Monte Carlo Grid Stop Out MT5
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Dennis Hoinkis
MT5Bots – Expert Advisor per MetaTrader 5 con test pubblicati
Sviluppiamo e testiamo i nostri Expert Advisor per MetaTrader 5: breakout, figure grafiche e strategie di trend su azioni USA, oro, indici e materie prime.
Come viene testato ogni robot: - Versione: 1.0
Monte Carlo Grid Stop Out è uno script che stima con quale frequenza un modello a griglia semplificato raggiungerebbe il livello di stop-out del broker entro un orizzonte scelto. Costruisce molti percorsi di prezzo casuali dallo storico del simbolo e simula la griglia su ciascuno con spread, commissione, leva e stop-out.
Funzioni principali
- Block bootstrap dello storico caricato (M1, M5 o M15): blocchi di barre consecutive vengono concatenati in ordine casuale, così le fasi tranquille e quelle volatili restano insieme.
- Simulazione della griglia barra per barra che include il massimo e il minimo di ogni barra; il margine libero viene verificato prima di ogni esecuzione.
- Lotti fissi, moltiplicatore del lotto o lotti calcolati da una percentuale di rischio del saldo.
- Pannello sul grafico con istogramma dell'equity finale e grafico a ventaglio dell'equity nel tempo.
- File CSV con una riga per percorso. Con lo stesso seed, lo stesso storico e gli stessi parametri i risultati sono ripetibili.
Come leggerlo
La probabilità di stop-out è la quota di percorsi che hanno raggiunto il livello di stop-out entro l'orizzonte; i punti di controllo a 1, 3, 6 e 12 mesi mostrano come questa quota cresce nel tempo. L'equity finale è mostrata come mediana, media, 5° e 95° percentile, il drawdown massimo come mediana e 95° percentile. Nell'istogramma le barre sotto il saldo iniziale sono rosse. Nel grafico a ventaglio la banda scura copre il 90% dei percorsi e quella più chiara il 50% centrale; la linea è la mediana. Il pannello resta sul grafico dopo l'esecuzione e il riepilogo viene scritto anche nel registro Esperti.
Parametri principali
- Storico e percorsi: timeframe M5, 2 anni di storico, 1000 percorsi, orizzonte di 6 mesi, blocco di 1 giorno di trading, rimozione della deriva attiva, seed casuale.
- Ingresso: momentum dello 0,30% in 71 minuti, pause di 10 e 17 minuti, filtro di trend con SMA 20 su M5 e SMA 50 su M15.
- Griglia: distanza di 1,50 nel prezzo, 14 livelli, take profit del paniere 1,00, lotto fisso di 0,01.
- Freni: freno temporale di 3 giorni, freno di velocità al livello 5 entro 5 minuti (0 = disattivo).
- Costi: spread di 25 punti, commissione 0.
- Conto: saldo iniziale 3.000, leva 1:100, livello di stop-out 50%, prelievo 0%.
Note e limiti
- I percorsi contengono solo comportamenti presenti nello storico caricato. Eventi al di fuori di quello storico non possono comparire.
- La logica di ingresso è un modello semplificato. Non descrive i risultati di alcun Expert Advisor specifico, e un EA reale può comportarsi in modo molto diverso.
- Le esecuzioni avvengono esattamente ai prezzi della griglia, lo spread è costante, swap e slippage non sono inclusi.
- I risultati sono una stima basata sul comportamento passato, non una previsione.
Questo strumento non effettua operazioni.
Fa parte del set di strumenti MT5Bots.
