ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ — ПРОСТО И ПОНЯТНО. ВСЕ ЧТО ВЫ ЗНАЛИ И НЕ ЗНАЛИ О ПАТТЕРНАХ! ЧАСТЬ 2
Бабочка
Бабочка – это разворотная фигура, позволяющая входить в рынок на крупных экстремумах в рамках выбранного таймфрейма. В подобие остальным фигурам, бабочка имеет две разновидности – бычью и медвежью.
Это один из самых популярных гармонических паттернов. В первую очередь, это обусловлено высокой степенью отработки. В целом, фигура очень похожа на Гартли и Летучую мышь, но имеет свои особенности.
В случае медвежьего паттерна, первое, что мы ищем, это резкое падение из точки X в точку A. Для бычьего паттерна все наоборот – ищем резкое повышение цены. Если вы все еще имеете трудности с распознаванием волн, можно добавить на график ЗигЗаг.
В точке A цена изменяет свое направление и продолжает движение вплоть до 78.6% от движения XA.
Правильно сформированный паттерн имеет точки C и D. расположенные в зеленых зонах. Конкретно, коррекция BC должна составлять от 38.2% до 88.6% от движения AB. CD – завершающее и самое важное движение в рамках данного паттерна. Во-первых, точка D должна находится в пределах расширения 161.8% — 261.8% от движения BC (зеленая зона). Во-вторых, точка D не должна превышать 127.2% от первого колена – XA. При этом указанный уровень также должен располагаться в зеленой зоне. На графике представлена практически идеальная ситуация.
Стоп лосс выставляем за уровнем 161.8%. Первая цель – на уровне точки B. Вторая цель – на уровне точки A.
Как торговать:
- Определяем переломный момент предыдущей тенденции, формирующий фигуру X-A-B;
- Проверяем соответствие коррекции AB 78.6% от XA;
- Следующая коррекция должна укладываться в 38.2% — 88.6% от AB;
- Далее отмечаем расширение 127.2% от движения XA, где, в конечном итоге расположится точка D. При этом, точка D должна укладываться в зону 161.8% — 261.8% от колена BC;
- Устанавливаем ордер на 127.2% от XA, со стоп лоссом в 1/10 от дальней цели.
Краб
В целом Краб очень напоминает Бабочку, являясь, практически, ее братом близнецом. Состоит из четырех колен, включая паттерн ABCD. Также, как и Бабочка, паттерн является разворотным, обозначая завершение текущего тренда. Главное отличие – удлиненная нога CD. Если бабочка завершается на расширении 127.2% от начального движения XA, то Краб имеет расширение завершающего колена на 161.8%.
На графике паттерн можно определить по характерно длинной ноге CD. Медвежий паттерн начинает формироваться с движения XA, где в точке A сменяет направление. Коррекция AB должна находится в пределах 38.2% — 61.8% от XA.
Далее, еще одна небольшая коррекция перед продолжением движения вверх – не больше 88.6% от AB. Точка D будет находится на 161.8% от XA. При этом уровень также должен попадать в зеленую зону – 224% — 361.8% от BC.
Первую и вторую цели устанавливаем на точках B и A, соответственно. Если вы не можете решить, какую именно цель выбрать, выбирайте дальнюю, но следите за движением цены. В этом случае можно дополнительно использовать трейлинг-стоп. Как вариант, половину позиции можно закрыть на первом уровне и вторую половину на втором – это наиболее безопасный вариант. Стоп лосс выставляем чуть выше точки D.
Как торговать:
- Определяем на графике колено X-A-B – переломный момент предшествующей тенденции;
- Коррекция AB должна составлять от 38.2% до 61.8% от XA;
- Повторная смена направления в колене BC должна укладываться в 38.2% — 88.6% от AB;
- Завершающее и самое большое движение CD продолжается ровно до 161.8% от XA. При этом, точка D должна находиться в зоне 224% — 361.8% от BC;
- Устанавливаем отложенный ордер в точке D, стоп-лосс немногим выше.
Существует еще одна разновидность паттерна Краб — Глубоководный краб, который главным образом отличается размером коррекции AB, составляющей 88.6% от движения XA. В остальном паттерн идентичен обычному Крабу.
Летучая мышь
Данный паттерн очень похож на Гартли – тренд временно меняет свое направление только для того, чтобы продолжить основное движение. Такой подход позволяет зайти в тренд по хорошей цене, во время частичной коррекции.
