https://algorithmfx.ru/blog/facts/forex-trading-system-the-best-friends-of-the-trader/

Торговля на рынке Forex без помощи автоматизированных систем и советников сегодня такое же редкое явление, как комплименты в адрес сборной России по футболу. Желание человека упростить себе жизнь и получать больше, делая при этом как можно меньше (а лучше – вообще ничего), двигают прогресс во всех сферах. И Forex в этом плане не исключение. Без системы сейчас торгуют только новички, причем очень недолго – до полной потери депозита. В итоге же все более или менее успешные трейдеры приходят к упорядоченной торговле с помощью ТС.

Создание торговых систем опровергает распространенный миф о том, что Forex – рулетка, а движение валютных пар трудно анализировать и невозможно прогнозировать. Именно благодаря систематичности валютного рынка (пусть и относительной) стало возможным появление торговых систем и, как следствие, автоматизация трейдинга.

Задача торговой системы – облегчить процесс торговли и создать максимально комфортные условия для трейдера. Она готова выполнять всю «черную» механическую работу, но не способна заменить полностью человека. Поэтому соблюдайте золотое правило: включая систему, не выключайте мозг!

Как выбрать торговую систему

Роль первой скрипки в оркестре любой торговой системы играет стратегия, заложенная в ее основу. Соответственно, в выборе ключевое значение имеет именно этот параметр.

Forex-стратегии поражают разнообразием: заглянув на интернет-порталы и форумы, можно встретить и «Зеленый огонь», и «Бонсай», и «Оракула», и пожелание «Спокойной ночи». Хотя стоит сказать, что под множеством оригинальных названий, которые предлагают инвестиционные компании, кроются, как правило, лишь модификации классических стратегий с небольшими изменениями.

Рассмотрим как раз «фундамент» – базовые стратегии, которые могут лечь в основу ТС.

1. Трендовые. Подразумевают следование торговому тренду, о возникновении которого сигнализирует технический индикатор. Придерживаются простой логики: выше цена, больше открытых сделок, цена идет вниз – сделки закрываются. Такие стратегии эффективны в средне- и долгосрочной перспективе и на большом депозите, который способен «потерпеть» непродолжительные волатильные колебания.

2. Контрендовые. Основаны на поиске точки разворота цены (откатов после роста) и открытия в этот момент сделки. Трейдинг против основного направления рынка считают одним из самых рискованных, и его не советуют использовать новичкам.

3. Скальпирующие. Подразумевают совершение большого количества сделок в день с минимальными тейк-профитами и стоп-лоссами. Позволяют неплохо зарабатывать даже на небольших движениях цены, за счет чего являются любимчиками многих трейдеров.

4. Флетовые. Предполагают, что график будет двигаться в определенном диапозоне (флете), ограниченном уровнями поддержки и сопротивления. При приближении к этим уровням формируются, соответственно, ордера на покупку или продажу.

5. Индикаторные. Формируются с учетом динамики значимых индикаторов или фигур: японских свечей, линий Боллинжера и уровней Фибоначчи. Каждый показатель имеет свою специфику и набор рекомендуемых действий при срабатывании сигналов.

6. Волатильные. Основаны на пробое волатильности, то есть за точку входа берут момент выхода цены из привычного коридора.

Пройдя опытным путем огонь просадки депозита и медные трубы упущенной прибыли, трейдер в итоге находит идеальный для себя торговый инструмент. Его решение, как правило, включает одновременное использование нескольких торговых систем, алгоритмов и советников, за каждым из которых закреплен свой круг задач, что позволяет не только эффективно диверсифицировать риски, но и получать стабильную прибыль.

На какие критерии торговой системы стоит обратить внимание: памятка трейдеру

• Максимальный и минимальный уровень прогнозируемой доходности.
• Торгуемые валютные пары.
• Заложенная в основу торговая стратегия.
• Верхний и нижний порог требуемого депозита.
• Используемое кредитное плечо.
• Периодичность вывода прибыли и пополнения счета.
• Система риск-менеджмента (уровни стоп-лоссов, тайк-профитов и др.).
• Технические требования к программному обеспечению.

Кроме того, полезно будет изучить историю успеха торговой системы по отзывам экспертов и трейдеров, которые без проблем можно найти в интернете. Однако важно учитывать, во-первых, возможную недостоверность комментариев, во-вторых, разницу в исходных данных и торговых реалиях у тех, кто ее применял. Сравнивать результаты по депозитам в 200 USD и, например, 100 000 USD, достигнутые вчера новичком и год назад опытным трейдером, как минимум бессмысленно, а иногда и опасно.

Осторожно: система не таблетка от всех торговых болезней

Системы дают возможность для внедрения различных торговых тактик, но их выбор всегда остается за владельцем депозита. Они будут бездушно (что в контексте Forex является огромным преимуществом) исполнять пожелания трейдера, будь то максимальный профит во внутридневном трейдинге или пассивный доход в долгосрочной перспективе с минимальным уровнем риска, насколько им это позволяют текущие условия валютного рынка.

Системы определяют принцип движения, а само направление задает трейдер. И если оно изначально выбрано неверно (т. е. контрпродуктивно для трейдера), то заложенный алгоритм постарается лишь вывести депозит сухим из воды, но не сможет кардинально изменить рисунок торговли, поскольку действует строго в заданном коридоре возможностей.

Пользователю системы важно это понимать и не пытаться переложить всю ответственность за принятие решений с себя на запрограммированную систему действий.

