Вопрос: « Подгонка под историю?...»

Вопрос: « Подгонка под историю?...»

28 февраля 2015, 06:00
Serqey Nikitin
2
307

            Весь технический анализ ( с индикаторами и стратегиями ) построен на «подгонке под историю», исходя из принципа  инерции  в направлении движении цены.

Но вопрос, конечно, правильный:  Как отличить подгонку под историю  от  грамотной оптимизации?

            Подгонка имеет практически единственный набор настроек. Шаг вправо или влево от этих значений существенно ухудшают показатели на выходе тестирования.

             Если при изменении настроек ТС удается улучшить показатели прибыли тестов, то это уже не подгонка, а грамотная оптимизация. При этом сама стратегия обладает правильной идеей и высокой надежностью.

             Обычно настройка параметров стратегии проводится на одном  временном  интервале ( периоде оптимизации ), а окончательная проверка на соседнем временном интервале или расширенном, включающим первоначальный интервал.  

              И очень большое значение имеет период оптимизации. На меленьких периодах ( меньше полу года ) подгонка встречается чаще, чем на периодах один год и более.

              Самый лучший метод проверки качества оптимизации заключается в следующем: оптимизация проводится на одной паре, а проверка ведется на другой паре с теми же самыми настройками и параметрами без изменения.

Если результаты теста на другой паре удовлетворительны, то в этом случае, вопрос подгонки под историю снимается полностью, и доверие к такой стратегии значительно повышается.  Другой вопрос, что разработать такую универсальную стратегию намного сложнее, чем стратегию под конкретную пару, но к этому нужно стремиться.

Пример такой стратегии:

Оптимизация проводилась на паре EURJPY  ( отчет в приложении ) :


 

Затем проводился тест без изменения настроек на паре  GBPJPY :


Вполне приемлемый вариант: одна убыточная сделка и одна не завершенная. Необходима не большая дополнительная оптимизация с поправкой на повышенную волатильность пары.

После оптимизации имеем ( см. приложение ):



Основные выводы по стратегии:

1. Подгонка отсутствует.

2. Стратегия заслуживает внимания и проверки: сначала на демо-счете, а затем и на реале.


 

 

 

 

 

Файлы:
EURJPY.ZIP 103 kb
GBPJPY.ZIP 105 kb
Поделитесь с друзьями: