MQL5 Wizard - Segnali di Trade Basati su Morning/Evening Stars + RSI - sistema esperto per MetaTrader 5

L' MQL5 Wizard permette di creare Expert Advisor già pronti basati sulle classi di Librerie Standard fornite insieme al terminale client ( vedere Creazione di Expert Advisor Già Pronti con MQL5 Wizard per i dettagli). Consente di verificare rapidamente le tue idee di trading, tutto ciò di cui hai bisogno è creare la tua classe di segnali di trading. La struttura di questa classe ed esempio può essere trovata in questo articolo MQL5 Wizard: Come Creare un Modulo di Segnali Trading.

L'idea generica è la seguente: la classe dei segnali di trading è derivata da CExperSignal, dopodichè, è necessario sovrascrivere i processi virtuali LongCondition() e ShortCondition() con i propri processi. 

C'è un libro "Strategies of best traders" (in Russo), ci sono molte strategie di trading prese in considerazione li, noi ci concentreremo sui patterns di candele di inversione confermati dagli oscillatori Stoshastic, CCI, MFI e RSI.

Il modo migliore è creare la classe separata, derivata da CExpertSignal per verificare la formazione dei patterns di candele. Per la conferma dei segnali di trading, generati dai patterns di candele, è sufficente scrivere la classe, derivata da CCandlePattern e aggiungere le funzionalità necessarie (per esempio, conferma tramite oscillatori) là.

Qui considereremo i segnali, basati sui pattern di candele di inversione "Morning Star/Evening Star" (Morning Doji Star/Evening Doji Star), confermati dall'indicatore RSI. Il modulo dei segnali di trading si basa sulla classe CCandlePattern, è un semplice esempio del suo utilizzo per la creazione di segnali di trading con pattern di candele.

1. "Morning Star" e "Evening Star" pattern di candele di inversione

1.1. Morning Star

Questo pattern indica l'inversione di un trend ribassista, consiste in tre candele (Fig. 1). Dopo una lunga candele nera c'è una candela (il colore non è importante) con un corpo piccolo, che si trova al di fuori del corpo della candela nera. Il corpo piccolo di una candela significa che la forza dei rialzisti e degli orsi sono uguali e il mercato è pronto a cambiare il trend.

La terza candela del pattern e la candela rialzista, il suo corpo non è sovrapposto al corpo della seconda candela, e il prezzo di chiusura si trova all'interno del corpo della prima candela (ribassista). Anche la candela risultante dal modello è tracciata nella Figura 1.

Se per caso la seconda candela è doji-like-candle, il modello è chiamato "Morning Doji Star".

Fig. 1. "Morning Star" e "Morning Doji Star" pattern di candele

Il riconoscimento del pattern "Morning Star" è implementato nei processi CheckPatternMorningStar() e CheckPatternMorningDoji() della classe CCandlePattern:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check formation of the "Morning Star" pattern                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternMorningStar()
  {
//--- Morning Star
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1))             && // bearish candle, its body greater than average candle body
      (MathAbs(Close(2)-Open(2))<AvgBody(1)*0.5) && // second candle has small body (lower than half of the average body)
      (Close(2)<Close(3))                       && // close of the second candle is lower than close of the first 
      (Open(2)<Open(3))                         && // open of the second canlde is lower than open of the first
      (Close(1)>MidOpenClose(3)))                  // close of the last completed candle is higher than center of the first 
      return(true);
//---
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check formation of the "Morning Doji Star" pattern               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternMorningDoji()
  {
//--- Morning Doji Star
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // bearish candle with body greater than average candle body 
      (AvgBody(2)<AvgBody(1)*0.1)   && // the second candle has a very small body (doji) 
      (Close(2)<Close(3))           && // close of the second candle is lower than close of the first 
      (Open(2)<Open(3))             && // open of the second candle is lower than open of the first
      (Open(1)>Close(2))            && // up gap at the last completed candle
      (Close(1)>Close(2)))             // close of the last completed candle is higher than close of the second
      return(true);
//---
   return(false);
  }

1.2. Evening Star

Questo pattern indica l'inversione di un trend rialzista, consiste di tre candele (Fig. 2). Dopo una lunga candele bianca c'è una candela (il colore non è importante) con un corpo piccolo, che si trova al di fuori del corpo della candela bianca. Il corpo piccolo di una candela significa che la forza dei rialzisti e degli orsi sono uguali e il mercato è pronto a cambiare il trend.

La terza candel del pattern e la candela ribassista, il suo corpo non è sovrapposto al corpo della seconda candela e il prezzo di chiusura si trova all'interno del corpo della prima candela (rialzista). Anche la candela risultante dal modello è tracciata nella Figura 2.

Se per caso la seconda candela è doji-like-candle, il modello è chiamato "Evening Doji Star".

Fig. 2. Pattern di candele "Evening Star" e "Evening Doji Star"

Qui ci sono i processi per l'identificazione dei patterns "Evening Star" e "Evening Doji Star":

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check formation of the "Evening Star" pattern                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternEveningStar()
  {
//--- Evening Star
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1))             && // bullish candle with body higher than average body 
      (MathAbs(Close(2)-Open(2))<AvgBody(1)*0.5) && // second candle has a small body (less than half of the average)
      (Close(2)>Close(3))                       && // close of the second candle is higher than close of the first
      (Open(2)>Open(3))                         && // open of the second candle is higher than open of the first
      (Close(1)<MidOpenClose(3)))                  // close of the last completed candle is lower than center of the first 
      return(true);
//---
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check formation of the "Evening Doji Star" pattern               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternEveningDoji()
  {
//--- Evening Doji Star
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // bullish candle with body higher than average 
      (AvgBody(2)<AvgBody(1)*0.1)   && // second candle has a very small body (doji) 
      (Close(2)>Close(3))           && // close of the second candle is higher than close of the first
      (Open(2)>Open(3))             && // opend of the second candle is higher than open of the first
      (Open(1)<Close(2))            && // down gap at the last completed candle
      (Close(1)<Close(2)))             // close of the last completed candle is lower than close of the second 
      return(true);
//---
   return(false);
  }

2. Segnali di Trade, confermati dall'indicatore RSI

I segnali di trading per aprire una posizione long o short devono essere confermati dall'indicatore RSI. Il valore dell'indicatore RSI deve essere minore/maggiore dei livelli critici (40 per la posizione long e 60 per la posizione short).

La chiusura della posizione aperta dipende dai valori dell'indicatore RSI. Può eseere fatta in 2 casi:

1. Se RSI ha raggiunto il livello critico opposto (70 per la posizione long e 30 per la posizione short)
2. se il segnale di inversione non è confermato (quando l'indicatore RSI raggiunge i seguenti livelli: 30 per la posizione long e 70 per la posizione short)

Fig. 3. Il pattern "Morning Star", confermato dall'indicatore RSI

• int CMS_ES_RSI::LongCondition() - verifica le condizioni per aprire una posizione long (restituisce 80) e chiudere la posizione short (restituisce 40);
  
• int CMS_ES_RSI::ShortCondition() - verifica le condizioni per aprire una posizione short (restituisce 80) e chiudere la posizione long (restituisce 40).

2.1. Apertura posizione long/Chiusura posizione short

1. La formazione del pattern "Morning Star" deve essere confermato dall'indicatore RSI: RSI(1)<40 (il valore dell' RSI dell'ultima barra completata deve essere meno di 40).

2. La posizione short deve essere chiusa se l'indicatore RSI ha attraversato al rialzo i livelli critici 70 o 30.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open long position, result=80)                  |
//| 2) Market exit (close short position, result=40)                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CMS_ES_RSI::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode
//--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick
//--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars
   int idx   =StartIndex();
//--- checking of conditions to open long position
//--- formation of Morning Star pattern and RSI<30
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) && (RSI(1)<40))
     result=80;
//--- checking of conditions to close short position
//--- signal line crossover of overbought/oversold levels (upward 30, upward 70)
  if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70)))
     result=40;
//--- return result
   return(result);
  }

2.2. Apertura posizione short/Chiusura posizione long

1. La formazione del pattern "Evening Star" deve essere confermato dall'indicatore RSI: RSI(1)>60 (il valore dell' RSI dell'ultima barra completata deve essere maggiore di 60).

2. La posizione long deve essere chiusa se l'indicatore RSI ha attraversato al ribasso i livelli critici 70 o 30.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open short position, result=80)                 |
//| 2) Market exit (close long position, result=40)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CMS_ES_RSI::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode
//--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick
//--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars
   int idx   =StartIndex();
//--- checking of conditions to open short position
//--- formation of Evening Star pattern and RSI>60
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) && (RSI(1)>60))
     result=80;
//--- checking of conditions to close long position
//--- signal line crossover of overbought/oversold levels (downward 70, downward 30)
   if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30)))
     result=40;
//--- return result
   return(result);
  }

2.3. Creazione dell' Expert Advisor usando MQL5 Wizard

Per creare un Expert Advisor avvia MQL5 Wizard:

Fig. 4. Creazione dell' Expert Advisor usando MQL5 Wizard

Specifichiamo il nome dell'Expert Advisor:

Fig. 5. Proprietà generali dell'Expert Advisor

Dopodiché dobbiamo selezionare i moduli dei segnali di trade utilizzati.

Fig. 6. Proprietà del segnale dell'Expert Advisor

Nel nostro caso usiamo solo un modulo di segnali di trade.

Aggiungendo il modulo dei segnali di trading "Segnali basati su Morning/Evening Stars confermati dall' RSI":

Fig. 7. Proprietà del segnale dell'Expert Advisor

Modulo dei segnali di trade aggiunto:

Fig. 8. Proprietà del segnale dell'Expert Advisor

Puoi selezionare qualsiasi proprietà per il trailing, ma noi utilizzeremo "Trailing Stop non utilizzato":

Fig. 9. Proprietà del trailing dell'Expert Advisor

Per quanto concerne le proprietà del money management, useremo "Trading con volume fisso":

Fig. 10. Proprietà del money management dell' Expert Advisor

Premendo il pulsante "Fine", avremo il codice dell'Expert Advisor generato, situato in Expert_AMS_ES_RSI.mq5, sarà salvato in terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

I parametri di input predefiniti dell'Expert Advisor generato:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0;   // Take Profit level (in points)

Devono essere sostituiti con:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in points)

I parametri di input Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose consentono di specificare i livelli di soglia per l'apertura e la chiusura delle posizioni.

Nel codice dei processi LongCondition() and ShortCondition() della classe dei segnali di trade abbiamo specificato valori di soglia fissi:

• Aprire posizione: 80;
• Chiudere posizione 40.
  

I valori dei parametri di input Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel sono impostati su 0, significa che la chiusura delle posizioni sarà fatta solo quando le condizioni di chiusura saranno vere.

2.4. Risultati del backtesting storico

Si consideri il backtesting dell'Expert Advisor su dati storici (EURUSD H1, testing period: 2010.01.01-2011.03.04, PeriodK=47, PeriodD=9, PeriodSlow=13, MA_period=5).

Alla creazione dell'Expert Advisor abbiamo usato il volume fisso (Trading con Lotto Fisso, 0.1), algoritmo del Trailing Stop non utilizzato (Trailing non utilizzato).

Fig. 11. Risultato del test dell' Expert Advisor, basato su Morning/Evening Stars + RSI

Il miglior settaggio dei parametri di input può essere trovato utilizzando lo Strategy Tester del terminale della MetaTrader 5.

Lo studio dei parametri è altamente semplificato usando la modalità Visualizzazione_3D dello Strategy Tester, aggiunta partendo dalla build 419 (Fig.12):

Fig. 12. Saldo in funzione dei parametri di input PeriodRSI e MA_period.

Il codice dell'Expert Advisor, creato con MQL5 Wizard è allegato all'expert_ams_es_rsi.mq5.