Monte Carlo Grid Stop Out MT5

Monte Carlo Grid Stop Out es un script que estima con qué frecuencia un modelo de grid simplificado alcanzaría el nivel de stop-out del bróker dentro de un horizonte elegido. Construye muchas trayectorias de precio aleatorias a partir del propio historial del símbolo y simula el grid en cada una con spread, comisión, apalancamiento y stop-out.

Funciones principales

• Block bootstrap del historial cargado (M1, M5 o M15): bloques de barras consecutivas se encadenan en orden aleatorio, de modo que los periodos tranquilos y volátiles se mantienen juntos.
• Simulación del grid barra a barra que incluye el máximo y el mínimo de cada barra; el margen libre se comprueba antes de cada ejecución.
• Lotes fijos, multiplicador de lote o lotes calculados a partir de un porcentaje de riesgo del balance.
• Panel en el gráfico con un histograma del equity final y un gráfico de abanico del equity en el tiempo.
• Archivo CSV con una línea por trayectoria. Con la misma semilla, historial y parámetros, los resultados se pueden repetir.

Cómo leerlo

La probabilidad de stop-out es la proporción de trayectorias que alcanzaron el nivel de stop-out dentro del horizonte; los puntos de control a 1, 3, 6 y 12 meses muestran cómo crece esa proporción con el tiempo. El equity final se muestra como mediana, media, percentil 5 y percentil 95, y el drawdown máximo como mediana y percentil 95. En el histograma, las barras por debajo del balance inicial son rojas. En el gráfico de abanico, la banda oscura cubre el 90% de las trayectorias y la más clara el 50% central; la línea es la mediana. El panel permanece en el gráfico después de la ejecución y el resumen también se escribe en el registro de Expertos.

Parámetros principales

• Historial y trayectorias: marco temporal M5, 2 años de historial, 1000 trayectorias, horizonte de 6 meses, bloque de 1 día de trading, eliminación de la deriva activada, semilla aleatoria.
• Entrada: momentum de 0,30% en 71 minutos, pausas de 10 y 17 minutos, filtro de tendencia con SMA 20 en M5 y SMA 50 en M15.
• Grid: distancia de 1,50 en precio, 14 niveles, take profit de la cesta 1,00, lote fijo de 0,01.
• Frenos: freno por tiempo de 3 días, freno por velocidad en el nivel 5 dentro de 5 minutos (0 = desactivado).
• Costes: spread de 25 puntos, comisión 0.
• Cuenta: balance inicial 3000, apalancamiento 1:100, nivel de stop-out 50%, retiro 0%.

Notas y limitaciones

• Las trayectorias solo contienen comportamientos presentes en el historial cargado. No pueden aparecer eventos fuera de ese historial.
• La lógica de entrada es un modelo simplificado. No describe los resultados de ningún Expert Advisor concreto, y un EA real puede comportarse de forma muy distinta.
• Las ejecuciones se producen exactamente a los precios del grid, el spread es constante y no se incluyen swap ni deslizamiento.
• Los resultados son una estimación basada en el comportamiento pasado, no una previsión.

Esta herramienta no opera.

Forma parte del conjunto de herramientas MT5Bots.