Моделирование динамики котировок криптовалюты Биткоин (BTC/USD).
Представленные в данном аналитическом материале модели возможной будущей динамики котировок криптовалюты Биткоин по состоянию на 29 ноября 2022 года имеют высокую вероятность реализации (75% - 99%) и являются актуальными на дату их составления. Это означает, что ни одна модель будущей динамики не может иметь вероятность реализации 100% и что абсолютно каждая модель требует последующих внесений корректировок во временные и стоимостные интервалы будущих колебаний котировок в зависимости от формирующихся фрактальных структур низких и средних порядков.
Представленные ниже модели будущей динамики котировок криптовалюты Биткоин базируются на фрактальных структурах высоких порядков, придерживаться реализации которых стоит до тех пор, пока формирование фрактальных структур низких и средних порядков им соответствует. В противном случае, требуется пересмотр глобальной фрактальной структуры и составление новых моделей с учётом вновь сформированных фрактальных структур средних и низких порядков.
Будущая динамика котировок Биткоина определяется глобальной фрактальной структурой, формирующейся на графике динамики котировок BTC/USD, которая является фрактальной структурой наивысшего порядка, представляющей собой глобальный фрактал-аттрактор, построение которого в нелинейной динамической системе происходит одновременно фрактальными структурами высоких, средних и низких порядков (в том числе формирующихся на графиках с минутными тайм-фреймами).
Ниже приведён анализ фрактальной структуры, сложившейся на графиках динамики котировок Биткоина (BTC/USD), построенных по состоянию на 27.11.2022 со следующими тайм-фреймами: 34 года, 21 год, 13 лет, 10 лет, 8 лет, 5 лет, 3 года, 2 года, 1 год, 6 месяцев, 4 месяца, 3 месяца, 2 месяца, 1 месяц, 1 неделя, 1 день.
Анализ фрактальных структур разного порядка позволяет определить какие фракталы сформированы, какие фракталы формируются и какие фракталы могут быть сформированы, тем самым обозначить возможные сценарии развития графика для моделирования будущей динамики котировок.
Начальным периодом для построения графиков является март 2011 года. Все приведённые ниже графики построены по состоянию закрытия недели 27.11.2022.
Для определения глобальной фрактальной структуры рассмотрим сначала графики, построенные с тайм-фреймами: 34 года, 21 год, 13 лет, 10 лет.
На рис. 1 графики построены по обычным значениям котировок. С учётом роста стоимости Биткоина более чем в 100’000 раз, для определения сегментирования фрактальных структур рассмотрим графики, построенные по логарифмическим значениям.
На рис. 2 видно отсутствие сегментирования фрактальных структур на графиках с тайм-фреймами: 34 года, 21 год, 13 лет, 10 лет.
Отсутствие сегментирования также наблюдается на графиках с меньшими тайм-фреймами: 8 лет (рис. 3), 5 лет (рис. 4) и 3 года (рис. 5).
Сегментирование во фрактальной структуре наблюдается на графиках, построенных с тайм-фреймами 2 года и ниже.
Отсутствие сегментирования на графиках с тайм-фреймами 3 года и выше позволяет предполагать, что в рамках восходящего тренда пока ещё не сформирован 1-ый сегмент глобального фрактала. В таком случае обозначим формируемый на этих графиках моно-сегмент как 1-ый сегмент глобального фрактала F.
На рис. 7 1-ый сегмент глобального фрактала F схематично обозначен линией красного цвета. Данный моно-сегмент будет являться фракталом 1-го порядка F1.
Далее перейдём к анализу фрактальных структур на графиках с тайм-фреймами ниже 3-х лет для определения вида и типа глобального фрактала-аттрактора, к которому будет стремиться этот, обозначенный красным цветом, 1-ый сегмент фрактала F.
Начнём анализ фрактальных структур на графике с тайм-фреймом 1 год с предположения, что на графике с тайм-фреймом 2 года (рис. 8), обозначенный зелёным цветом фрактал является фракталом F11.
На графике, построенном с тайм-фреймом 1 год по обычным значениям (рис. 9), сложно обозначить сегменты фракталов F111, F112, F113.
Обозначим сегменты фрактала F11, на графике с тайм-фреймом 1 год, построенном по логарифмическим значениям.
В таком случае, текущая динамика котировок Биткоина проходит в рамках формирования фрактала F13 (рис. 11), представляющего собой 3-ий сегмент фрактала, обозначенного синим цветом.
На графике с тайм-фреймом 6 месяцев 3-ий сегмент (F13) фрактала синего цвета обозначен как “3n”, что обозначает равенство стоимостного и временного интервалов 1-го и 3-го сегментов.
На графике с тайм-фреймом 6 месяцев по всей видимости будет происходить формирование фрактала, обозначенного на рис. 12 ярко-зелёным цветом, который по отношению к синему фракталу имеет на единицу меньший порядок и который может являться его 3-им сегментом.
В таком случае, 1-ый сегмент ярко-зелёного фрактала завершён и динамика, которую мы сейчас наблюдаем, происходит в рамках формирования 2-го сегмента ярко-зелёного фрактала.
Данное предположение говорит, что нисходящий тренд в динамике котировок Биткоина будет сохраняться до 2023 года, до того момента, когда 2-ой сегмент ярко-зелёного фрактала не завершится и не начнётся формирование 3-го сегмента.
2-ой сегмент ярко-зелёного фрактала после преодоления котировками отметки 28347,49, находящейся от начала снижения на 61,8% от стоимостного интервала 1-го сегмента, будет стремиться достигнуть уровня поддержки на отметке 3219,24 (рис. 13).
Анализируя фрактальные структуры, сформировавшиеся на графиках, построенных с тайм-фреймами от 3-х месяцев и ниже, можно предположить, что наиболее вероятным снижением котировок в рамках формирования 2-го сегмента ярко-зелёного фрактала, будет снижение котировок путём формирования фрактала, обозначенного на рис. 14 оранжевым цветом, который после своего завершения и окончит нисходящий тренд завершением 2-го сегмента ярко-зелёного фрактала.
Анализ фрактальных структур на графиках с тайм-фреймами от месяца и ниже показывает, что динамика котировок пребывает в стадии формирования 2-го сегмента оранжевого фрактала (рис. 15), после завершения 1-го сегмента в точке с координатами (18.06.2022; 17630,50).
Завершение 2-го сегмента оранжевого фрактала может состояться в начале марта 2023 года на отметке 33000,00, после чего нисходящая динамика продолжится в рамках формирования 3-го сегмента оранжевого фрактала.
С учётом этих предположений наиболее вероятной моделью будущей динамики котировок Биткоина будет модель, согласно которой глобальная фрактальная структура будет стремиться на уровне фрактальных структур высоких, средних и низких порядков к формированию фрактала-аттрактора F12 (1-го вида, 2-го типа), обозначенного на графике фракталом синего цвета (рис. 16) на временном интервале (2011; 2028).
Фрактал-аттрактор, обозначенный синим цветом сегментами F11, F12, F13 будет являться 1-ым сегментом F1 фрактала большего порядка, обозначенного красным цветом (рис. 16).
Данная модель на долгосрочный период времени предполагает, что в рамках нисходящей динамики котировок Биткоина, начавшейся в точке с координатами (10.11.2021; 69000,00) должен сформироваться фрактал 4-го порядка, обозначенный сегментами F1321. F1322. F1323 оранжевого цвета, который будет представлять 2-ой сегмент фрактала 3-го порядка, обозначенного сегментами F131, F132, F133 ярко-зелёного цвета (рис. 16).
На текущий момент наиболее вероятным представляется формирование ярко-зелёного фрактала в виде фрактала F23 (2-го вида, 3-го типа) с усечённым 3-им сегментом F133, завершение которого приходится на начало 2028 года в районе отметки 43871,75.
Завершение ярко-зелёного фрактала, имеющего 3-ий порядок, будет означать завершение синего фрактала, имеющего 2-ой порядок и завершение 1-го сегмента красного фрактала, имеющего наивысший 1-ый порядок.
В долгосрочном плане можно говорить, что завершение нисходящего тренда может произойти на временном интервале (2021;2023), после чего начнётся восходящий тренд на временном интервале (2023;2028). Дальнейшая динамика котировок Биткоина после 2028 года будет проходить в глобальном медвежьем тренде в рамках формирования 2-го сегмента F2 фрактала красного цвета, который обозначен на графике фракталом 2-го порядка сегментами F21, F22, F23 фиолетового цвета.
Анализ фрактальных структур, складывающихся на графиках с временными интервалами 1 месяц и меньше, даёт основания полагать, что 1-ый сегмент фрактала, обозначенного ярко-зелёным цветом, сформировался на временном интервале (15.12.2018; 10.11.2021) в виде фрактала F11 (1-го вида, 1-го типа), обозначенного оливковым цветом (рис. 17).
