Для валютного рынка Forex характерно наличие взаимосвязи между колебаниями цен для различных валютных пар. Чтобы обнаружить и использовать эти взаимосвязи для получения прибыли, трейдер осуществляет расчеты коэффициента корреляции валютных пар.
Причины взаимозависимости цен на определенные валютные парты понять нетрудно. Так, если совершается сделка по валютной паре GBP/JPY, нужно вспомнить, что эта пара является кроссовой (то есть в нее не входят USD), а значит, представляет собой производную от пар GBP/USD и USD/JPY. Следовательно, цена пары GBP/JPY будет коррелировать с ценами на две другие пары.
Конечно, взаимосвязи валютных пар могут существовать не только по приведенному выше примеру. Так, некоторые валютные пары могут двигаться в тандеме, а для некоторых валют характерны движения в разных направлениях. Такие взаимосвязи достаточно сложны и требуют более глубокого знания механизмов ценообразования на Forex.
Коэффициент корреляции валютных пар представляет собой статистический показатель взаимоотношений двух валютных пар. Корреляция между парами может быть как положительной, так и отрицательной, и находится в промежутке от +1 до -1. Коэффициент корреляции мо значением «+1» будет означать, что цены для двух пар всегда (100 % времени) движутся в одном направлении. Коэффициент «-1» означает, что пары всегда движутся в противоположных направлениях.
Коэффициент корреляции не может оставаться постоянным, изменяясь при влиянии множества факторов. Абсолютные величины +1 и -1 на практике встречаются редко. Специалисты различают следующие виды корреляции:
слабая – корреляция с коэффициентом от 0 до 0,2 со знаком «+» или «–»;
низкая (от 0,2 до 0,4);
умеренная (от 0,4 до 0,7);
высокая корреляция (от 0,7 до 0,9);
сильнейшая корреляция (от 0,9 до 1).
Forex, как известно, является наиболее динамичным рынком. Высокая динамика изменения цен обусловлена различными причинами, например, изменением валютной политики центральных банков разных стран, экономической конъюнктуры, политическими событиями или ожиданиями и т.д. Следовательно, анализируя корреляции валютных пар, нужно помнить, что эти показатели со временем изменятся. Сильная корреляция пар вовсе не означает, что в ближайшем времени корреляция не ослабнет, и наоборот. Понять, насколько стабилен коэффициент корреляции для различных пар валют, поможет выяснение причин, по которым пары взаимосвязаны.
Понимание того, как и для чего рассчитывается корреляция, может быть использовано для получения прибыли. Во-первых, корреляция помогает правильно выбрать валютные пары для торговли, во-вторых, подыскивать пары с высоким коэффициентом корреляции для диверсификации и хеджирования.
Коэффициент корреляции валютных пар трейдер может рассчитать самостоятельно или же воспользоваться онлайн-калькулятором корреляции. Кроме того, для расчета могут применяться различные индикаторы, которые показывают зависимость между движениями валютных пар.
