На одну ступень выше в списке риска: сколько доходности и сколько просадки это добавило в четырёх наших советниках

В наших советниках есть выпадающий список риска из четырёх ступеней: Defensive, Standard, Aggressive, Ultra. Сигнал на каждой ступени одинаков, меняется только размер позиции. Бэктест каждой ступени мы опубликовали по каждому продукту. В этой статье четыре продукта поставлены рядом, и вопрос один: сколько просадки на самом деле стоила каждая ступень вверх за ту доходность, которую она добавила?

Все цифры — бэктесты MT5 на $10,000, исторические данные, а не запись реальной торговли.

Ступень | Доходность | Профит-фактор | Макс. просадка по эквити | Доходность на пункт просадки

Defensive | +7.8% | 1.42 | 5.6% | 1.4

Standard | +15.7% | 1.40 | 11.0% | 1.4

Aggressive | +31% | 1.36 | 21.3% | 1.5

Ultra | +51% | 1.30 | 35.1% | 1.5

Каждая ступень примерно удваивает оба столбца. Доходность на пункт просадки на каждой ступени остаётся в пределах от 1.4 до 1.5. Подъём не даёт ничего, кроме увеличенной версии той же кривой, а профит-фактор по пути сползает с 1.42 до 1.30.

Ступень | Доходность | Профит-фактор | Макс. просадка по эквити | Доходность на пункт просадки

Defensive | +104% | 2.57 | 5.5% | 19

Standard | +324% | 2.37 | 8.3% | 39

Aggressive | +1,328% | 2.03 | 16.1% | 82

Ultra | +3,700% | 2.19 | 18.2% | 203

Здесь доходность растёт намного быстрее просадки. Это сложный процент: трендовый советник с процентным риском за восемь лет реинвестирует ранние прибыли. Это настоящая арифметика, и одновременно это число на странице, которое сильнее всего зависит от пути. Планировать стоит по столбцу просадки, от 5.5% до 18.2%.

Ступень | Доходность | Профит-фактор | Макс. просадка по эквити

Defensive | +73% | 2.53 | 6.5%

Standard | +171% | 2.70 | 11.0%

Aggressive | +324% | 2.83 | 17.1%

Ultra | +324% | 2.83 | 17.1%

Ultra и Aggressive дают один и тот же результат, потому что ограничение максимального лота достигается примерно при удвоенном базовом риске. Выбор самой высокой ступени в этом тесте ничего не меняет.

Ступень | Доходность | Профит-фактор | Макс. просадка по марже

Defensive | +32% | 1.40 | 30.4%

Standard | +313% | 1.74 | 13.7% (относительная 30.8%)

Aggressive | +608% | 1.64 | 15.9% (относительная 60.4%)

Ultra | +725% | 1.53 | 36.2% (относительная 76.0%)

Defensive вдвое уменьшает лот, но оставляет тот же долларовый стоп корзины, поэтому корзины ведут себя иначе, и его просадка в процентах вышла глубже, чем у Standard, при десятой части доходности. На сетке «более низкая настройка риска» и «более низкая просадка» оказались не одним и тем же.

- В трёх из четырёх профит-фактор не самый высокий на самой высокой ступени. Больший размер ни разу не улучшил преимущество.

- Просадка росла почти в такт ступени размера у индексного советника без реинвестирования (5.6%, 11.0%, 21.3%, 35.1%). Это честное ожидание по умолчанию: удвоили риск — удвоили худший случай.

- Название в списке — не мера риска. Одно и то же слово, Defensive, означало просадку 5.5% у одного советника и 30.4% у другого.

Не выбирайте ступень по названию или по столбцу доходности. Прогоните советник на каждой ступени за весь период на данных вашего брокера, запишите максимальную просадку по эквити каждого прогона и выберите ступень, просадку которой вы смогли бы пересидеть. А затем ожидайте, что реальная просадка может её превысить.

Два советника из этой статьи: NASDAQ DIP BUYER https://www.mql5.com/ru/market/product/181839 · BITCOIN COMET https://www.mql5.com/ru/market/product/181831