Если Гартли считается сформированным на 78.6% от колена XA, то Летучая мышь подразумевает немного больший откат – 88.6%. Также немного отличается размер внутренних коррекций. В этом и есть главное отличие двух фигур.
Формирование паттерна начинается с колена XA – самого длинного движения в рассматриваемой фигуре. На коррекции мы ожидаем движения в 38.2% — 50% от XA. Таким образом, точка B никак не может оказаться ниже точки X. В случае бычьей формации точка C представляет собой понижающийся максимум, либо повышающийся минимум в случае медвежьего паттерна. Размер коррекции по отношение к AB должен составлять от 38.2% до 88.6%. Завершающее колено CD должно находится в пределах расширения 161.8% — 261.8% от BC. При этом вход осуществляется при достижении ценой 88.6% от колена XA.
На графике представлена вариант бычьего паттерна. Первое, на что стоит обратить внимание, это резкий рост и последующую консолидацию цены. Затем, рисуем на графике формацию и проверяем соответствие нужным пропорциям. В первую очередь, проверяем расположение точки B в пределах 38.2% — 50% от XA.
Зеленым отмечены зоны формирования точек C и D. Обратите внимание, что коррекция в 88.6% также должна находится в зеленой зоне. В противном случае, паттерн сформирован неправильно.
Для определения целей растягиваем сетку от точки A до D. Первая цель будет находится на уровне 61.8%, вторая на уровне точки A. Стоп лосс устанавливаем чуть ниже точки X.
Установка целей весьма субъективное занятие, и здесь, опять же, стоит учитывать много факторов, как, например, важные торговые уровни или другие формации в пределах торговой зоны. Затем, для меньшего риска выбирайте ближнюю цель. Чтобы захватить большее движение, можно использовать трейлинг-стоп.
Как торговать:
- Для начала определяем направление основного тренда и рисуем ногу XA;
- После этого начинает формирование коррекционная волна в виде фигуры ABCD;
- Коррекция AB должна укладываться в 38.2% — 50% от XA. BC – в 38.2% — 88.6% от AB. Последнее колено CD завершает движение на 88.6% от XA. При этом данный уровень должен укладываться в зону 161.8% — 261.8% от BC;
- Устанавливаем ордер в точке D, стоп лосс за точкой X.
Существует альтернативная версия паттерна с более длинной ногой CD. Отличается паттерн, главным образом, внутренними коррекциями и расположением точки D, в данному случае, она расположена даже ниже точки X. То есть, в целом мы имеем дело с более сильной коррекцией – логичным продолжением обычной Летучей мыши.
Три Движения
Три Движения несколько отличается от остальных гармонических паттернов, поскольку не включает в себя фигуру ABCD, как таковую. Собственно, сам паттерн является вариацией на теорию волн Эллиота. По аналогии, паттерн состоит из 5 колен, с тремя ключевыми вершинами и двумя коррекциями.
Бычья модель представляет собой серию понижающихся максимумов и минимумов. Медвежья фигура, наоборот, представляет собой серию повышающихся экстремумов. В целом, фигура сигнализирует об истощении текущего движения и готовности рынка сменить направление.
Зеленым отмечены зоны формирования вершин паттерна. Однако, не стоит опираться только лишь на указанные зоны, так как паттерн показывает себя лучше при соблюдении симметричности колен. То есть, при идентичных коррекциях второй и третьей вершин.
Стоп лосс устанавливаем за уровнем 161.8% финального колена – превышение этого значения означает разрушение гармонической фигуры. Затем, растягиваем сетку от крайних точек паттерна. Первая цель будет располагаться на уровне 61.8%. Вторая – на уровне 100%. Указанные цели – лишь рекомендация. Вы также можете использовать остальные экстремумы для частичной фиксации прибыли.
Как торговать:
- Визуально определяем на графике характерное зигзагообразное движение;
- Размер отката от второй вершины должен укладываться в 61.8% — 78.6%;
- Второй и третий экстремум паттерна должны отходить на одинаковое расстояние. То есть, если вторая вершина соответствует расширению в 127.2%, то отложенный ордер выставляем в районе третьей вершины на том же расстоянии;
- Стоп лосс выставляем за максимальным расширением в 161.8%.
Акула
По внешнему виду фигура напоминает расширяющийся треугольник – по такому описанию ее легче всего определить на графике. По внешнему виду можно найти некоторое сходство с пастью акулы.
На графике определить фигуру достаточно просто. В большинстве случаев завершающее колено включает в себя всю предшествующую фигуру.
