Основные параметры подхода:
Инструменты: DAX ( единственный инструмент, по которому я работаю), иногда подключаюсь к YM
Тайм-фреймы: все, кроме М30, но три основных Н4, Н1, М15. На Н4 определяю направление торговли, на Н1 получаю разрешение на торговлю, М15 использую для входа в рынок. М5 применяю для усреднения позиции.
Индикаторы: ЕМА21 - трендовый индикатор, с помощью которого определяется направление тренда. Индекс силы Элдера - осцилятор, с помощью которого определяется разворот тренда.
Виды анализа: свечной анализ как дополнительный, графический анализ как дополнительный, графический анализ использую также для определения цели, математический анализ как основной для принятия решений, фундаментальный анализ не использую, кроме отслеживания релизов экономического календаря
Сигналы: три основных сигнала осцилятора Индекс силы в сочетании с трендовым индикатором ЕМА21
1. Основной сигнал: сигнал на продажу - любой положительный выплеск осцилятора при нисходящем ЕМА21, сигнал на покупку - любой отрицательный выплеск осцилятора при восходящем ЕМА21
2. Дивергенция
3. Экстремальный выплеск или фиксинг. Возникают при резком сбросе объемов торгов, панике.
ПОДХОД
Цена отражает консенсус участников рынка о ценности товара. Объем отражает степень вовлеченности биржевиков – как в финансовом, так и в эмоциональном плане. Цена говорит о том, что участники рынка думают, а объем показывает, что они чувствуют. Таким образом, индекс силы связывает мнение масс с эмоциями, задавая три ключевых вопроса: выросли цены или упали? Насколько они изменились? На каком объеме? Измерять силу тренда полезно, потому что сильное движение, скорее всего, продлится дольше, чем слабое. Расхождения между пиками и впадинами цен и индекса силы помогают определить точки разворота. Экстремальные значения индекса силы указывают на области массовой истерии, где тренд исчерпывает себя. Формула расчета индекса силы такова:
Индекс силы = (Цена закрытия текущей сессии –Цена закрытия предыдущей сессии) × Объем торгов текущей сессии
Если текущая цена закрытия выше предыдущей, индекс силы положителен, а если ниже – отрицателен. Чем больше разница между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия, тем сила выше. Она также выше при большем объеме торгов. Индекс силы растет, когда цены продвигаются на большую дистанцию при большем объеме торгов, и понижается, когда цены меняются меньше при меньшем объеме торгов. Если цены закрытия не меняются, индекс силы равен нулю.
Чтобы определять точки входа и выхода, сглаживать индекс следует с помощью очень короткого скользящего среднего – двухдневного ЕМА. Если тренд на графике растет, а двухдневное ЕМА индекса силы опускается ниже нуля, это сигнал к покупке. Если же тренд падает, а двухдневное ЕМА индекса силы поднимается выше нуля – это сигнал к продаже. Сигналы краткосрочного индекса силы всегда надо привязывать к сигналам индикатора тренда. Например, если 21-дневное ЕМА цен растет, а двухдневное ЕМА индекса силы падает ниже нуля, это указывает на краткосрочный всплеск медвежьих настроений в период восходящего тренда – хороший момент для покупки. Открыв длинную позицию, вам необходимо выбрать тактику выхода. Если вы ведете очень краткосрочную игру, продавайте после того, как индекс силы станет положительным. Если же ваш временной масштаб шире, держите сделку, пока ЕМА не перестанет подниматься.
Если 21-дневное ЕМА цен падает, а двухдневное ЕМА индекса силы поднимается выше нуля, это признак кратковременного бычьего всплеска в рамках нисходящего тренда – хорошая возможность открыть короткую позицию. Если вы занимаетесь краткосрочной игрой, можете взять «быстрые деньги» и закрыть позицию на следующий день после того, как индекс силы опустится ниже нуля.
Экстремальные пики и впадины краткосрочного индекса силы показывают, где тренд выбивается из сил. Если двухдневное ЕМА индекса силы дает экстремальный выброс вверх или вниз, в несколько раз превышающий высоту обычных пиков или глубину впадин, это указывает на конечную стадию тренда – сигнал снимать прибыль. Если тренд направлен вверх, а двухдневное ЕМА индекса силы дает резкий скачок вверх, который в восемь или более раз превышает нормальные пики за последние 60 торговых сессий, – это признак паники среди покупателей. Быки боятся упустить шанс, а медведи чувствуют, что попали в ловушку, и закрывают короткие позиции, не торгуясь. Такие скачки обычно наблюдаются на последних стадиях восходящих трендов. Они говорят о том, что настало время фиксировать прибыль по длинным позициям. Нередко цены вторично поднимаются до уровня, достигнутого в сессию экстремального подъема индекса. Однако, энергии в этом подъеме уже нет, а другие индикаторы начинают показывать медвежьи расхождения, предупреждая о предстоящем развороте тренда. Если двухдневное ЕМА индекса силы в период нисходящего тренда резко падает, в четыре или более раз глубже обычных падений за последние 60 торговых сессий, это указывает на истерические продажи, когда быки начинают продавать по любой цене, лишь бы выйти из рынка. Такие экстремальные падения обычно наблюдаются на последних этапах нисходящих трендов. Они указывают, что пора фиксировать прибыль по коротким позициям. Иногда цены опять опускаются до уровня, достигнутого в сессию экстремального падения индекса. Однако к этому времени у многих индикаторов уже возникают бычьи расхождения, предупреждающие о развороте тренда.
Поворот тренда не должен заставать нас врасплох – ему обычно предшествует расхождение между ценами и индексом силы. Когда цены растут, а индекс силы останавливается на все более низких пиках, это указывает на слабость быков. Если цены опускаются, но впадины индекса силы с каждым разом все менее глубоки, это признак слабости медведей. Расхождение между ЕМА индекса силы и ценами указывает на то, что тренд готов к развороту. Сила этого сигнала зависит от периода ЕМА индекса силы. Если взять очень короткий период (например, два дня), то расхождения будут указывать на смену краткосрочных трендов продолжительностью около недели. Если же для расчета брать период в 13 дней и более, индекс силы будет выявлять развороты более долгосрочных трендов, длящихся больше месяца.
Если тренд растет и у вас открыта длинная позиция, фиксируйте прибыль, когда двухдневное ЕМА индекса силы дает медвежье расхождение (более низкий пик индикатора при росте цен). Если же вы играете на понижение, фиксируйте прибыль, когда двухдневное ЕМА индекса силы дает бычье расхождение (менее глубокая впадина индикатора при более глубокой впадине цен). В обоих случаях стоит фиксировать прибыль и продолжать наблюдать за рынком со стороны. Выгоднее выйти из сделки, а затем снова открыть позицию, чем держать ее, когда цены идут против вас. Очень важно сочетать индекс силы с индикаторами тренда. Этот осциллятор так чувствителен, что, если пользоваться им одним, сигналов к сделкам будет слишком много.
