Monte Carlo Grid Stop Out MT5
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Dennis Hoinkis
MT5Bots – Expert Advisors pour MetaTrader 5 avec tests publiés
Nous développons et testons nos propres Expert Advisors pour MetaTrader 5 : cassures, figures chartistes et stratégies de tendance sur les actions américaines, l'or, les indices et les matières premières. - Version: 1.0
Monte Carlo Grid Stop Out est un script qui estime à quelle fréquence un modèle de grille simplifié atteindrait le niveau de stop-out du courtier sur un horizon choisi. Il construit de nombreuses trajectoires de prix aléatoires à partir de l'historique du symbole et simule la grille sur chacune avec le spread, la commission, l'effet de levier et le stop-out.
Fonctions principales
- Block bootstrap de l'historique chargé (M1, M5 ou M15) : des blocs de barres consécutives sont enchaînés dans un ordre aléatoire, de sorte que les périodes calmes et volatiles restent groupées.
- Simulation de la grille barre par barre incluant le plus haut et le plus bas de chaque barre ; la marge libre est vérifiée avant chaque exécution.
- Lots fixes, multiplicateur de lot ou lots calculés à partir d'un pourcentage de risque du solde.
- Panneau sur le graphique avec un histogramme de l'equity finale et un graphique en éventail de l'equity dans le temps.
- Fichier CSV avec une ligne par trajectoire. Avec la même graine, le même historique et les mêmes paramètres, les résultats sont reproductibles.
Comment le lire
La probabilité de stop-out est la part des trajectoires qui ont atteint le niveau de stop-out sur l'horizon ; les points de contrôle à 1, 3, 6 et 12 mois montrent comment cette part augmente avec le temps. L'equity finale est indiquée en médiane, moyenne, 5e et 95e centile, et le drawdown maximal en médiane et 95e centile. Dans l'histogramme, les barres sous le solde de départ sont rouges. Dans le graphique en éventail, la bande foncée couvre 90 % des trajectoires et la bande plus claire les 50 % centraux ; la ligne est la médiane. Le panneau reste sur le graphique après l'exécution, et le résumé est aussi écrit dans le journal Experts.
Paramètres principaux
- Historique et trajectoires : unité de temps M5, 2 ans d'historique, 1000 trajectoires, horizon de 6 mois, bloc de 1 jour de bourse, suppression de la dérive activée, graine aléatoire.
- Entrée : momentum de 0,30 % en 71 minutes, temps d'attente de 10 et 17 minutes, filtre de tendance avec SMA 20 en M5 et SMA 50 en M15.
- Grille : écart de 1,50 en prix, 14 niveaux, take profit du panier 1,00, lot fixe de 0,01.
- Freins : frein temporel de 3 jours, frein de vitesse au niveau 5 en 5 minutes (0 = désactivé).
- Coûts : spread de 25 points, commission 0.
- Compte : solde de départ 3 000, levier 1:100, niveau de stop-out 50 %, retrait 0 %.
Remarques et limites
- Les trajectoires ne contiennent que des comportements présents dans l'historique chargé. Des événements hors de cet historique ne peuvent pas apparaître.
- La logique d'entrée est un modèle simplifié. Elle ne décrit les résultats d'aucun Expert Advisor en particulier, et un EA réel peut se comporter très différemment.
- Les exécutions ont lieu exactement aux prix de la grille, le spread est constant, et le swap et le slippage ne sont pas inclus.
- Les résultats sont une estimation fondée sur le comportement passé, pas une prévision.
Cet outil ne trade pas.
Fait partie de l'ensemble d'outils MT5Bots.
