Códigos
mt-R para MetaTrader 5
Librerías de vinculación de los terminales МТ4/5 con R
BandsFilter para MetaTrader 4
Полосы Боллинджера на основе цифровых фильтров
Artículos
Los bosques aleatorios predicen las tendencias para MetaTrader 5
En el artículo se describe el uso del paquete Rattle para la búsqueda automática de patrones capaces de predecir "longs" y "shorts" para las parejas de divisas del mercado Fórex. El artículo será de utilidad tanto a los principiantes, como a los traders experimentados
Pronóstico One-Step-Ahead de la econometría EURUSD para MetaTrader 4
El artículo se centra en la previsión de step-ahead para EURUSD utilizando software EViews y una evaluación adicional de la predicción de resultados en los programas de EViews. La previsión consiste en modelos de regresión y se evalúa por medio de un Asesor Experto para MetaTrader 4
Analizando los parámetros estadísticos de los indicadores para MetaTrader 5
El análisis técnico implementa ampliamente los indicadores mostrando las cotizaciones básicas "más claramente" y permitiendo a los operadores realizar el análisis y la predicción del movimiento de precios del mercado. Es bastante obvio que no tiene sentido usar los indicadores y mucho menos
Foro
Econometría: hablemos del balance de la CU.
Debo señalar de entrada que no entiendo muy bien los resultados del probador, por lo que uso una especificación de equilibrio diferente. Sugiero que se discuta. Así, tomemos el EURUSD H1 del 19.03.2012 al 28.04.2012. Aquí está el gráfico: Un determinado sistema de negociación, que realiza 47
Olvídate de las citas al azar
Divagaciones al azar, el mercado eficiente y otras tonterías con la palabra azar. Lea aquí. Espero que nunca más tengamos que calcular la probabilidad y la ley de distribución normal en este foro. Que vivan las tendencias, bueno quizás enturbiadas por los idiotas creyentes en el libre mercado
Econometría: bibliografía
Si se busca en Google la palabra " econometría ", se obtiene una enorme lista de literatura, difícil de entender incluso para un experto. Un libro dice una cosa, otro - otra, el tercero - sólo una recopilación de los dos primeros con algunas inexactitudes. Pero el enfoque "de los libros" no combina
Me gustaría compartir el enlace
Quiero compartir un enlace a un recurso de alto nivel muy interesante. El recurso está abierto, tiene un amplio archivo con una buena búsqueda de palabras clave. Además, puede suscribirse a la lista de correo. En este hilo me propongo discutir artículos interesantes de este recurso. Los nuevos 5-6
Econometría: por qué es necesaria la cointegración
En la econometría se realizan continuamente intentos para superar la no estacionariedad del cociente. Uno de estos enfoques es el uso de la propiedad de cointegración. En 1987, Engle y Grainger sugirieron que la combinación de dos series diferencialmente estacionarias (I(1)) es estacionaria, es
Recordando a los veteranos: Box y Jenkins
En 1974, hace 38 años, se publicó el legendario libro "Time Series Analysis" de Box y Jenkins. Este libro ha tenido y sigue teniendo una gran repercusión en el análisis y la previsión de las series temporales. A día de hoy, las agencias gubernamentales estadounidenses siguen haciendo previsiones
Econometría: previsión de un paso adelante
Se ha publicado el artículo nº 2 con un título similar. Este artículo es una continuación del otro artículo #1. Estos artículos son un breve resumen de la econometría. A partir de estos artículos propongo a los miembros del foro lo siguiente: trabajar colectivamente en la creación de modelos
Espectros del ERUUSD: ¿es una prueba de no estacionariedad?
Adjunto los espectros de los rangos de cotización para H1. Dos secuenciales en el tiempo y luego uno común para ellos. Nada en común. Y eso en un plazo corto de tiempo