Метод скользящей средней используется в трейдинге уже давно. Каждый новичок на валютном рынке начинал свою работу с применения метода скользящих средних.
Скользящая средняя (индикатор moving average или МА) – это среднее значение движения валютной пары за период времени.
Расчет скользящей средней прост:
F=( ∑Pi )/n , где Pi – рыночная цена за, n – период
Давайте посмотрим, как выглядит индикатор Moving average на графике.
На графике Н1 валютной пары EURUSD мы видим скользящую среднюю с периодом 100.
Эта синяя линия отражает среднее значение цены последних 100 свечек. Понятное дело, что индикатор скользящей средней постоянно пересчитывает свое значение, после каждой новой свечи. Поэтому, мы с вами можем видеть красивую сглаженную линию по методу скользящей средней.
Что показывает скользящая средняя?
У скользящей средней очень много способов использования. Но, самым главным, которым пользуются все трейдеры, является определения зоны быков или медведей.
Вы уже догадались, что если цена выше выбранного нами периода скользящей средней, в нашем примере – 100, то это бычий рынок и нужно только покупать. Если же цена опустится, ниже скользящей средней, значит, на рынке правят медведи, и нужно продавать.
Торговля по методу скользящих средних предполагает выбор трейдером вида МА (moving average).
Существует четыре вида скользящих средних: простая, экспоненциальная, взвешенная, сглаженная.
Простая скользящая средняя (SMA) не искажает значения первого и последнего бара в расчетах средней за выбранный период. Пример simple moving average (SMA) вы уже видели на рисунке выше.
Экспоненциальная скользящая средняя берет в расчет больше последние значения выбранного периода. Поэтому, ЕМА выглядит менее сглажено, чем SMA. То есть, экспоненциальная скользящая средняя более чувствительна к последним свечам при расчете периода. Она показывает значения скользящей средней ближе к цене.
Чтобы было более понятнее, давайте сравним две МА с периодом 100: простую и экспоненциальную.
На рисунке изображен график Н1 валютной пары евро/доллар, где видно синюю линию – скользящая средняя простая с периодом 100, и зеленая линия – скользящая средняя экспоненциальная с тем же периодом.
Как вы можете наблюдать из данных рисунка, зеленая, экспоненциальная скользящая средняя находится ближе к графику цены евро/доллара и показывает лучше локальные изменения, чем простая.
Есть еще третий вид скользящих средних – взвешенная, или линейно-взвешенная скользящая средняя.
Особенностью взвешенной скользящей средней является ее расчет средних значений в зависимости от периода и от весов распределения свечек в расчетах.
То есть, простая скользящая средняя рассчитывает свою среднюю простым суммированием предыдущих значений и делением на период, экспоненциальная – делает приоритет на последних значениях, а взвешенная – пересчитывает свечки в зависимости от максимальных и минимальных их значений, и именно эти значения сглаживает. Поэтому, взвешенная скользящая средняя оказывается ближе всего к графику цены и показывает наименьшее ее колебание.
Чтобы проиллюстрировать сказанное выше, давайте взглянем на рисунок, где красной линией нанесена еще одна скользящая средняя с периодом 100, только взвешенная. Как видите, красная линия ближе всего расположена к графику цены и еще быстрее, чем экспоненциальная, показывает изменения.
Остался последний вид скользящих средних – сглаженная скользящая средняя (SMMA).
Особенностью сглаженной скользящей средней является ее акцент на первоначальных данных в ряде подсчета среднего значения за выбранный период. Поэтому, сглаженная скользящая средняя находится немного выше свои собратьев.
Вы можете видеть сглаженную скользящую среднюю (черная линия) с периодом 100 на рисунке. Из-за своего дальнего расстояния от графика цены ее и называют сглаженной. Она визуально увеличивает период скользящей средней и получается более статической, чем другие виды скользящих средних. Кстати, если сглаженную скользящую среднюю правильно откалибровать под выбранный таймфрейм, то она будет очень точно показывать края рынка.
Особенности применения метода скользящей средней:
1. Нужно помнить, что, чем меньше период скользящей средней, тем она быстрее и ближе к графику цены, и наоборот.
2. Скользящие средние запаздывают, всегда находятся за ценой, не дают возможности спроецировать движение валютной пары наперед.
3. Скользящие средние показывают лишь общее направление движения валютной пары, не учитывая цикличность рынка Форекс.
А теперь давайте рассмотрим варианты использования метода скользящих средних на практике торговли валютой.
Вариант 1. Скользящие средние показывают направление осуществления торговых операций.
Обратите внимание, мы оставили на графике Н1 евро/доллара только сглаженную скользящую среднюю с периодом 100. Как видно из рисунка, как только цена приближается (пересекает) значение сглаженной скользящей средней, мы уже думает о входе в позицию в направлении движении цены.
Конечно, во флэтовых участках рынка, есть «запилы», когда возникают ложные сигналы. Но, в целом, при добавлении хорошего фильтра, сама сглаженная скользящая средняя дает иногда очень профитные сигналы на вход. В нашем примере, последних два сигнала на продажу евро/доллара могли нам принести ощутимую прибыль.
Вариант 2. Метод скользящей средней, который основан на взятии импульсного движения после коррекции.
Наверняка вы замечали, что цена заходит в зону быков, и лишь после коррекции к скользящей средней происходит продолжения импульсного движения.
Чтобы поймать такое движение, мы взяли для примера взвешенную скользящую среднюю с периодом 100 на графике Н1 евро/доллара.
Как видно из рисунка, в первом примере был вынос цены выше взвешенной скользящей средней с периодом 100, потом коррекция к мувингу и вход на покупку евро/доллара. Во втором примере на рисунке, также был импульс вверх, потом коррекция к взвешенной скользящей средней и небольшое движение вверх.
То есть, цена после импульса в большинстве случаев возвращается к своим средним значения, что трейдеры успешно и используют.
Вариант 3. Использование пересечения быстрой скользящей средней с медленной скользящей средней.
Именно с этого метода скользящих средних начинали практически все трейдеры свою работу на рынке Форекс. Технология проста: если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, значит, делаем покупки, и наоборот.
На рисунке мы видим график Н1 евро/доллара, где нанесены синим цветом – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 100 и розовая – взвешенная скользящая средняя с периодом 5. В местах пересечения этих двух МА мы видим направление осуществления торговых операций. Были времена, когда эта стратегия приносила хорошую прибыль. Однако, за последних 5 лет рынок Форекс стал менее волатильным, мало трендовых движений. Поэтому, пересечения двух МА стали работать хуже, много ложных сигналов.
Таким образом, мы с вами разобрали метод скользящих средних, поняли суть и способы применения различных видов скользящих средних. А также, мы вкратце рассмотрели основные способы применения скользящих средних в практике торговли валютой на рынке Форекс.
