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mt-R para MetaTrader 5
Biblioteca de conexão dos terminais MT4/5 com R
BandsFilter para MetaTrader 4
Полосы Боллинджера на основе цифровых фильтров
Artigos
Florestas Aleatórias na Previsão das Tendências para MetaTrader 5
Este artigo considera o uso do pacote Rattle na busca automática de padrões para prever as posições compradas ou vendidas dos pares de moedas no Forex. Este artigo pode ser útil tanto para novatos quanto para profissionais experientes
Econometria do EURUSD - Previsão um passo à frente para MetaTrader 4
O artigo foca na previsão um passo à frente para EURUSD usando o programa EViews e uma avaliação mais profunda dos resultados da previsão usando os programas em EViews. A previsão envolve modelos de regressão e é avaliada por meio de um Expert Advisor desenvolvido para MetaTrader 4
Analisando os parâmetros estatísticos dos indicadores para MetaTrader 5
A análise técnica implementa amplamente os indicadores que mostram as cotações básicas "mais claramente", permitindo que os negociantes realizem análises e prevejam o movimento de preços de mercado. é bastante óbvio que não há sentido em utilizar indicadores, e muito menos aplicá-los na criação de
Fórum
Econometria: vamos discutir o balanço da CU.
Devo salientar desde já que não entendo muito bem os resultados do testador, por isso uso uma especificação de equilíbrio diferente. Sugiro discutir. Então, vamos levar EURUSD H1 de 19.03.2012 a 28.04.2012. Aqui está a tabela: Um certo sistema comercial, fazendo 47 operações, obteve os resultados
Esqueça as citações aleatórias
Divagação aleatória, o mercado eficiente e outros disparates com a palavra aleatoriedade. Por favor, leia aqui. Espero que nunca mais tenhamos que calcular a probabilidade e a lei de distribuição normal neste fórum. Longa vida às tendências, bem, talvez enlameadas por idiotas que acreditam no
Econometria: bibliografia
Se você pesquisar no Google a palavra " econometria ", você receberá uma enorme lista de literatura, o que é difícil de entender mesmo para um especialista. Um livro diz uma coisa, outra - outra, a terceira - apenas uma compilação dos dois primeiros com algumas imprecisões. Mas a abordagem "dos
Eu gostaria de compartilhar o link
Gostaria de compartilhar um link para um recurso de alto nível muito interessante. O recurso é aberto, tem um amplo arquivo com uma boa busca por palavras-chave. Além disso, você pode se inscrever no boletim informativo. Neste tópico, proponho-me a discutir artigos interessantes deste recurso. Novos
Econometria: por que a co-integração é necessária
Tentativas de superar a não-estacionariedade do quociente são realizadas o tempo todo em econometria . Uma dessas abordagens é o uso da propriedade de cointegração. Em 1987, Engle e Grainger sugeriram que a combinação de duas séries diferentes estacionárias (I(1)) é estacionária, ou seja, I(0)
Lembrando os veteranos: Box e Jenkins
Em 1974, 38 anos atrás, foi publicado o lendário livro "Time Series Analysis" de Box e Jenkins. Este livro teve e continua a ter um enorme impacto na análise e previsão de séries temporais. Até hoje, as agências governamentais dos EUA ainda estão fazendo previsões usando uma modificação deste
Econometria: um passo à frente na previsão
O artigo nº 2 com um título semelhante foi publicado. Este artigo é uma continuação do outro artigo nº 1. Estes artigos são uma breve visão geral da econometria. Usando estes artigos proponho aos membros do fórum o seguinte: trabalhar coletivamente na criação de modelos econométricos para prever as
Espectros ERUUSD - isto é prova de não-estacionariedade?
Estou anexando os espectros das faixas de cotação para H1. Duas seqüenciais no tempo e depois uma comum para eles. Nada em comum. E isso em um curto espaço de tempo