Обзор финансовых рынков. Технический анализ и отчеты CFTC (2 - 6 мая)

Выбираем наиболее перспективные финансовые инструменты грядущей недели. Обзор рынка через призму технического анализа и отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC).

Видеообзор рынка

Торговый лист на текущую неделю

Что такое торговый лист и зачем он нужен?

Американский доллар (DXY)

На прошедшей неделе индекс доллара отбился от зоны сопротивления дневного таймфрейма (94.91 — 95.20), покупателям не удалось толкнуть цену выше ключевых отметок и нисходящая тенденция продолжилась. В течение недели на рынке развивалось импульсное движение, что спровоцировало формирование мощных рывков на рынке EURUSD и других финансовых инструментах, находящихся на тот момент в нисходящих тенденциях относительно американской валюты.

С точки зрения технического анализа среднесрочный тренд остается медвежьим, после завершения импульсной волны можно будет определить наиболее вероятные точки завершения коррекции. Сценарии, соответствующие продолжению медвежьего тренда, отмечены на представленном ниже графике зеленым и красным. В мае на дневных таймфреймах часто развиваются линейные движения с карликовыми коррекциями, красной стрелочкой выделен именно такой вариант развития событий.

Если верить отчетам CFTC, крупные спекулянты продолжают наращивать медвежьи позиции (выделено зеленой стрелочкой на графике ниже). Мнение профессиональных участников рынка об американском долларе остается неизменным третий месяц подряд.

Техническая картинка сочетается с мнением крупных спекулянтов, медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже верхней границы зоны сопротивления дневного таймфрейма 95.20.

Евро (EURUSD)

Пробой уровня поддержки, зафиксированный на позапрошлой неделе, оказался ложным. К счастью, сигнал на отбой, формирующийся в момент завершения коррекции рынка, так и не появился, поскольку рынок укреплялся линейно и медвежьи свечек мы так и не увидели. Напомню, крупные спекулянты не поддерживали данное движение рынка, вследствие чего сигнал на пробой изначально классифицировался как агрессивный.

Пробой ключевого уровня сопротивления произошел в пятницу (выделено красной стрелочкой на графике ниже), теперь, с точки зрения технического анализа, тенденция на дневном таймфрейме является бычьей.

Вход с текущих цен в новое движение рынка подразумевает установку достаточного большого, даже по меркам дневного таймфрейма, стоп-лосс приказа. Его размер будет составлять примерно 230 пунктов.

Построив карту рынка можно заметить, что цена уже находится внутри уровня сопротивления недельного таймфрейма 1.1411 — 1.1465 (выделен голубым прямоугольником на приведенном выше графике). Уровни бОльших таймфреймов выступают отличными отметками для установки целей, при этом в ситуациях подобных текущей, когда они уже достигнуты и/или являются очень широкими, можно определять точки для фиксации прибыли по уровням текущего таймфрейма (в нашем случае это Daily), или использовать расширение Фибоначчи — универсальный инструмент для определения целей, отлично работающий на любых рынках. Подробно использование данного инструмента анализа для EURUSD рынка обсуждается в видеообзоре начиная с 20:29.

Торгуя среднесрочно получить отношение P/L в 2:1 с текущих цен затруднительно. Более качественное отношение потенциальной прибыли к рискам может появиться в случае формирования коррекции (этот сценарий отмечен зеленой стрелочкой на приведенном выше графике). Новый уровень поддержки дневного таймфрейма находится в районе отметки 1.1214. Бычий тренд развернется когда и если цена сможет закрепиться ниже данной отметки.

Отчеты CFTC демонстрируют продолжение бычьих настроений среди крупных спекулянтов (выделено зеленой стрелочкой на графике ниже), индикатор нетто-позиции продолжает расти. Профессиональные игроки покупают на растущем рынке, сигналы на повышение на дневном таймфрейме могут считаться консервативными.

В случае продолжения линейного снижения американского доллара валютная пара EURUSD может расти без формирования отчетливых глубоких коррекций, тогда как развитие коррекционного роста на рынке индекса доллара может способствовать развитию коррекции в паре EURUSD. В случае реализации второго сценария появится сигнал на отбой.

GBP, CHF, JPY, Нефть, NZD, AUD, CAD, SandP500

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Тайминг видеообзора:

1) Sell in May and go away — 0:01
2) Индекс американского доллара (DXY) — 6:33
3) Евро (EURUSD) — 10:05
4) Швейцарский франк (USDCHF) — 25:05
5) Британский фунт (GBPUSD) — 28:55
6) Японская йена (USDJPY) — 33:55
7) Нефть (WTI) — 36:57
8) Канадский доллар (USDCAD) — 39:25
9) Золото (XAUUSD) — 41:50
10) Австралийский доллар (AUDUSD) — 52:15
11) Новозеландский доллар (NZDUSD) — 57:29
12) Индекс S&P500 — 1:00:00
13) Резюме — 1:04:30

Резюме

По моему мнению, текущая ситуация является очень интересной. Наблюдаются размашистые движения рынка, ложные пробои, неоднозначные закрытия рынка (яркий пример — USDCHF и фьючерс на швейцарский франк S6M16), что каждый год предвосхищает классический майский рынок с его мощными линейными движениями.

Наряду с началом января и сентября, май, является одним из наиболее привлекательных торговых периодов, когда всего за один месяц рынок может пройти дистанцию сопоставимую с двух- или трехмесячными движениями.

Учитывая решительный характер майских движений имеет смысл наблюдать за всеми инструментами торгового листа, ситуация в такие периоды может меняться крайне стремительно. При этом, с точки зрения отчетов CFTC и потенциального отношения прибыль/риск наиболее перспективными финансовыми инструментами могут стать GBPUSD и USDJPY. В первом и во втором случае мы находимся в точке вероятного начала нового тренда, соответствующего мнению крупных игроков. После завершения коррекций потенциал прибыль/риск может быть равен 2:1 или более .

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.

Успехов!