В умах мало знакомых с принципами Forex людей возникает, казалось бы, справедливый вопрос относительно торговых систем: «Если они работают, то почему еще не все с их помощью разбогатели?». Факторов, почему этого не произошло и едва ли когда произойдет, много, но ключевой состоит в том, что рынок находится под влиянием человеческого фактора. И даже если инструменты, работающие с ним, его исключают, они не позволят добиваться абсолютного успеха там, где правят эмоции.

Системе доверяй, но конъюнктуру рынка проверяй

Вполне логично, что любая торговая система, как и рынок, для работы с которым она создана, претерпевает изменения. Тактики, имевшие успех еще вчера, сегодня могут оказаться бесполезными или и вовсе провальными.

Разработанные скрипты и алгоритмы торговли – продукты, актуальные на момент создания, без гарантии жизнеспособности на будущее. Они изначально не ставят целью быть полезными вне времени, хотя существуют и утопические мнения о том, что можно создать то, что будет давать профит вне контекста времени и условий. Вероятно, такую систему придумают сразу после изобретения вечного двигателя.

Из этого можем сделать вывод, что трейдеру необходимо постоянно отслеживать тенденции Forex, чтобы «подгонять» свои системы под реалии либо выбирать принципиально иные решения.

Универсальный совет для тех, кто работает с инструментом впервые: протестируйте незнакомую торговую систему на демосчете или оформите бесплатный тест-драйв у разработчика. Компании, придерживающиеся открытой политики, охотно предоставляют такую возможность своим клиентам.

Например, в нашей компании любой торговый робот можно протестировать абсолютно бесплатно. В рамках пробного пользования вы получите бесценный пользовательский опыт: зададите вопросы разработчикам, и проверите, насколько оперативно работает служба поддержки Algorithm FX. Таким образом, вы еще до оплаты знакомитесь с функционалом и в дальнейшем покупаете не кота в мешке, а уже знакомый и понравившийся продукт.

Механика или автомат: вот в чем вопрос

Механические торговые системы нередко объединяют в одну группу инструментов с автоматическими, не делая акцента на их различиях. Однако торговые роботы, или автоматические системы (АТС), – это несколько иной инструмент, по крайней мере, в своем первоначальном варианте. Эти программы также предназначены для автоматизации трейдинга, но в отличие от механических систем имеют компьютерный код, строго ограничивающий все их действия, а также прямой доступ к исполнению сделок.

АТС – самодостаточный механизм, не требующий помощи со стороны трейдера. Механическая торговая система (МТС), в свою очередь, — совокупность правил трейдинга, которые определяют моменты для открытия или закрытия сделок. Она формирует сигналы для действий, но не совершает их.

МТС представляют начальный этап развития автоматизации в трейдинге, но они востребованы и в современных условиях наряду с более прогрессивными собратьями – максимально автоматизированными роботами-советниками.

Определение механической торговой системы впервые дал в 1997 году Тушар Чанд в своей книге Beyond Technical Analyses: “A trading system is a set of rules that defines conditions required to initiate and exit a trade” («Торговая система – набор правил, которые определяют условия, необходимые для начала или завершения сделки»).

Важное замечание: механическая система может содержать правила, которые, несмотря на их формализацию, невозможно запрограммировать. Таким образом трейдер может торговать, реализуя тактики и принципы, заложенные в МТС, вручную.

Чтобы почувствовать разницу между МТС/АТС можно провести аналогию с механической/автоматической коробкой передач авто: автомат будет переключать передачи за водителя по проверенному временем и опытом алгоритму, а механика будет ждать от него решающих действий, подсказывая, когда пора их принять ревом мотора.

Гибрид – лучшее решение

Современные торговые системы имеют гибридную природу: они позволяют выбирать оптимальный уровень автоматизации под конкретные запросы. В зависимости от своего стиля торговли трейдер может обратиться к ТС за советом в принятии решений или составлении анализа исторических данных, а может доверить им автономное исполнение ордеров или закрытие сделок на заданном уровне.

Вместе с тем трейдер должен осознавать, что, внося какие-либо изменения в базовые настройки МТС, он может нарушить оптимальное развитие событий, над прогнозированием которым долго трудились разработчики, и результат будет непредсказуемым. Подобные манипуляции рекомендуются только Forex-игрокам с солидным стажем.

Один из самых известных и успешных в мире хедж-фондов Renaissance Technologies, управляющий активами примерно в 100 млрд долларов, использует в своей работе собственно созданные МТС с засекреченными по методу черного ящика алгоритмами.

Ложка дегтя в бочке преимуществ торговых систем

Если о достоинствах автоматизации в «лице» торговых систем говорить нет смысла – они логично вытекают из определения, то о несовершенствах стоит упомянуть отдельно.

Система не застрахована от форс-мажоров в виде неполадок как во внешней инфраструктуре, так и внутри собственных механизмов. Любой машине требуется контроль, как бы досконально она ни была смоделирована, поэтому от мысли «отдать все системе и проверить через месяц» придется отказаться.

Существует и еще одна оборотная сторона медали. Стремление создать идеальную в теории схему на основе анализа исторических данных (методом бэк-тестинга) может привести к полному провалу на практике. Данный фактор называют сверхоптимизацией, суть которого отражает крылатая фраза: «Лучшее – враг хорошего». От него не застрахован ни новичок, создающий свою первую торговую систему, ни команда высококлассных Forex-аналитиков.

Обратите внимание, что, поскольку каждая система в основном заточена под конкретный финансовый инструмент (например, на трейдинг золотом или парой USD/JPY), то перед выбором необходимо убедиться, что ваш торговый счет позволяет в полной мере работать с нужными системе позициями. Проще говоря, важно проверить соответствие возможностей вашего брокера и потребностей системы.