Давно уже хотел написать что-нибудь на тему системостроительства. В этой заметке я предлагаю план для тех, кто хочет профессионально зарабатывать торговлей на бирже. Естественно, это мой личный взгляд на вещи, и на истину в последней инстанции он не претендует.
1) Изучить математику. Знать надо следующее:
а) Умножение, сложение, деление, вычитание (под словом "знать" здесь и далее подразумевается активное владение предметом. В частности, для арифметических действий надо уметь сказать, сколько будет 13738:567 без калькулятора)
б) Проценты (то есть понимать, что такое относительные и что такое абсолютные величины).
Больше ничего знать не обязательно. Трейдинг--это не rocket science.
2) Начать наблюдения за рынком. Лучше всего это делать через брокерский терминал--там это удобно. Соответственно, открыть счет. Сделок на нем не совершать. Наблюдать за поведением инструментов в поисках закономерностей. Лучше все наблюдения протоколировать--то есть вести дневник.
3) Освоить какую-нибудь среду программирования. Профессиональный уровень не требуется, но простейшие способы обработки информации надо освоить--в рамках школьной программы. Какую именно среду--дело личных предпочтений. Я за годы трейдинга остановился на VBA для ресечей, TS+WealthLab для тестов, VBA+поделки российских брокеров для роботов. Но это личное дело каждого и по мере развития появится понимание, что и когда нужно.
4) Параллельно с п 2) начать осваивать основное базовое упражнение для понимания того, чего делать не надо. Это основное базовое упражнение--изучение броуновского движения или случайного блуждания (СБ). Я считаю, что для осознанной (и, как следствие, прибыльной) работы на рынке критически важно знать и понимать СБ. Основным свойством СБ, важнейшим для понимания мира, является то, что на СБ не существует выигрышных стратегий. Никакая стратегия (в том числе и легендарное управление капиталом) на СБ не выигрышна. Это надо зарубить себе на носу.
Варианты добычи СБ:
а) Бросание монетки. Алгоритм: на первом шаге s=0. Далее бросаем монетку. Если орел, добавляем к s единицу, если решка--отнимаем от s единицу. И так далее. Строим на бумаге зависимость s от номера броска. Сравниваем с графиками биржевых инструментов и много думаем.
б) Компьютерное моделирование СБ. Во всех мне известных языках программирования есть генераторы (квази)случайных чисел. Поэтому процесс бросания монетки можно автоматизировать на компьютере. Это полезно сделать в рамках пункта 3). Строим много много графиков СБ, сравниваем их с биржевыми. Много думаем.
Замечание: в результате данного этапа, вероятно, появится понимание, что СБ чертовски похоже на движения рынка. При достижении этого понимания (у многих оно появляется в результате долгих лет постижения голов-плечей, стохастиков и прочего) многие начинают кричать, что спекуляциями на рынке заработать нельзя, надо инвестировать, и.т.д. и.т.п. Инвестировать действительно неплохо, но и спекуляции дело нормальное.
5) Итак, в результате предыдущих пунктов есть понимание, что рынок похож на хаос (то есть СБ), и есть навыки работы на компьютере и в торговых терминалах. Далее ключевое, основополагающее для успеха утверждение: никакого хаоса на рынке нет. Если что-то кажется нам хаосом, то это лишь потому, что лично мы что-то не понимаем в происходящем. А то, что рынок все-таки похож на СБ--это следствие упорной работы по достижению профита многих на нем торгующих.
6) Из предыдущего пункта логично вытекает то, что на рынке надо искать такие ситуации, которые мы понимаем, то есть которые не являются для нас СБ. Такие ситуации (назовем их торговыми ситуациями--ТС) можно торговать с прибылью.
7) ТС существуют. По крайней мере, для меня :) Естественно, я не могу быть четким при описании этого пункта, поэтому приведу лишь общие соображения:
а) Для поиска ТС нужно изучать рынок. А не стохастики, RSI и прочую муть.
б) На рынке есть разные группы торгующих. Именно действия групп торгующих и создают движения на рынке. Иногда их действия разнонаправлены, иногда однонаправлены. Нужно понимать, какие бывают группы и как они себя ведут в различных ситуациях.
