Monte Carlo Grid Stop Out MT5

O Monte Carlo Grid Stop Out é um script que estima com que frequência um modelo de grid simplificado atingiria o nível de stop-out da corretora dentro de um horizonte escolhido. Ele cria muitas trajetórias de preço aleatórias a partir do próprio histórico do símbolo e simula o grid em cada uma com spread, comissão, alavancagem e stop-out.

Principais recursos

• Block bootstrap do histórico carregado (M1, M5 ou M15): blocos de barras consecutivas são encadeados em ordem aleatória, para que períodos calmos e voláteis fiquem juntos.
• Simulação do grid barra a barra incluindo a máxima e a mínima de cada barra; a margem livre é verificada antes de cada execução.
• Lotes fixos, multiplicador de lote ou lotes calculados a partir de uma porcentagem de risco do saldo.
• Painel no gráfico com histograma do patrimônio final e gráfico em leque do patrimônio ao longo do tempo.
• Arquivo CSV com uma linha por trajetória. Com a mesma semente, histórico e parâmetros, os resultados podem ser repetidos.

Como ler

A probabilidade de stop-out é a parcela de trajetórias que atingiram o nível de stop-out dentro do horizonte; os pontos de controle em 1, 3, 6 e 12 meses mostram como essa parcela cresce com o tempo. O patrimônio final é mostrado como mediana, média, percentil 5 e percentil 95, e o drawdown máximo como mediana e percentil 95. No histograma, as barras abaixo do saldo inicial são vermelhas. No gráfico em leque, a faixa escura cobre 90% das trajetórias e a faixa mais clara os 50% centrais; a linha é a mediana. O painel permanece no gráfico após a execução, e o resumo também é escrito no registro de Experts.

Principais parâmetros

• Histórico e trajetórias: timeframe M5, 2 anos de histórico, 1000 trajetórias, horizonte de 6 meses, bloco de 1 dia de negociação, remoção da tendência média ligada, semente aleatória.
• Entrada: momentum de 0,30% em 71 minutos, pausas de 10 e 17 minutos, filtro de tendência com SMA 20 em M5 e SMA 50 em M15.
• Grid: espaçamento de 1,50 no preço, 14 níveis, take profit da cesta 1,00, lote fixo de 0,01.
• Freios: freio por tempo de 3 dias, freio por velocidade no nível 5 em 5 minutos (0 = desligado).
• Custos: spread de 25 pontos, comissão 0.
• Conta: saldo inicial 3.000, alavancagem 1:100, nível de stop-out 50%, saque 0%.

Observações e limitações

• As trajetórias contêm apenas comportamentos presentes no histórico carregado. Eventos fora desse histórico não podem aparecer.
• A lógica de entrada é um modelo simplificado. Ela não descreve os resultados de nenhum Expert Advisor específico, e um EA real pode se comportar de forma bem diferente.
• As execuções ocorrem exatamente nos preços do grid, o spread é constante e swap e slippage não são incluídos.
• Os resultados são uma estimativa baseada no comportamento passado, não uma previsão.

Esta ferramenta não opera.

Parte do conjunto de ferramentas MT5Bots.