Формирующийся в настоящее время 2-ой сегмент ярко-зелёного фрактала в виде фрактала меньшего порядка оранжевого цвета пребывает в стадии формирования фрактала, обозначенного коричневым цветом, который после своего завершения будет представлять 2-ой сегмент оранжевого фрактала большего порядка.
Согласно анализа фрактальных структур меньших порядков, сформированных на графиках недельного и дневного тайм-фреймом, можно предположить, что 1-ый сегмент коричневого фрактала завершён и текущая динамика проходит в рамках формирования 2-го сегмента коричневого фрактала.
На данный момент в среднесрочном периоде времени наиболее вероятно, что котировки Биткоина продолжат своё падение к отметке 11426,76, после чего последует резкий рост котировок к уровню сопротивления, находящегося на отметке 32985,60, в рамках формирования 3-го сегмента коричневого фрактала, который завершит 2-ой сегмент фрактала большего порядка оранжевого цвета. После чего должно последовать снижение котировок в рамках формирования 3-го сегмента оранжевого фрактала в направлении к сильному уровню поддержки на отметке 3219,24.
Завершённый таким образом оранжевый фрактал остановит нисходящий тренд формированием 2-го сегмента ярко-зелёного фрактала.
Для прогноза динамики котировок Биткоина на краткосрочный период времени, требуется анализ фрактальных структур на графиках с недельным, дневным и часовым тайм-фреймами.
Анализ фрактальной структуры на графике с недельным тайм-фреймом (рис. 18) позволяет предположить, что 1-ый сегмент оранжевого фрактала сформировался на временном интервале (10.11.2021; 18.06.2022) в виде обозначенного ярко-розовым цветом фрактала F22 (2-го вида, 2-го типа), после чего нисходящая динамика перешла в боковой тренд в рамках формирования 2-го сегмента этого оранжевого фрактала.
На данный момент наиболее вероятен сценарий, согласно которому 2-ой сегмент оранжевого фрактала может сформироваться в виде фрактала F15 (1-го вида, 5-го типа), который обозначен светло-коричневым цветом.
С уверенностью можно предположить, что 1-ый сегмент светло-коричневого фрактала сформировался в виде фрактала светло-фиолетового цвета на временном интервале (18.06.2022; 05.11.2022).
В таком случае начавшееся снижение котировок из точки с координатами (05.11.2022; 21464,70) продолжится, так как будет проходить в рамках формирования 2-го сегмента светло-коричневого фрактала, который может завершиться на отметке 11426,76. После чего последует рост котировок к уровню сопротивления на отметке 32985,60 в рамках формирования 3-го сегмента светло-коричневого фрактала, завершение которого будет означать завершение 2-го сегмента оранжевого фрактала, имеющего на единицу больший порядок.
С завершением 2-го сегмента оранжевого фрактала боковик завершится и начнётся снижение котировок в рамках формирования уже 3-го сегмента оранжевого фрактала.
Анализ фрактальной структуры, сформировавшейся на графике динамики котировок Биткоина, построенного с дневным тайм-фреймом по состоянию на 27.11.2022 (рис. 19), позволяет предположить, что будущая динамика котировок в краткосрочном периоде времени будет проходить в боковом тренде в рамках формирования 2-го сегмента фрактала, который обозначен синим цветом.
Обозначенный синим цветом фрактал, в случае своего формирования, будет представлять собой 2-ой сегмент фрактала с порядком на единицу выше, который обозначен светло-коричневым цветом. Ориентировочное время завершения синего фрактала – середина декабря 2022 года.
Снижение котировок будет носить краткосрочный характер ввиду того, что после завершения 2-го сегмента светло-коричневого фрактала, начнёт формироваться 3-ий сегмент, в результате чего котировки Биткоина могут взлететь к отметке 33000,00 к марту 2023 года.
Обозначенные в аналитических отчётах модели будущей динамики стоимости финансовых активов на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды могут требовать в будущем внесения в них корректировок величин временных и стоимостных интервалов прогнозируемых фрактальных структур в соответствии с тем, как будут впоследствии формироваться фрактальные структуры различных порядков (низких, средних, высоких), под влиянием происходящего на мировом финансовом рынке.
Важно. Вероятность реализации модели будущей динамики стоимости никогда не может составлять 100%. В любой момент времени моделей развития будущей динамики всегда несколько. Одни модели имеют большую вероятность реализации, другие – меньшую. По мере развития динамики одни модели перестают быть актуальными для реализации, открывая окно возможностей для реализации других новых моделей.
Процесс моделирования динамики стоимости на финансовом рынке является непрерывным 24/7/365.
