Codes
mt-R pour MetaTrader 5
Libraries for the interaction of МТ4/5 with R
BandsFilter pour MetaTrader 4
Полосы Боллинджера на основе цифровых фильтров
Articles
Les forêts aléatoires prédisent les tendances pour MetaTrader 5
Cet article envisage d'utiliser le package Rattle pour la recherche automatique de modèles afin de prédire les positions longues et courtes des paires de devises sur le Forex. Cet article peut être utile à la fois pour les traders débutants et expérimentés
Econometrics - Prévisions à un stade précoce de l’EURUSD pour MetaTrader 4
L'article se concentre sur les prévisions d'avance pour l'EURUSD à l'aide du logiciel EViews et sur une évaluation plus approfondie des résultats des prévisions à l'aide des programmes d'EViews. La prévision implique des modèles de régression et est évaluée au moyen d'un Expert Advisor développé
Analyse des Paramètres Statistiques des Indicateurs pour MetaTrader 5
L’analyse technique met largement en œuvre les indicateurs montrant les cotations de base « plus clairement » et permettant aux traders d’effectuer une analyse et de prévoir l’évolution des prix du marché. Il est tout à fait évident qu’il n’y a aucun sens à utiliser les indicateurs, et encore moins
Forum
Économétrie : parlons du bilan de l'UC.
Je dois préciser d'emblée que je ne comprends pas très bien les résultats du testeur et que j'utilise donc une spécification de balance différente. Je propose d'en discuter. Prenons donc EURUSD H1 du 19.03.2012 au 28.04.2012. Voici le tableau : Un certain système de trading, effectuant 47
Oublier les citations aléatoires
L'errance aléatoire, le marché efficient et autres non-sens avec le mot aléatoire. Veuillez lire ici. J'espère que nous n'aurons plus jamais à calculer les probabilités et la loi de distribution normale dans ce forum. Longue vie aux tendances, peut-être brouillées par les idiots qui croient au
Econométrie : bibliographie
Si vous cherchez le mot " économétrie " sur Google, vous obtiendrez une énorme liste de documents, difficiles à comprendre même pour un expert. Un livre dit une chose, un autre - une autre, le troisième - juste une compilation des deux premiers avec quelques inexactitudes. Mais l'approche "à partir
Je souhaite partager le lien
J'aimerais partager un lien vers une ressource de haut niveau très intéressante. La ressource est ouverte, dispose d'une archive étendue avec une bonne recherche par mot-clé. En outre, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion. Dans ce fil, je propose de discuter des articles intéressants de
Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire
Des tentatives pour surmonter la non-stationnarité du quotient sont entreprises en permanence en économétrie . L'une de ces approches est l'utilisation de la propriété de cointégration. En 1987, Engle et Grainger ont suggéré que la combinaison de deux séries différentiellement stationnaires (I(1))
En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins
En 1974, il y a 38 ans, le livre légendaire "Time Series Analysis" de Box et Jenkins était publié. Ce livre a eu et continue d'avoir un impact énorme sur l'analyse et la prévision des séries chronologiques. Aujourd'hui encore, les agences gouvernementales américaines font des prévisions en utilisant
Économétrie : une prévision d'avance
L' article n°2 avec un titre similaire a été publié. Cet article est une continuation de l'autre article #1. Ces articles constituent un bref aperçu de l'économétrie. À partir de ces articles, je propose aux membres du forum de travailler collectivement à la création de modèles économétriques
Spectre ERUUSD - est-ce une preuve de non-stationnarité ?
Je joins les spectres des plages de cotation pour H1. Deux séquentielles dans le temps et ensuite une commune pour eux. Rien en commun. Et ce, sur une courte période