На графике представлен пример не совсем правильного паттерна, так как ключевые точки не попадают в зеленые зоны, хотя и находятся достаточно близко от них. Точка C должна находится в пределах 113% — 161.8% от AB. Точка D в пределах 161.8% — 224% от BC и при этом попадать в зону 88.6% — 113% от первого колена XA.
Для определения целей растягиваем сетку от последнего колена – CD. Первая цель на уровне 61.8%, вторая на уровне вершины C. Стоп лосс устанавливаем за уровнем 113% от XA. Если цена опустится ниже, из сделки лучше сразу выходить. И хотя паттерн свое отработал, вход можно считать рискованным.
Как торговать:
- Визуально определяем на графике формирование расширяющегося треугольника;
- Точка C должна попадать в зону 113% — 161.8% от AB. Точка D – в 161.8% — 224% от BC и в 88.6% — 113% от XA;
- Входить нужно в месте пересечения двух зон. Стоп лосс в любом случае выставляем ниже уровня 113% от XA.
Шифр
Данную фигуру часто называют обратной бабочкой. Отличие состоит в том, что смена основного направления происходит в точке C, а X является крайней точкой паттерна. То есть, в отличие от бабочки бычья формация представляет собой восходящее движение, а медвежья – нисходящее. Данный паттерн позволяет найти хорошую точку входа в то время, когда тренд уже сменил свое направление.
Паттерн не сложно определить на графике. В первую очередь, нужно определить смену основного движения – это будет начало паттерна.
В данном случае мы имеем дело с бычьей формацией. Движение XA является переломным моментом основного тренда, точкой смены направления. Коррекция AB должна составлять от 38.2% до 61.8% от XA. Точка C должна находится в пределах 127.2% — 141.4% от AB. Вход осуществляется в точке D, на уровне 78.6% от XA. Представленный на графике паттерн нельзя считать валидным, поскольку точки B и C не попадают в отведенные им зеленые зоны. Затем, лично я бы такой вход пропустил.
Если же мы имеем дело с правильно сформированной фигурой, цели можно установить на уровне точек A и C. Стоп лосс выставляем за точкой X.
Как торговать:
- Сперва определяем момент смены основного движения и последующую расширяющуюся формацию. В паттерне Шифр все движения вычисляются от главного колена – XA;
- Первая коррекция должна укладываться в 38.2% — 61.8% от колена XA;
- Продолжение движения на отрезке BC должно соответствовать расширению 127.2 — 141.4% от XA;
- Завершающая коррекция соответствует 78.6% от XA. Здесь мы выставляем отложенный ордер со стоп лоссом, расположенным за точкой X.
Заключение
Гармонические паттерны описывают первостепенное желание рынка – стремление к правильным формам. Благодаря этой особенности, мы можем извлекать прибыль даже из хаотичного блуждания цены.
Главное правило при построении гармонических паттернов – это четкое следование правильным пропорциям. Лучше переждать и не входить в рынок, но дождаться идеально сформированной фигуры – в этом вся суть правильных соотношений. Традиционные геометрические паттерны имеют лишь внешнее сходство с правильными фигурами, но по ним гораздо сложнее определить точки входа и выхода – начала и завершения формирования фигуры.
Тем не менее, если гармонический паттерн накладывается на какие-либо ключевые уровни или другие построения – это только в плюс. Сформированные таким образом формации могут служить более сильным сигналом на вход. С опытом приходит понимание этой методики, и выявление фигур на графике становиться тривиальной задачей.
Преимущества гармонического подхода:
- Гармонические паттерны прогнозируют будущее движение цены, что сильно упрощает нахождение точки входа, установку целей и стоп лосса;
- Паттерны часто встречаются на графике, дают достаточно надежный сигнал и являются высокоприбыльными сетапами;
- Почти все фигуры имеют четкие стандартизированные правила построения, что избавляет от неопределенностей;
- Один принцип работает для всех таймфреймов и типов инструментов;
- Могут использоваться вместе с другими техническими индикаторами/торговыми методиками.
Недостатки гармонического подхода:
- Фигуры достаточно сложные в идентификации и построении, сходу применять на практике будет сложно;
- Из первой проблемы вытекает вторая – до сих пор нет хорошего автоматического инструмента для идентификации гармонических паттернов;
- Иногда могут образовываться паттерны разных направлений на одном или разных ТФ;
- Отношение риска к доходности не всегда идеальное, особенно это касается несимметричных паттернов.
