Алготрейдинг на множестве счетов подразумевает, что для каждого торгового счета работает не менее одного подключенного терминала. И на каждом терминале несколько торговых советников (по одному советнику на чарт).
Контроль.
Когда торговых счетов много, возникают сложности контроля за всеми.
Некоторые из них перечислены ниже.
- Внештатная или случайная остановка Терминала.
- Потеря связи с торговым сервером.
- Подключение к неправильной точке доступа торгового сервера.
- Отключение советника (выход за пределы массива, деление на ноль, нехватка памяти и прочее).
- Изменение условий котирования.
- Изменение качества исполнения торговых ордеров.
В данной заметке пойдет речь о контроле последнего пункта из этого списка.
Качество исполнения торговых ордеров.
По этой теме, как правило, всего два пункта волнует.
- Уровень FillRate - частичное исполнение ордеров и их реджекты.
Попробуем наладить удобный контроль за вторым пунктом сразу для множества счетов.
Проскальзывания.
Здесь хорошим подспорьем служит возможность создания мультитерминальных скриптов.
Ниже поделюсь, как на пользу использовать один из скриптов такого типа - CustomReport.
Common-папка.
Это общая папка для всех терминалов одной машины. И можно создавать в ней отчеты следующим образом.
Смысл использования общей папки в мультитерминальном режиме.
Тогда откроется папка со сгенерированными отчетами для всех открытых терминалов. Но смотреть их - долго. Быстро - проверить визуализацию проскальзываний.
Сценарий.
Например, есть 20 счетов. Тогда для контроля за проскальзываниями нужно запустить CustomReport c настройками выше и пролистать 20 картинок slipsummary - меньше 10 секунд.
Если есть проблема - по названию файла открыть уже сгенерированный html-отчет (в нем будет даже путь к соответствующем терминалу, чтобы сразу переключиться на него) и смотреть подробнее.
Пример.
Так выглядит потенциальная (нереальная) проблема, на которую стоит обратить внимание.
Глаз очень быстро выцепляет подобное при беглом просмотре. Получается быстро, эффективно и наглядно.
Настройки.
Каждый раз настраивать CustomReport, чтобы выйти в нужный режим работы - долгая рутина. Поэтому опубликован CustomReport_FastCheck, который отличается от оригинала только прописанными настройками для регулярного использования. Ничего настраивать не надо, запустил и готово.
Предполагается, что такая процедура делается где-то раз в сутки (зависит от активности роботов).
Теперь контроль проскальзываний на множестве счетов стал простым!
Ссылка на блог автора.
