Чего не смогла оптимизация, сделала диверсификация: пять некоррелированных рынков без убыточных лет

Целый год мы пытались оптимизацией превратить одиночные стратегии во что-то выдающееся. Честный потолок всё время оказывался одним и тем же: хорошая трендовая система на одном рынке выигрывает примерно 6-7 лет из 8, с убыточными годами по -5%...-8% между ними. Дави на параметры сильнее — бэктест улучшается, будущее ухудшается. Эта сделка доступна всегда и всегда плоха.

Мы запускаем трендовые системы с жёсткими стопами на рынках, которые движутся по действительно разным причинам: тренды JPY-кроссов, ведомые разницей ставок, и крипто-тренды со своим собственным циклом. По отдельности у каждого компонента по-прежнему есть убыточные годы. В сумме при равном риске происходит простая и непарадная вещь: их плохие годы попадают в разные календари.

В наших сводных прогонах портфель некоррелированных компонентов дал плюс в каждом протестированном году, худший год остался двузначно положительным, а стандартное отклонение годовых доходностей примерно вдвое ниже, чем у сильнейшего одиночного компонента. Ни один компонент ради этого не оптимизировался сильнее. Всё улучшение пришло из корреляционной матрицы, которой — в отличие от набора параметров — безразличны желания оптимизатора.

1. Параметрическое преимущество распадается; структурное корреляционное — это свойство самих активов.

2. Диверсификация улучшает худший случай, а именно он выносит счета из игры. Оптимизация в основном улучшает средний случай в прошлом.

3. Это честно проверяемо: каждый компонент отдельно верифицируется на реальных тиках, а их сумма — арифметика, а не ещё одна подгонка.

Для использования идеи наши продукты не нужны. Возьмите две-три стратегии, которым уже доверяете, убедитесь, что их убыточные периоды не совпадают, и разделите риск поровну. Целое будет спокойнее любой части. Если нужен наш готовый вариант: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

Все продукты и бесплатные утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller