Коды
mt-R для MetaTrader 5
Библиотеки связи терминалов МТ4/5 с R
MT4R_Forecast для MetaTrader 4
Индикатор делает прогноз на указанное число шагов вперед
MT4R для MetaTrader 4
Библиотека интерфейса MT4 -> R
Val_Bands.mq4 для MetaTrader 4
Индикатор волантильности длины свечей
Cтатьи
Случайные леса предсказывают тренды для MetaTrader 5
В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам
Эконометрика: прогноз EURUSD на один шаг вперед для MetaTrader 4
Статья посвящена реализации прогнозирования движения валютной пары EURUSD на один шаг вперед с помощью пакета EViews с последующей оценкой результатов прогнозирования с помощью программ на EViews. Прогнозирование осуществляется при помощи регрессионных моделей, для проверки корректности прогноза
Анализ статистических характеристик индикаторов для MetaTrader 5
В техническом анализе широко используются индикаторы, которые преобразовывают исходные котировки в "более ясную" форму, по которой трейдер проводит анализ и дает прогноз движения цен на рынке. Очевидно, что без ответа на вопросы о допустимости преобразования исходных котировок, а также доверия к
Форум
Компьютер взбесился при работе с МТ4
При отладке советника стали происходить чудеса. 1. Не дал должного внимания. Поставил три терминала с одинаковыми советниками на демо счета трех брокеров. Результат за 1 неделю: три кардинально разных результата - два убыточных и один прибыльный, причем разные точки входа и выхода. Ну, думаю, надо
Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности?
Прикрепляю спектры диапазонов котировок для Н1. Два последовательных по времени, а затем общий для них. Ничего общего. И это на коротком промежутке времени
Эконометрика: обсудим баланс ТС.
Сразу оговорюсь, что я плохо понимаю результаты тестера, поэтому пользуюсь иными характеристиками баланса. Предлагаю обсудить. Итак, берем EURUSD H1 с 19.03.2012 по 28.04.2012. Вот график: Некая торговая система, совершая 47 сделок, получила результат (горизонтальные площадки - это вне рынка): 1
Эконометрика: библиография
Если погуглить по слову " эконометрика ", то получишь огромный список литературы, в котором трудно разобраться даже специалисту. В одной книге написано одно, в другой - другое, третья - просто компиляция первых друг с какими-то не точностями. Но подход "от книг" объединения не ясность применения
Эконометрика: прогноз на один шаг вперед
Опубликована статья №2 с аналогичным названием. Эта статья является продолжением другой статьи №1. Эти статьи представляют собой краткий обзор эконометрики. С использование этих статей я предлагаю форумчанам следующее: поработать коллективно над созданием эконометрических моделей для прогноза
Забудьте про случайные котировки
Случайное блуждание, эффективный рынок и прочая лабуда со словом случайность. Прошу почитать здесь. Надеюсь на форуме больше никогда не будем вычислять вероятность и нормальный закон распределения. Да здравствуют тренды, ну может быть зашумленные верующими в свободный рынок идиотами
Хочу поделиться ссылкой
Хочу поделиться ссылкой на весьма интересный ресурс высокого уровня. Ресурс открытый, имеет обширный архив с хорошим поиском по ключевым словам. Кроме этого можно подписаться на рассылку. В данной ветке предлагаю обсуждать интересные статьи из данного ресурса. Новые 5-6 статей приходят несколько раз
Эконометрика: зачем нужна коинтеграция
Попытка побороть нестационарность котира предпринимается в эконометрике постоянно. Одним из таких подходов является использование свойства коинтеграции. в 1987 году Энгл и Грейджер высказали предположение, что комбинация двух дифференциально стационарных рядов (I(1)) является стационарной, т.е
Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins
в 1974 году, 38 лет назад вышла легендарная книга "Анализ временных рядов" Бокса и Дженкинса. Эта книга оказала и оказывает огромное влияние на анализ и прогноз временных рядов. До сих пор правительственные учреждения США делает прогнозы с использование модификации этой модели, хотя появилось очень
Что с архивом котировок?
Кто -нибудь подскажет? считывваю архив котировок М1 по F2. в котировках "дырка": 2010.05.07 идут котировки 2010.07.08 - двух месяцев нет