Chao Jie Shen / Perfil

Estimativa de parâmetros estatísticos de uma sequência é muito importante, desde que muitos dos modelos e métodos matemáticos são baseados em diferentes suposições. Por exemplo, normalidade da lei de distribuição ou valor de dispersão, ou outros parâmetros. Assim, quando analisando e realizando previsões de séries de tempo, nós precisamos uma ferramenta simples e conveniente que permite rápida e clara estimativa dos principais parâmetros estatísticos. O arquivo descreve brevemente os parâmetros estatísticos mais simples de uma sequência aleatória e vários métodos de análise visual. Ele oferece a implementação desses métodos em MQL5 e os métodos de visualização dos resultados dos cálculos usando o aplicativo Gnuplot.

Existem várias medidas que permitem determinar a eficácia e rentabilidade de um sistema de negócio. No entanto, os negociantes estão sempre prontos para colocar qualquer sistema em um novo teste de impacto. O artigo diz como as estatísticas baseadas em medidas de efetividade podem ser usadas para a plataforma MetaTrader 5. Ele inclui a classe para transformação da interpretação das estatísticas através de negócios para aquele que não contradiz a descrição dada no livro "Statistika dlya traderov" ("Statistics for Traders") por S.V. Bulashev. Ele também inclui um exemplo de uma função de personalização para otimização.

Quantos núcleos você tem no seu computador em casa? Quantos computadores você pode utilizar para otimizar a estratégia de negócio? Mostraremos aqui como usar a Rede de nuvem do MQL5 para acelerar os cálculos recebendo energia computacional através do mundo com apenas um clique no mouse. A frase "tempo é dinheiro" se torna ainda mais atual a cada ano que passa, e não podemos nos dar ao luxo de esperar por cálculos importantes por dezenas de horas ou até mesmo dias.

O MetaTrader 5 nos permite simular negociação automática, dentro de um verificador de estratégia incorporado, utilizando Expert Advisors e a linguagem MQL5. Este tipo de simulação é chamada de teste dos Expert Advisors, e pode ser implementado utilizando a otimização multitarefa, também como simultaneamente sobre um número de instrumentos. A fim de oferecer um teste rigoroso, uma geração de pontos (ticks) baseada no histórico por minuto disponível, precisa ser executada. Este artigo fornece uma descrição detalhada do algoritmo, pelo qual os ticks (pontos) são gerados para o teste histórico no terminal do cliente do MetaTrader 5.

Este artigo é dedicado a uma nova perspectiva na direção da aprendizagem de máquina - o aprendizado profundo ou, para ser mais preciso, redes neurais profundas. Esta é uma breve revisão das redes neurais de segunda geração, a arquitetura de suas conexões e tipos principais, os métodos e regras de aprendizagem e suas principais desvantagens seguido pela história do desenvolvimento da rede neural de terceira geração, os seus principais tipos, peculiaridades e métodos de treinamento. Conduzida por experimentos práticos sobre a construção e treinamento de uma rede neural profunda, iniciada pelos pesos de uma pilha de autoencoders (Stacked Autoencoders) contendo dados reais. Todas as etapas, desde a seleção dos dados de entrada até a derivação métrica, serão discutidas em detalhe. A última parte do artigo contém uma implementação de um programa de rede neural profunda em um Expert Advisor com um indicador embutido, baseado em MQL4/R.

Quais são as diferenças entre os três modos de teste no MetaTrader 5 e o que deve ser especialmente buscado? Como o teste de um EA, negociando simultaneamente em múltiplos instrumentos, acontece? Quando e como os valores dos indicadores são calculados durante o teste e como os eventos são manuseados? Como sincronizar as barras a partir de diferentes instrumentos durante o teste no modo "apenas preços abertos"? Este artigo tem como objetivo fornecer respostas a estas e muitas outras questões.

O artigo compara o tempo e os resultados obtidos pela otimização dos Expert Advisors usando algoritmos genéticos e aqueles obtidos por buscas simples.

Instruções passo a passo de como organizar transferência de dados do Matlab para o MetaTrader 4 usando DDE.

O artigo descreve os métodos para se entender melhor os resultados da otimização do provador. Ele também fornece algumas dicas que ajudam a evitar a "otimização prejudicial".

Neste artigo um exemplo de otimização com critérios de lucro/levantamento de crédito com resultados retornados em um arquivo é desenvolvido para um Expert Advisor Padrão - Média Móvel.

Muitos programas de análise técnica permitem testar estratégias de negociação sobre os dados do histórico. Na maioria dos casos, o teste é realizado em dados já concluídos, sem qualquer tentativa de modelar as tendências dentro de uma barra de preço, pode ser feito rapidamente, mas não suficientemente preciso.