Продолжаю тестировать скрипт оценки торговли по стратегии продажи опционов. Смотрю недельные опционы, доступные на 5 июня.
Два варианта - для сравнения различий EV (Expected Value) - матожидания выигрыша и ROC (Return On Capital) - годовой доходности. Оба случая - для залога по уровню КНУР. Для КПУР ROC будет заметно повыше. Показаны только верхние 30 позиций.
Первый - без покрытия, сортировка по EV.
=== СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ ОПЦИОНОВ (Period:W) (Covered:false) (Сортировка:EV) === ┌─────────┬────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┐ │ (index) │ SECID │ Дата эксп. │ Тип опц. │ Премия ₽ │ ГО ₽ │ Баз. актив │ Котировка │ Цена БА ₽ │ EV ₽ │ ROC % │ P/F │ ∑ │ Δ │ ├─────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ 0 │ 'RI105000BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 265.86 │ 35591 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 178.92 │ 31.37 │ 0.0422 │ 92.16 │ 0.1 │ │ 1 │ 'RI115000BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 201.33 │ 37835.99 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 135.49 │ 22.35 │ 0.029 │ 86.59 │ 0.08 │ │ 2 │ 'Si72500BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 104.9 │ 22181.73 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 104.9 │ 19.86 │ 0.0517 │ 90.87 │ 0.12 │ │ 3 │ 'Si76500BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 73.69 │ 19949.23 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 73.69 │ 15.51 │ 0.0384 │ 86.18 │ 0.1 │ │ 4 │ 'RI102500BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 96.15 │ 32875.49 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 64.71 │ 12.28 │ 0.0134 │ 78.92 │ 0.04 │ │ 5 │ 'RI117500BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 96.15 │ 35447.55 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 64.71 │ 11.39 │ 0.0122 │ 77.7 │ 0.04 │ │ 6 │ 'Si72000BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 64.4 │ 21178.79 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 64.4 │ 12.77 │ 0.0305 │ 83.06 │ 0.08 │ │ 7 │ 'Si77000BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 42.52 │ 18873.13 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 42.52 │ 9.46 │ 0.0216 │ 79.75 │ 0.06 │ │ 8 │ 'Si71500BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 40.46 │ 20116.93 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 40.46 │ 8.45 │ 0.0183 │ 78.37 │ 0.05 │ │ 9 │ 'Si76000BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 128.04 │ 20996.1 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 40.02 │ 8.01 │ 0.0213 │ 78.71 │ 0.16 │ │ 10 │ 'RI120000BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 54.99 │ 33310.49 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 37.01 │ 6.93 │ 0.0062 │ 74.06 │ 0.02 │ │ 11 │ 'SR33000BF6B' │ '2026-06-10' │ 'Call' │ 36.91 │ 11664.31 │ 'SRM6' │ 32397 │ 32397 │ 36.91 │ 15.95 │ 0.0569 │ 89.29 │ 0.14 │ │ 12 │ 'RI100000BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 49.2 │ 30103.87 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 33.11 │ 6.86 │ 0.0058 │ 73.36 │ 0.02 │ │ 13 │ 'Si71000BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 26.36 │ 19021.39 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 26.36 │ 5.82 │ 0.0114 │ 74.21 │ 0.03 │ │ 14 │ 'Si77500BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 25.09 │ 17779.44 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 25.09 │ 5.93 │ 0.0123 │ 74.56 │ 0.04 │ │ 15 │ 'RI122500BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 34.67 │ 31156.12 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 23.34 │ 4.67 │ 0.0035 │ 71.28 │ 0.01 │ │ 16 │ 'RI97500BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 32.98 │ 27309.81 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 22.19 │ 5.07 │ 0.0033 │ 71.11 │ 0.01 │ │ 17 │ 'Si70500BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 17.98 │ 17904.05 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 17.98 │ 4.22 │ 0.0074 │ 72.13 │ 0.02 │ │ 18 │ 