)<AvgBody(1)*0.1)   && // 第二根线实体长度极短 (十字星) 
      (Close(2)>Close(3))           && // 第二根收盘价高于第一根收盘价
      (Open(2)>Open(3))             && // 第二根开盘价高于第一根开盘价
      (Open(1)<Close(2))            && // 最后一根完整 K 线跳空低开缺口
      (Close(1)<Close(2)))             // 最后一根完整 K 线的收盘价低于第二根 
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) 和 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_DOJI) 方法用于检查 "黄昏之星" 和 "黄昏十字星" 形态的形状。


2. RSI 指标确认交易信号

采用交易信号来开多单或空单,必须用 RSI 指标来确认。RSI 指标的数值必须低于/ 高于临界水平 (40 为多单,以及 60 为空单)。

已建仓位的平仓同样依靠 RSI 指标。可分 2 种情况完成:

  1. 如果 RSI 已经到达反向临界水平 (70 为多单 ,以及 30 为空单)
  2. 如果反转信号未被确认 (当 RSI 指标到达如下水平:30 为多单,以及 70 为空单)

图例. 3. "早晨之星" 形态,由 RSI 指标确认

图例. 3. "早晨之星" 形态,由 RSI 指标确认

  • int CMS_ES_RSI::LongCondition() - 检测开多单条件 (返回 80) 以及平空仓 (返回 40);
  • int CMS_ES_RSI::ShortCondition() - 检测开空单条件 (返回 80) 以及平多仓 (返回 40)。

2.1. 开多单/平空仓

  1. 这个 "早晨之星" 形态的形状必须由 RSI 指标确认: RSi(1)<40 (最后完整的 RSI 指标数值必须小于 40)。

  2. 空单必须被平仓如果 RSI 指标上穿临界水平 (70 或 30)。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open long position, result=80)                  |
//| 2) Market exit (close short position, result=40)                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CMS_ES_RSI::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx 可用于检测交易程序工作模式
//--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件
//--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件
   int idx   =StartIndex();
//--- 检查开多单条件
//--- 早晨之星形态形状及 RSI<30
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) && (RSI(1)<40))
     result=80;
//--- 检查平空仓条件
//--- 信号线交叉超买/超卖 (上穿 30, 上穿ward 70)
  if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70)))
     result=40;
//--- 返回结果
   return(result);
  }


2.2. 开空单/平多仓

  1. 这个 "黄昏之星" 形态的形状必须由 RSI 指标确认:RSI(1)>60 (最后完整的 RSI 指标数值必须大于 60)。

  2. 多单必须被平仓如果 RSI 指标已经向下穿越临界水平 (70 或 30)。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open short position, result=80)                 |
//| 2) Market exit (close long position, result=40)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CMS_ES_RSI::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx 可用于检测交易程序工作模式
//--- idx=0 - EA 在每个即时价格都检查交易条件
//--- idx=1 - EA 仅在每个新柱线建立时检查交易条件
   int idx   =StartIndex();
//--- 检查开空单条件
//--- 黄昏之星形态及 RSI>60
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) && (RSI(1)>60))
     result=80;
//--- 检查平多仓条件
//--- 信号线交叉超买/超卖 (下穿 70, 下穿 30)
   if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30)))
     result=40;
//--- 返回结果
   return(result);
  }


2.3. 使用 MQL5 向导创建交易程序

这个 CMS_ES_RSI 类没有包含在标准类库中,若要使用它,必须下载 acms_es_rsi.mqh 文件(参见附件)并且保存至 客户端目录\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。同样处理 candlepatterns.mqh 文件。重启 MetaEditor 代码编辑器之后,您就可以在 MQL5 向导中使用它们了。

为创建交易程序,启动 MQL5 向导

图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

为交易程序起个特别名称:

图例. 5. 交易程序的一般属性

图例. 5. 交易程序的一般属性

之后我们要选择交易信号将会使用的模块。

图例. 6. 交易程序的信号属性

图例. 6. 交易程序的信号属性

在我们的案例中,我们仅使用交易信号的一个模块。

加入 "基于 早晨之星 / 黄昏之星 信号,由 RSI 指标确认" 信号模块:

图例. 7. 交易程序的信号属性

图例. 7. 交易程序的信号属性

交易信号模块被加入:

图例. 8. 交易程序的信号属性

图例. 8. 交易程序的信号属性

您可以选择任何移动属性,但是我们选择 "不使用移动止损":

图例. 9. 交易程序的移动属性

图例. 9. 交易程序的移动属性

关注资金管理属性,我们将使用 "固定手数交易":

图例. 10.  交易程序的资金管理属性

图例. 10. 交易程序的资金管理属性

通过点击 "完成" 按钮,我们将会得到生成的交易程序代码,名为 Expert_AMS_ES_RSI.mq5,它会被保存在 客户端目录\MQL5\Experts\。

交易程序生成的省缺输入参数:

//--- 主信号线输入参数
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // 开单信号阀值 [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // 平单信号阀值 [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // 执行订单价位
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // 止损位 (点数)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0// 止盈位 (点数)

必须替换为:

//--- 主信号线输入参数
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // 开单信号阀值 [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // 平单信号阀值 [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // 执行订单价位
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // 止损位 (点数)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // 止盈位 (点数)

这个 Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose 输入参数允许设置特殊的开、平单阀值。

在交易信号类 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法的代码中,我们有固定的阀值:

  • 开单: 80;
  • 平仓: 40。

由 MQL5 向导生成的交易程序使用交易信号模块的 "投票数" 来决定开、平单。主模块(作为容器,它由所有添加模块组成)的表决功能也被使用,但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。

这个主模块的投票结果也被用于对 "投票数" 进行平均。在我们的例子中我们已有: 主模块 + 1 个交易信号模块,所以我们在设置阀值时,将此事实加入。因为这个事实,用于开、平单的阀值必须设为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel 和 Signal_TakeLevel 输入参数的值设为 0,它意味着无需止盈、止损,仅当平仓条件为真时才会平仓。


2.4. 历史回测结果

我们来讨论交易程序基于历史数据的回测 (EURUSD H1, 测试周期: 2010.01.01-2011.03.04, PeriodK=47, PeriodD=9, PeriodSlow=13, MA_period=5)。

创建交易程序时我们采用固定手数 (固定交易手数, 0.1), 移动止损算法未采用 (不使用移动止损)。

图例. 11. 交易程序的测试结果,基于 早晨之星 / 黄昏之星 + RSI

图例. 11. 交易程序的测试结果,基于 早晨之星 / 黄昏之星 + RSI


最佳输入参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。

参数学习极其简单,使用 策略测试员的3D-立体可视模式, 此功能自419编译版加入 (图例. 12):

图例. 12. 结余分布图,输入参数 PeriodRSI 及 MA_period 。

图例. 12. 结余分布图,输入参数 PeriodRSI 及 MA_period 。

由 MQL5 向导创建的交易程序代码,附加在 expert_ms_es_rsi.mq5。

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/324

加速震荡(AC) 加速震荡(AC)

加速/减速技术指标(AC)用于衡量当前驱动力的加速和减速。

平均趋向指数(ADX) 平均趋向指数(ADX)

平均趋向指数指标(ADX)用来帮助判断市场是否存在趋势。

60 EMA profit 60 EMA profit

直观显示60EMA均线交易系统的赢利和亏损。

Ticks Volume 指标 Ticks Volume 指标

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