Пост про корреляцию, как записная книжка и чтобы на форуме не спорить с особами особо упёртыми
Ошибки массово допускаемые при подсчёте корреляций:
- у нас шкала времени не равномерная. На младших ТФ некоторые(довольно многие) бары "выколоты", на разных инструментах разные сессии, на старших есть выходные и праздники. Сугубо технически: чтобы сравнить ряд {a} и ряд {b} их оба надо приводить в одинаковую сетку. Где-то заполнять пропущенные бары и где-то отрезать лишнее. Кажется мелочь, при дальнейших подсчётах усреднится и скажется только в далёких разрядах после запятой. Но это не так - слишком отличаются амплитуды в разных концах рассчётного окна, ошибка будет неожиданно велика.
- у нас шкала цен это шкала отношений. И во всех формулах там где икс-с-крышечкой, это мера центральной тенденции х, должно быть средне-геометрическое. Поголовно во всех рассчётах арифметическое. По всяким теоремам сходимости они конечно близки и сходятся, но уже звоночек номер 2
- сравниваемые ряды изначально взаимосвязаны, и до рассчётов корреляций все известные связи надо минимизировать. Надо или ряды преобразовывать/пересчитывать или заранее считать корректирующую функцию которую потом применять. Берём два ряда цен - EURUSD и GBPJPY , у них как и у всех, общего это тиковые объёмы, которые растут/падают одновременно. А тиковый объем это "размер свечи, atr" они друг из друга считаются и не сильно ошибёшься. Если бы волатильность (объём/размах) был постоянным или хотя-бы не слишком значительным, то можно было игнорировать. Но он изменяется в разы. При ранжировании (a[i] равно-ли b[i] или другому a[j] и как считать разницу) это надо учитывать
И про само применение корреляции:
конечно-же корреляции {a} {b} ничего не говорит про их сонаправленность или дальнейшую судьбу. {a} может иметь тренд вверх, при этом {b} идти вниз и они будут коррелированы. потом пойти в одну сторону но обресть отрицательную корреляцию. Могут сойтись/разойтись не изменяя танца. Корреляция не про тренды
если в двух рядах однотипно убрали известное, учли колебания амплитуд, научились ранжировать для сравнений, и они по результату коррелированны, значит их поведение на данном отрезке определяется одинаковыми факторами. Корреляция про это. Детектировать изменение неизвестных факторов по их следствиям (ценовым рядам). Корреляция поменялась - значит что-то случилось, и это что-то может привести к изменению тренда.
автокорреляцию можно использовать для уточнения прочих индикаторов. Аккуратно посчитать AKF сейчас и сутки (или неделю, естественный период) назад. Амплитуды ноздря-в ноздрю и моменты разворотов более-менее сойдутся. AKF покажет насколько день проходит как вчера, а про вчера всё доподлинно известно - там можно посчитать несдвинутые показатели и по ним скорректировать "отстающие" текущие.
