Сравнение результатов реальной торговли на рынке FORTS с историческим тестированием

27 января 2016, 12:40
Andrey Kotrin
2
328

Введение

В настоящей статье сравнивается результаты торговли в реальном времени на реальном счете при помощи торгового робота Adagio версии 2.5 с результатами тестирования на исторических данных за тот же период. Торговля осуществлялась на секции FORTS Московской Биржи четырьмя фьючерсными контрактами, а именно: Si (контракт на курс доллар США - российский рубль) , RTS (контракт на Индекс РТС)GAZR(контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»)SBRF(контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России»). Выбор инструментов обусловлен их наибольшей ликвидностью. Выбор временного промежутка обусловлен временем экспирации* сентябрьского контракта с одной стороны  и временем прекращения эксперимента для модификации и настройки робота с другой. Доступ к торгам предоставлен брокерской компанией  «Открытие Брокер». Использовалась торговая платформа MetaTrader 5. Торговля осуществлялась с виртуального хостинга во Франкфурте, арендованного в компании MetaQuotes. 


Сопоставление результатов торговли с результатами тестирования

В двух таблицах ниже приведены результаты торговли и результаты тестирования на исторических данных торгового робота Adagio версии 2.5 с теми же настройками. При их сопоставлении следует иметь ввиду ряд отличий исторического тестирования от реальной торговли, а именно:

  1. При тестировании не учитываются комиссии брокера и биржи, соответственно строку  Финансовый результат из таблицы 2 следует сравнивать со строкой Финансовый результат Gross из таблицы 1. При сравнении суммарных прибылей и убытков и количества соответствующих сделок также следует иметь ввиду, что в таблице 1 они приведены с учетом комиссии.
  2. В соответствии с настройками алгоритма по всем четырем инструментам вход в позицию осуществлялся лимитным ордером, а выход по take-profit либо stop-loss. Следовательно, закрытие позиции при реальной торговле могло сопровождаться рыночным проскальзыванием.
  3. Тестирование происходит по каждому инструменту отдельно, тогда как торговля осуществлялась одновременно по всем четырем инструментам. По использовавшимся настройкам алгоритма робот мог использовать до 95% свободных средств при торговле по каждому инструменту при условии удовлетворения правилам риск-менеджмента (риск 0.75% торгового капитала). В этих условиях чем "короче" стоп, тем большее гарантийное обеспечение может быть задействовано, а при одновременном открытии позиции по двум или более инструментам вполне возможен недостаток свободных средств который, в свою очередь, может привести к открытию позиции меньшего размера, либо не совершению сделки, если в момент прихода торгового сигнала свободных средств недостаточно для открытия позиции даже минимальным лотом. 
  4. При тестировании лимитный ордер исполняется в полном объеме при наличии цены, тогда как в реальной торговле он может быть исполнен частично либо не исполнен вовсе. Так по фьючерсу на индекс RTS возникла ситуация, когда цена коснулась цены лимитного ордера и ушла в обратную сторону. При историческом тестировании соответствующий ордер был исполнен в полном объеме, а при реальной торговле сделки не произошло. Разбор ситуации с брокером по телефону подтвердил, что причиной неисполнения ордера было, то что он оказался не первым в очереди заявок.
Таким образом, количество сделок при реальной торговле может быть меньше чем при тестировании. Отдельно следует отметить ситуацию с фьючерсом на акции Газпрома, где количество сделок в реальной торговле на одну больше, чем при тестировании. Это явилось следствием сбоя, при котором робот получил неверные данные о времени сервера и совершил сделку за пределами временного окна отведенного для торговли. О сбое было сообщено техподдержке брокера и в компанию MetaQuotes. Более сбой не повторялся, робот продолжил работу в нормальном режиме без перезагрузки.  

Результаты торговли на реальном счете FORTS за период 16.09.2015 - 14.11. 2015.

Табл. 1 


Критерий\ИнструментSi-12.15
(Кол-во/%)
RTS-12.15
(Кол-во/%)
GAZR-12.15
(Кол-во/%)
SBRF-12.15
(Кол-во/%)
Общее количество сделок (шт.)
31/100

9/10036/10021/100
из них прибыльных (шт.)
10/32.26

4/44.448/22.223/14.29
Суммарная прибыль (руб.)
12142.60/12.14

5328.35/5.3312773.82/12.776614.14/6.61
из них убыточных (шт.)
21/67.74

5/55.5628/77.7818/85.71
Суммарный убыток (руб.)
-12025.00/-12.03

-2502.58/-2.50-17268.08/-17.27-12222.30/-12.22
Финансовый результат Gross (руб.) 378/0.38 2857.48/2.86 -2999.00/-3.00
 -4203.00/-4.20


Финансовый результат Net (руб.) 
 
   

117.75/0.12

 2825.77/2.83 -4494.26/-4.49  -5608.16/-5.61


Результаты тестирования на истории за период 16.09.2015 - 14.11. 2015.

Табл. 2 


Критерий\ИнструментSi-12.15
(Кол-во/%)
RTS-12.15
(Кол-во/%)
GAZR-12.15
(Кол-во/%)
SBRF-12.15
(Кол-во/%)
Общее количество сделок (шт.)
31/100

11/10035/10021/100
из них прибыльных(шт.)
11/35.48

5/45.458/22.863/14.29
Суммарная прибыль(руб.)
17420.00/17.42

12712.72/12.7117305.00/17.314948.00/4.95
из них убыточных(шт.)
20/64.52

6/54.5527/77.1418/85.71
Суммарный убыток(руб.)
-14400.00/-14.40

-4136.46/-4.14-20230/-20.23-9500.00/-9.50
Финансовый результат(руб.)  

3020.00/3.02

 8576.26/8.58 -2925.00/-2.93 

-4552.00/-4.55



Сопоставление графиков по инструментам


                                Si-12.15 результат исторического тестирования

 

                                                 Контракт на Индекс РТС

      

                                          RTS-12.15 статистика реальной торговли

       

         

                                  RTS-12.15 результат исторического тестирования

 

                                  Контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»

    

                                    GAZR-12.15 статистика реальной торговли

                        

                               GAZR-12.15 результат исторического тестирования 

 

                               Контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России»

    

                                   SBRF-12.15 статистика реальной торговли 

   

                                      SBRF-12.15 результат исторического тестирования  

Сопоставляя графики  статистики реальной торговли с графиками тестирования на исторических данных, можно сделать вывод, что в целом их форма аналогична, а различия в деталях могут быть объяснены причинами изложенными выше. Следовательно использование исторического тестирования для оценки торговой стратегии вполне оправдано. 


Заключение

По итогам сравнения реальной торговли робота с историческим тестированием можно сделать вывод, что тестирование на исторических данных вполне пригодно для качественной оценки торгового алгоритма. Для более точной оценки доходности стратегии в реальной торговле необходимо учитывать совместное использование капитала и давать поправку на комиссию брокера и рыночные условия. И если последние вряд ли могут быть точно смоделированы, то возможность одновременного тестирования по нескольким инструментам хотелось бы видеть в одной из последующих версий терминала. Кроме того хотелось бы, чтобы к историческим данным добавилась история биржевого стакана - хотя та версия робота, о которой идет речь в статье стакан не использует, для следующего поколения соответствующий фильтр уже написан. 


Примечания

*  Хотя торговля осуществлялась в автономном режиме с 28.08.2015 до 14.09.2015 она шла по сентябрьским контрактам, 14 сентября экземпляры робота торговавшие сентябрьскими контрактами автоматически остановились, а 16.09.2015 автоматически запустились экземпляры на декабрьских контрактах с теми же настройками.

Поделитесь с друзьями: