Практика применения уровней старших масштабов при торговле внутри дня

Данный пост посвящен практическому применению уровней старшего масштаба, публикуемых в данном блоге, при торговле внутри дня, на срочном рынке РФ, для двух инструментов: фьючерс на индекс РТС и фьючерс на рубль/доллар.

Использование уровней старших таймфреймов (день, 4 часа и час) в торговле внутри дня, повышает вероятность положительного исхода сделки и позволяет увеличить, обычно используемый, фиксированный тэйк-профит. Под торговлей внутри дня понимается торговля на масштабах 1, 2 и 5 мин, без переноса позиции на следующий день.

По каждому инструменту публикуются три графика, с нанесенными на них уровнями. Трейдеру необходимо самостоятельно перенести уровни масштабов 4 часа и день на график М60, желательно выделив их цветами, отличными от цвета уровней, который используется на таймфреме 60 минут. Если уровень один и тот же на различных таймфреймах, необходимо его отметить цветом, который используется для обозначения самого старшего из них. По итогу должен получиться примерно такой график:

Здесь уровень таймфрейма 60 мин обозначен белым цветом, для Н4 используется желтый цвет, дневной уровень отмечен синим. Уровни выше последней цены закрытия будут являться сопротивлениями, ниже — поддержками. Далее, смотрим на график справа налево от его правого края, и планируем сделки на день. От сопротивлений планируется открытие коротких позиций, если цена не тестировала уровень, или тестировала, но не более одного раза. От поддержек планируется открытие длинных позиций по аналогичному принципу.

В случае пробоя, уровни могут изменить свое назначение. Уровень который был поддержкой, может стать сопротивлением, и наоборот. Таким образом, если на графике есть уровень, который цена тестировала дважды, и данный уровень является сопротивлением, логично планировать от него сделку после пробоя, но уже как от уровня поддержки.

Нетрудно заметить, что в некоторых местах графика уровни различных масштабов находятся достаточно близко (в пределах 400-х пунктов для фьючерса на индекс РТС, или 40 — для рубль/доллар). Эти области образуют зоны поддержек/сопротивлений. Смысл нанесения уровней трех масштабов на один график и состоит в том, чтобы обнаружить данные зоны.

Уровни и зоны различных таймфреймов, имеют разный вес. Чем старше масштаб, тем сильнее уровень или зона. Таким образом, зона образованная из дневного и 4-х часового уровней, будет однозначно сильнее, чем зона образованная часовыми уровнями.

Сначала рассмотрим технику входа от уровня. В качестве примера привожу рисунок, на котором слева изображен график масштаба 1 мин, для фьючерса на индекс РТС, а справа — масштаба 60 мин, с отмеченными дневными и 4-х часовыми уровнями.

Как видно из представленного скриншота, тест уровня старшего масштаба, на 1-минутном графике, выглядит как ложный пробой. В большинстве случаев он не подтверждается объемом, однако, повышенный объем при тесте уровня, безусловно является дополнительным аргументом за открытие позиции.

Место установки стопа вычисляется следующим образом. Если история в терминале позволяет найти пробойную свечу на тестируемом уровне, на масштабе 1 мин, стоп будет равен минимум свечи минус 50 пунктов для фьючерса на индекс РТС (или минус 15 пунктов для фьючерса на рубль/доллар) для длинной позиции, и максимум свечи плюс 50 пунктов (или 15 пунктов для рубль/доллар), если открывается короткая позиция. Пробойная свеча определяется как первая свеча пересекающая уровень телом, если смотреть на график справа налево. В случае, если на истории пробойная свеча не видна (актуально для терминала QUIK, стоп устанавливается за минимум или максимум свечи, на которой тестировался уровень.

Если сделка планируется от зоны поддержки или сопротивления, выбор точки входа становится сложнее. На схеме ниже приведены три из множества возможных вариантов поведения цены на границах зоны:

И скриншоты подобных ситуаций на реальном рынке:

Для схемы А:

Для схемы Б:

Для схемы В:

Из приведенных схем видно, что уровень зоны, от которого может развиться движение, может, по большому счету, быть любым. Таким образом, правила входа от зоны поддержки/сопротивления, можно сформулировать следующим образом: технически правильно заходить от любого из уровней, однако, стоп должен находиться за всей зоной целиком. Если зона достаточно широкая, можно запланировать вход от ближней уровня, и «перезаход» в сделку от дальнего. Стопы устанавливаются по принципу, описанному выше.

График на котором уровни с трех таймфреймов уже объединены предоставляется на платной основе. Сделано это специально, так как в процессе переноса уровней, трейдер подсознательно анализирует рынок, что благоприятно сказывается на результатах его торговли. Тем не менее оформит подписку можно, «постучавшись» к автору в Skype. Стоимость подписки — 600 рублей в месяц для физических лиц.