Monte Carlo Grid Stop Out MT5
- 实用工具
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Dennis Hoinkis
MT5Bots – 公开测试结果的 MetaTrader 5 智能交易系统
我们为 MetaTrader 5 开发并测试自己的智能交易系统：美股、黄金、指数和大宗商品上的突破、图表形态与趋势策略。
每个 EA 的测试方式：
- 在 2023 年 11 月 – 2025 年 10 月优化（回测），然后在 2025 年 11 月 – 2026 年 10 月作为前向测试进行检验
- 10,000 USD 账户，Darwinex 数据，包含每笔交易的完整报告
- 与同期三年的 10 只 ETF 组合进行比较。未能超过该组合的 EA 不予出售。 - 版本: 1.0
Monte Carlo Grid Stop Out 是一个脚本，用于估算一个简化网格模型在所选时间范围内触及经纪商强制平仓（stop-out）水平的频率。它根据品种自身的历史构建大量随机价格路径，并在每条路径上模拟网格，计入点差、佣金、杠杆和强制平仓。
主要功能
- 对已加载历史（M1、M5 或 M15）进行区块自助抽样：连续K线组成的区块按随机顺序拼接，使平静和波动的时期保持在一起。
- 逐根K线模拟网格，包含每根K线的最高价和最低价；每次成交前都会检查可用保证金。
- 固定手数、手数倍增，或按余额风险百分比计算手数。
- 图表上的面板，带最终净值直方图和净值随时间变化的扇形图。
- 每条路径一行的 CSV 文件。使用相同的种子、历史和参数时，结果可以重复。
如何解读
强制平仓概率是在时间范围内触及强制平仓水平的路径所占比例；1、3、6 和 12 个月的检查点显示该比例如何随时间增长。最终净值以中位数、平均值、第 5 和第 95 百分位显示，最大回撤以中位数和第 95 百分位显示。直方图中低于初始余额的柱为红色。扇形图中深色带覆盖 90% 的路径，浅色带覆盖中间 50%；线条为中位数。运行结束后面板保留在图表上，摘要也会输出到“EA交易”日志。
主要输入参数
- 历史与路径：时间周期 M5，2 年历史，1000 条路径，时间范围 6 个月，区块长度 1 个交易日，去除漂移开启，随机种子。
- 入场：71 分钟内 0.30% 的动量，冷却时间 10 和 17 分钟，趋势过滤为 M5 上的 SMA 20 和 M15 上的 SMA 50。
- 网格：价格间距 1.50，14 层，组合止盈 1.00，固定手数 0.01。
- 刹车：时间刹车 3 天，速度刹车为 5 分钟内到达第 5 层（0 = 关闭）。
- 成本：点差 25 点，佣金 0。
- 账户：初始余额 3,000，杠杆 1:100，强制平仓水平 50%，提取 0%。
说明与限制
- 路径只包含已加载历史中出现过的行为，历史之外的事件不会出现。
- 入场逻辑是简化模型，不代表任何特定EA的结果，真实EA的表现可能完全不同。
- 成交严格按网格价格进行，点差固定，不包含隔夜利息和滑点。
- 结果是基于过去行为的估计，而不是预测。
本工具不进行交易。
属于 MT5Bots 工具集。