в) По моему опыту, существует значимая корреляция между объемами торгов и ТС.
г) При поиске ТС надо обязательно думать о реалистичности. К примеру, совершить сделку на фРТС в 10:00:00 на постоянной основе невозможно (для меня). Если найдена быстрая ТС, то важно учитывать проскальзывание.
д) Не существует (для меня) всегда выигрывающих ТС. Движения на рынке--всегда вероятностны. Поэтому любая ТС дает преимущество лишь в среднем. Это значит, что иногда после ТС дело развивается не в том направлении, на которое мы рассчитывали.
8) На этом этапе полезно изучить теорию вероятностей на базовом уровне. То есть понимать, что такое вероятность и что такое среднее. Аппарат теории вероятностей весьма полезен при поиске и оценке торговых ситуаций.
9) В результате выполнения пп 1)-8), возможно, появится торговая система. Торговая система--это свод правил торговли на рынке. Этот свод правил формализует наши знания о поведении рынка в конкретной ТС. Эта будет торговая система человека, понимающего, откуда берутся деньги. Такую систему можно торговать.
10) На этом этапе возникнет вопрос--каким количеством денег торговать эту систему? На этом этапе человек уже обладает базовым пониманием математики и теории вероятностей и без труда сумеет оценить необходимое количество лотов.
11) Далее необходимо эту торговую систему реально торговать в рынке для достижения реальной прибыли. Это можно делать вручную или автоматически. Вероятно, к данному моменту будет более или менее нормальное владение программированием, поэтому написание робота окажется вполне по силам. Быстрые системы можно реализовывать роботами, медленные--вручную.
12) К моменту появления первой системы, вероятно, накопится куча идей--которые надо работать. В итоге некоторые из них станут основой других систем--человек становится трейдером.
13) Особо почивать на лаврах не получится. Конечно, когда есть несколько систем, использующих фундаментальные свойства торгующих (то есть не особо зависящих от текущей ситуации), то можно тупо их торговать и ничего не делать. Но это повышает риски--мало ли что бывает на рынке? Поэтому следует постоянно изучать рынок и искать новые системы. Чем больше систем разной идеологии--тем лучше. Кушать хочется всегда и есть четкая зависимость--чем больше разноплановых систем, тем больше еды.
Заключение.
а) Этот путь не является простым и быстрым, но он вполне реален. В итоге, можно стать успешным трейдером. Думаю, при достаточно упорном труде это займет год-два-три, хотя возможны существенные отклонения в обе стороны (зависит от начальных условий и умения работать). Как и в любом деле, успех на бирже--это 95% труда и 5% таланта. Откуда следует, во-первых, что трейдером может стать почти любой, и, во-вторых, любой, кто хочет стать трейдером, должен вкалывать.
б) Хочу особо отметить некоторые широкообсуждаемые вещи, которые не нужны:
1. Личная психология. Нет никакой психологии в трейдинге. Трейдинг--это технология. Технология прибыльной торговли. Но психологию торгующих на рынке групп знать полезно.
2. Управление капиталом, мани/риск менеджмент. Эти вещи на начальных этапах не нужны. А когда они станут нужны (п. 10) ), то будут казаться полным примитивом, на который уходит 5 минут.
3. Общеобсуждаемые технические индикаторы. Они не нужны в том смысле, что сами по себе крайне редко создают ТС. Поэтому особо изучать их не стоит--это потеря времени. Как инструмент для формализации какой-то ТС--еще могут подойти. Да и то не обязательно.
4. Всякие стереотипы. Режь убытки, давай прибыли течь, тренд твой друг, кукл, и.т.д. Все это без глубокого понимания--барахло. Надо изучать рынок, а не бред о нем. Тогда и понимание будет, где кукл, а где дать прибыли течь.
в) Даже если становишься успешным (то есть зарабатываешь так, чтобы особо не думать о деньгах), за это есть плата. В виде времени, здоровья и, что наиболее лично для меня неприятно, изменения собственной личности. У себя я явно наблюдаю последние года три изменения в волчью (или скорей--в медвежью, я стаями бегать не люблю) сторону. Успешный трейдер--это беспощадный и циничный хищник. Как и любой успешный хищник в природе.
