Автоматизированная торговля на кастом чартах (ренко, реальных тиковых) в МетаТрейдер 5

МетаТрейдер 5 предоставляет возможность создавать так называемые кастом-символы - собственные финансовые инструменты на основе произвольных котировок и с требуемыми характеристиками. Про работу с ними можно прочитать в документации по продукту и языку MQL.

С помощью данного инструментария можно, в частности, создавать ренко чарты на основе стандартных инструментов. Один из продуктов, упрощающих данную задачу,  описан в моем блоге на английском - Полноценные чарты ренко. У продукта имеется бесплатная, польностью функцинальная версия RenkoCharts, работающая на EURUSD M1. Разумеется, есть описание и на русском. На полученных чартах ренко можно применять стандартные и пользовательские индикаторы, наносить разметку.

Также в английском блоге можно прочитать про способы адаптации советников для торговли на кастом-чартах ренко. Суть адаптации в том, что на подобном чарте ренко советник должен формировать все торговые приказы для исходного символа (на основе которого строится ренко), а не для кастом-символа ренко. В качестве альтернативы можно размещать советник на чарте исходного символа, но получать сигналы (например, с индикаторов) с кастом-символа ренко. К публикации приложен исходный код двух советников на основе стандартной библиотеки MQL, реализующих стратегию торговли по пересечению двух скользящих средних.

Пересечение 2 MA на пользовательском графике ренко в MetaTrader 5

Пользуясь демо-версией можно воспроизвести тесты с данными советниками или проверить оба подхода для собственного робота. Продукт поддерживает режим построения ренко по времени закрытия "кирпичей", при котором исключена потенциальная возможность заглядывать в будущее на размер "кирпича" при тестировании. Это уникальная отличительная черта RenkoCharts.

Еще в одной заметке рассмотрена потенциальная возможность построения баров ренко из реальных тиков. Это казалось более надежным и правильным, чем использованный в продукте алгоритм обработки баров. Однако, исходя из результатов опыта, особых преимуществ это не дает, но требует дополнительных затрат ресурсов. Точность ренко, построенного с помощью наиболее детального таймфрейма M1, практически идентична тиковой на истории (при допущении, что размер "кирпича" ренко существенно больше спреда). А онлайн ренко строится в любом случае по тикам, вне зависимости от таймфрейма.

Тот же самый подход с использованием кастом-чартов можно применить и для скальперской торговли по реальным тикам. Для этого достаточно генерировать и обновлять в реальном времени специальный пользовательский символ, в котором каждый бар соответствует одному тику. На такой чарт можно накладывать индикаторы, объекты или эксперты, адаптированные аналогично описанным выше. Подробности описаны в английском блоге. Там же прилагается неторгующий эксперт, генерирующий тиковый чарт. Эксперт доступен с исходным кодом.