'RI95000BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 24.65 │ 24515.79 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 16.59 │ 4.22 │ 0.0022 │ 69.21 │ 0.01 │ │ 19 │ 'Si78000BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 15.39 │ 17191.26 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 15.39 │ 3.76 │ 0.0073 │ 71.08 │ 0.02 │ │ 20 │ 'RI125000BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 22.38 │ 29001.76 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 15.06 │ 3.24 │ 0.0021 │ 67.28 │ 0.01 │ │ 21 │ 'LK4500CR6D' │ '2026-06-24' │ 'Put' │ 32 │ 1385.66 │ 'LKOH' │ 4817.5 │ 4817.5 │ 13.36 │ 12.79 │ 0.0316 │ 81 │ 0.17 │ │ 22 │ 'Si70000BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 12.9 │ 16779.95 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 12.9 │ 3.23 │ 0.005 │ 68.82 │ 0.02 │ │ 23 │ 'LK4250CR6D' │ '2026-06-24' │ 'Put' │ 12.3 │ 1218.63 │ 'LKOH' │ 4817.5 │ 4817.5 │ 12.3 │ 13.39 │ 0.0248 │ 79.46 │ 0.07 │ │ 24 │ 'RI92500BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 17.98 │ 21722.65 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 12.1 │ 3.48 │ 0.0014 │ 65.91 │ 0.01 │ │ 25 │ 'Si69500BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 9.76 │ 16219.92 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 9.76 │ 2.53 │ 0.0036 │ 67.43 │ 0.01 │ │ 26 │ 'GD4480BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 645.22 │ 56837.58 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 8.68 │ 47.68 │ 0.0617 │ 94.12 │ 0.15 │ │ 27 │ 'RI90000BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 11.71 │ 18935.35 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 7.88 │ 2.6 │ 0.0008 │ 63.99 │ 0 │ │ 28 │ 'Si69000BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 7.77 │ 15887.32 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 7.77 │ 2.05 │ 0.0027 │ 65.35 │ 0.01 │ │ 29 │ 'GD4490BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 564.74 │ 55634.98 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 7.6 │ 42.63 │ 0.0535 │ 91.35 │ 0.13 │ │ 30 │ 'Si79000BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 6.77 │ 16701.96 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 6.77 │ 1.7 │ 0.0029 │ 64.82 │ 0.01 │ .....
Второй - с покрытием, сортировка по ROC.
=== СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ ОПЦИОНОВ (Period:W) (Covered:true) (Сортировка:ROC) === ┌─────────┬────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┐ │ (index) │ SECID │ Дата эксп. │ Тип опц. │ Премия ₽ │ ГО ₽ │ Баз. актив │ Котировка │ Цена БА ₽ │ EV ₽ │ ROC % │ P/F │ ∑ │ Δ │ ├─────────┼────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ 0 │ 'CR11.4CF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 4.83 │ 197.09 │ 'CNYRUBF' │ 10.87 │ 10871 │ 0 │ 102.93 │ 0.0136 │ 69.92 │ 0.04 │ │ 1 │ 'GD4480BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 645.22 │ 58509.24 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 8.68 │ 46.32 │ 0.0617 │ 94.84 │ 0.15 │ │ 2 │ 'SV77BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 260.65 │ 25099.72 │ 'SVM6' │ 69.85 │ 51895.7 │ 0.35 │ 43.62 │ 0.0507 │ 85.21 │ 0.13 │ │ 3 │ 'SV76BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 316.39 │ 24735.65 │ 'SVM6' │ 69.85 │ 51895.7 │ 0.34 │ 42.26 │ 0.0503 │ 84.69 │ 0.15 │ │ 4 │ 'GD4490BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 564.74 │ 59074.26 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 7.6 │ 40.15 │ 0.0535 │ 91.9 │ 0.13 │ │ 5 │ 'BR102BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 370.28 │ 34853.79 │ 'BRN6' │ 94.48 │ 70194.88 │ 0.44 │ 39.23 │ 0.0539 │ 85.88 │ 0.15 │ │ 6 │ 'BR88BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 410.64 │ 36624.37 │ 'BRN6' │ 94.48 │ 70194.88 │ 0.46 │ 39.21 │ 0.0569 │ 86.56 │ 0.15 │ │ 7 │ 'NG3.6BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 139.2 │ 15534.38 │ 'NGM6' │ 3.28 │ 24369.27 │ 0.02 │ 37.64 │ 0.0576 │ 81.23 │ 0.14 │ │ 8 │ 'GD4500BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 495.35 │ 59595.55 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 6.67 │ 34.91 │ 0.0465 │ 89.13 │ 0.12 │ │ 9 │ 'NG3.05BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 129.99 │ 16421.03 │ 'NGM6' │ 3.28 │ 24369.27 │ 0.02 │ 33.25 │ 0.0624 │ 81.39 │ 0.14 │ │ 10 │ 'GD4470BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 738.41 │ 57881.55 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 6.05 │ 32.6 │ 0.0433 │ 88.09 │ 0.16 │ │ 11 │ 'GD4510BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 435.61 │ 60052.82 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 5.86 │ 30.47 │ 0.0404 │ 87.22 │ 0.1 │ │ 12 │ 'BR104BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 242.63 │ 35164.56 │ 'BRN6' │ 94.48 │ 70194.88 │ 0.33 │ 28.98 │ 0.0389 │ 80.86 │ 0.1 │ │ 13 │ 'GD4520BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 384.19 │ 60464.98 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 5.17 │ 26.69 │ 0.0352 │ 84.64 │ 0.09 │ │ 14 │ 'SV80BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 151.14 │ 25686.63 │ 'SVM6' │ 69.85 │ 51895.7 │ 0.2 │ 24.71 │ 0.0266 │ 76.72 │ 0.07 │ │ 15 │ 'BR106BF6C' │ '2026-06-18' │ 'Call' │ 451.31 │ 36370.31 │ 'BRN6' │ 94.48 │ 70194.88 │ 0.61 │ 24.05 │ 0.0536 │ 84.63 │ 0.13 │ │ 16 │ 'CR11.25BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 11.45 │ 2053.58 │ 'CRM6' │ 10.92 │ 10922 │ 0.01 │ 23.42 │ 0.0384 │ 74.65 │ 0.1 │ │ 17 │ 'BR85BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 202.65 │ 36589.3 │ 'BRN6' │ 94.48 │ 70194.88 │ 0.27 │ 23.26 │ 0.0312 │ 77.57 │ 0.08 │ │ 18 │ 'GD4540BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 301.86 │ 61151.02 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 4.06 │ 20.73 │ 0.027 │ 81.34 │ 0.07 │ │ 19 │ 'NG3BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 78.87 │ 16414.71 │ 'NGM6' │ 3.28 │ 24369.27 │ 0.01 │ 20.18 │ 0.0381 │ 73.6 │ 0.09 │ │ 20 │ 'SV66.5BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 232.31 │ 26597.84 │ 'SVM6' │ 69.85 │ 51895.7 │ 0.17 │ 20 │ 0.0396 │ 78.58 │ 0.16 │ │ 21 │ 'RI105000BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 265.86 │ 56137.64 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 178.92 │ 19.89 │ 0.0422 │ 91.98 │ 0.1 │ │ 22 │ 'NG3.7BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 70.89 │ 15709.02 │ 'NGM6' │ 3.28 │ 24369.27 │ 0.01 │ 18.95 │ 0.0292 │ 71.18 │ 0.08 │ │ 23 │ 'GD4550BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 269.06 │ 61423.36 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 3.62 │ 18.4 │ 0.0238 │ 79.26 │ 0.07 │ │ 24 │ 'Si72500BR6B' │ '2026-06-11' │ 'Put' │ 104.9 │ 25636.24 │ 'SiM6' │ 74451 │ 74451 │ 104.9 │ 17.19 │ 0.0517 │ 92.83 │ 0.12 │ │ 25 │ 'RI115000BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 201.33 │ 55853.68 │ 'RIM6' │ 109200 │ 162261.82 │ 135.49 │ 15.14 │ 0.029 │ 87.84 │ 0.08 │ │ 26 │ 'SR33000BF6B' │ '2026-06-10' │ 'Call' │ 36.91 │ 12716.38 │ 'SRM6' │ 32397 │ 32397 │ 36.91 │ 14.63 │ 0.0569 │ 92.13 │ 0.14 │ │ 27 │ 'GD4460BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 846.05 │ 57191.85 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 2.65 │ 14.49 │ 0.0192 │ 76.66 │ 0.18 │ │ 28 │ 'GD4580BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 195.24 │ 62046.75 │ 'GDM6' │ 4350.9 │ 323252.64 │ 2.63 │ 13.22 │ 0.0166 │ 75.28 │ 0.05 │ │ 29 │ 'NG3.75BF6B' │ '2026-06-11' │ 'Call' │ 49.42 │ 15752.22 │ 'NGM6' │ 3.28 │ 24369.27 │ 0.01 │ 13.18 │ 0.0203 │ 67.36 │ 0.06 │ │ 30 │ 'VK220CR6B' │ '2026-06-10' │ 'Put' │ 1.04 │ 373.12 │ 'VKCO' │ 233 │ 233 │ 0.93 │ 12.58 │ 0.0586 │ 84.03 │ 0.15 │ .....
Видим неоднозначность сортировки по любой одиночной колонке: EV дает бОльший выигрыш, но требует существенного ГО, привлекательный ROC образуется преимущественно на "копеечных" сделках. Поэтому добавлена колонка ∑ , в которой с разными весами можно комбинировать разные показатели, реализуя, условно говоря, разные стратегии. По умолчанию, если стратегия не задана, как сейчас, сигма использует равновесные оценки мест по EV, ROC, P/F и показывает нейтральный план.
