Торговля по сигналам индикатора Round Levels and EW Trade System

Добрый день, друзья! Здесь я опишу своё мнение по поводу работы с торговыми сигналами индикатора Round Levels and EW Trade System.

Главное, что следует иметь ввиду, это то, что возрастание вероятности получения прибыли зависит от качества настроек, обнаруживаемых пользователем на истории.

При этом стоит помнить, что по мнению специалистов по управлению капиталом, количество трейдов в тестируемом периоде для доказательства выживаемости торговой системы или новых параметров должно быть не меньше 50.

Какая статистика важна?

Главной характеристикой, по моему мнению, служит гладкость кривой доходности на диаграмме, которую строит интерфейс индикатора, что помимо визуального подтверждения (когда на кривой доходности не видно очень больших просадок) может быть подтверждено ещё и высоким значением фактора восстановления (Recovery factor), а также профит фактора (Profit factor), значения которого, как мне кажется, лучше добиваться не меньшего чем равного 2. При этом, если эти условия для этих показателей соблюдены, то такие показатели, как процентное соотношение между прибыльными и убыточными трейдами (Profit/Loss trades) чаще всего не будут иметь важного значения. Даже при высоком соотношении убыточных трейдов (Loss trades) к прибыльным (Profit trades), математическое ожидание торговой системы (Expected Payoff) может оставаться положительным и довольно высоким. Так же в некоторых других ситуациях, средний убыток (Average Loss) может превышать среднюю прибыль (Average Profit), но это не будет влиять на итоговый результат, который будет положительным из-за высокого процентного соотношения прибыльных трейдов (Profit trades) к убыточным (Loss trades).

Ещё два важных показателя это максимальные непрерывные серии выигрышных/проигрышных трейдов (wins/losses). Если максимальная непрерывная серия выигрышей (Max consecutive wins) нас радует и не вызывает желания её ограничивать, то максимальная непрерывная серия проигрышей (Max consecutive losses) - требует нашего внимания, так как если превышает в пипсовом выражении или в количественном (в трейдах) определенный предел, то это вызывает неприемлемую для нас просадку. Возможно, стоит принять к руководству некое правило, согласно которому некоторое предельное значение непрерывной серии проигрышей (Max consecutive losses), выраженное в трейдах или пипсах будет служить поводом для остановки использования текущих настроек индикатора. После достижения такого предела должен будет требоваться новый поиск правил и параметров, более актуальных для текущего характера волатильности на данной валютной паре и перенастройка индикатора в соответствии с ними.

(Рисунок. Пример высокого Max consecutive wins и низкого Max consecutive losses в течении всего исторического периода тестирования настроек торговой системы)

Поэтому стоит чаще обращать внимание на таблицу статистических данных и генерировать свои подходы на основании их интерпретации.

Ошибки

В ходе проверок работы индикатора я допускал ряд ошибок, которые приводили к хаотичности торговли, в результате которой депозит словно бы пребывал во "флете". То есть, хотя ему и не причинялись критические потери, тем не менее он не показывал желаемого роста.

Постараюсь описать их.

Значительная часть убыточных трэйдов была связана с сигналами, явно противоречившими графическому техническому анализу. Например, таковым сигналом мог быть отбой от круглого уровня, недвусмысленно противоречивший направлению сигнала графической фигуры разворота, известной из технического анализа. Хотя торговая система больше замышлялась её автором как отбойная (rebound), и тренд в ней считается в большинстве случаев "неважным", несмотря на это такие сигналы можно игнорировать в том случае, если у вас есть сомнения в их соответствии техническому анализу или доминирующим новостями.

Другая причина, которая портила итоги торговли и противоречила статистическим расчётам индикатора заключалась в том, что я использовал частое изменение размера лота, в то время, как индикатор "обещает" ожидаемую статистику только при соблюдении постоянного размера лота (как это имеет место в "методе фиксированного лота"), так как рассчитывает статистику в рыночных пунктах. Для других, более сложных методов управления капиталом понадобятся другие расчёты лота, либо зависящие от размера стопа-лоса либо другие, в результате чего статистика сильно изменится.

В самом общем случае трейдер может себе позволить игнорировать противоречия индикаторных сигналов техническому анализу, если его настройки показывают на истории отличную устойчивость по статистике за значительный период, так как в этом случае система способна спасти положение в "атоматическом" режиме. Однако применять методы управления капиталом отличающиеся от "фиксированного лота" стоит лишь при наличии хорошего опыта  в их применении.

Фильтрация торговых сигналов

Возможен подход, когда после индикации "открытия позиции" на графике и после оценки сигналов графического анализа, реальная сделка в направлении сигнала торговой системы будет осуществляться по одному из паттернов свечного анализа. В этом случае вход может быть выполнен по более выгодной цене с меньшим уровнем стоп-лоса, хотя не исключены и такие ситуации, когда цена в результате этого подхода оказывается менее выгодной. Этот способ фильтрации требует анализа на основании истории валютной пары.

Второй подход связан с тем, что если кривая доходности по результатам вашего "лабораторного" исследования получена достаточно гладкой, то возможно установить себе правило, согласно которому наступает запрет на использование сигналов индикатора, если кривая доходности всё-таки понижается ниже выбранной вами скользящей средней.

Режим инверсии

В некоторых случаях, когда в течении всего периода истории, участвующего в тестировании кривая доходности уверенно спускается вниз, остаётся вероятность получения прибыльных результатов при использовании режима инверсии. Но у этого приёма есть ограничения. Дело в том, что при инвертировании сигналов, алгоритм стремится сохранить "зеркальность" трэйдов. Что означает, что ввиду смены направления сделок, торговые уровни системы должны быть смещены по цене ровно настолько, насколько этого требует учёт спрэда в сделках, чтобы при этом "прямые" и "обратные" трэйды полностью соответствовали друг другу по количеству, времени открытия и времени закрытия позиций. Поэтому спрэд, будучи учтённым в новых уровнях стоп-лос, тэйк-профит и уровне открытия позиции, неизбежно сократит суммарно получаемый системой профит.

Поэтому в случае некоторых валютных пар, характеризующихся высоким спрэдом, вы можете не увидеть зеркального соответствия между "прямой" кривой доходности и "инвертированной".

Ввиду этого для получения наиболее приемлемых результатов удобен низкий спрэд. В случаях относительно больших спредов более удачными получаются инверсионные настройки связанные с отсутствием в правилах торговли стоп-лосса (инвертированного параметра тейк-профит), а фиксация и остановка торговли (stop trade) производится чаще по тейк-проФиту (инвертированному стоп-лоссу).

Гибкая перенастройка

Часто, при попытках достичь универсального роста прибыли торговой системы на протяжении как можно более длительного периода истории могут быть получены настройки, которые хотя и дают длительный по времени прирост (например, в течении последних 3 лет), то на небольшом отрезке истории (например, в течении последних месяцев) заставляют торговую систему находиться словно бы в "плоском флете".

(Рисунок. Результат тестирования настроек №1 для GBPJPY на широком промежутке истории с января 2016 по май 2018 года)

(Рисунок. Тот же результат тестирования настроек №1 для GBPJPY, но на более узком промежутке истории с января 2018 по май 2018 года)

Поскольку мало кому будет приятно выжидать тот момент, когда торговая система выйдет из просадки, то в этом случае лучше сократить период для тестирования до последних месяцев и проанализировать возможности системы на более сокращённом и более актуальном промежутке времени. 

И для приведенного в примере периода истории GBPJPY с января 2018 по май 2018 года новые более приемлемые настройки были найдены без особых затрат с моей стороны (для чего понадобилось обратиться к возможностям режима инверсии):

(Рисунок. Результат тестирования настроек №2 для GBPJPY на том же узком промежутке истории с января 2018 по май 2018)

Пример использования сигналов в торговле

На протяжении с января по май 2018 года у меня всё-таки получилось соблюдать "правило стандартного лота" и аккуратно принимать сигналы индикатора на валютной паре EURGBP в работу. Как выглядит статистика применявшихся настроек индикатора и насколько она соответствовала результатам торговли по ним в терминале вы можете видеть на скриншотах ниже.

(Рисунок. Так вглядит предварительный результат тестирования настроек для EURGBP на промежутке истории с март 2016 по май 2018 года)

(Рисунок. Так выглядит тот же результат тестирования для EURGBP но на более коротком промежутке истории с января 2018 по май 2018 года, когда осуществлялась торговля по сигналам индикатора)

(Рисунок. Так выглядит история результатов торговли валютной парой EURGBP в терминале на этом же самом коротком промежутке истории с января 2018 по май 2018 года, когда осуществлялась торговля по сигналам)

Для интерпретации этих результатов следует учесть, что время от времени я осуществлял улучшение показателей входных настроек торговой системы с помощью режима редактирования EW Visual Redactor, ввиду чего некоторые сделки, которые вы можете видеть в таблице могут отсутствовать на кривой доходности выше, так как представленная на скриншоте кривая является уже результатом усовершенствованной версии настроек, по отношению к тем настройкам, по сигналам которых открывались самые ранние сделки в январе. Но похоже, это только улучшило итог.

Состояние депозита на начало явнаря составляло приблизительно USD 4000. Итоговая прибыль по результатам торговли на валютной паре EURGBP к концу апреля 2018 года: USD 1047,31 (согласно таблице выше).

Заключение

Важные критерии для оценки качества настроек индикатора Round Levels and EW Trade System:

Индикатор задумывался как своеобразная "лаборатория" для наглядного исследования движения валютных пар относительно психологически важных "круглых уровней" и на его основании - для визуально-графической настройки на графике уровней и правил торговой системы, встроенной в индикатор, а так же для статистической оценки её вероятной прибыльности. Поэтому прибыльность целиком и полностью зависят от готовности пользователя потратить время, чтобы найти наиболее прибыльные характеристики торговой системы и получить наиболее гладкую кривую доходности на истории, а затем честно исполнить правила системы, по возможности не вмешиваясь в параметры до наступления принятых им самим специальных условий (например, условие, которое гласило бы, что "следует прекратить торговать, если кривая доходности уйдёт ниже быстрой или медленной скользящей средней на диаграмме", либо любое другое).