Monte Carlo Grid Stop Out MT5

Monte Carlo Grid Stop Out ist ein Skript, das schätzt, wie oft ein vereinfachtes Grid-Modell innerhalb eines gewählten Zeitraums das Stop-out-Level des Brokers erreichen würde. Es erzeugt viele zufällige Kurspfade aus der eigenen Historie des Symbols und simuliert das Grid auf jedem Pfad mit Spread, Kommission, Hebel und Stop-out.

Hauptfunktionen

• Block-Bootstrap der geladenen Historie (M1, M5 oder M15): Blöcke aufeinanderfolgender Bars werden in zufälliger Reihenfolge aneinandergereiht, sodass ruhige und volatile Phasen zusammenbleiben.
• Grid-Simulation Bar für Bar einschließlich Hoch und Tief jedes Bars; vor jeder Ausführung wird die freie Margin geprüft.
• Feste Lots, Lot-Multiplikator oder Lots aus einem Risikoprozentsatz des Kontostands.
• Panel im Chart mit Histogramm des End-Equity und Fächergrafik des Equity-Verlaufs.
• CSV-Datei mit einer Zeile pro Pfad. Bei gleichem Startwert, gleicher Historie und gleichen Eingaben lassen sich die Ergebnisse wiederholen.

So wird es gelesen

Die Stop-out-Wahrscheinlichkeit ist der Anteil der Pfade, die innerhalb des Zeitraums das Stop-out-Level erreicht haben; die Kontrollpunkte nach 1, 3, 6 und 12 Monaten zeigen, wie dieser Anteil mit der Zeit wächst. Das End-Equity wird als Median, Mittelwert, 5. und 95. Perzentil angezeigt, der maximale Drawdown als Median und 95. Perzentil. Im Histogramm sind Balken unter dem Startkapital rot. In der Fächergrafik deckt das dunkle Band 90 % der Pfade ab, das hellere Band die mittleren 50 %; die Linie ist der Median. Das Panel bleibt nach dem Lauf im Chart, und die Zusammenfassung wird zusätzlich im Experten-Journal ausgegeben.

Wichtigste Eingaben

• Historie und Pfade: Zeitrahmen M5, 2 Jahre Historie, 1000 Pfade, Zeitraum 6 Monate, Blocklänge 1 Handelstag, Drift-Entfernung an, Zufallsstartwert.
• Einstieg: Momentum von 0,30 % in 71 Minuten, Pausen von 10 und 17 Minuten, Trendfilter mit SMA 20 auf M5 und SMA 50 auf M15.
• Grid: Abstand 1,50 im Preis, 14 Stufen, Korb-Take-Profit 1,00, festes Lot 0,01.
• Bremsen: Zeitbremse 3 Tage, Tempobremse bei Stufe 5 innerhalb von 5 Minuten (0 = aus).
• Kosten: Spread 25 Punkte, Kommission 0.
• Konto: Startkapital 3.000, Hebel 1:100, Stop-out-Level 50 %, Entnahme 0 %.

Hinweise und Grenzen

• Die Pfade enthalten nur Verhalten, das in der geladenen Historie vorkommt. Ereignisse außerhalb dieser Historie können nicht auftreten.
• Die Einstiegslogik ist ein vereinfachtes Modell. Sie beschreibt nicht die Ergebnisse eines bestimmten Expert Advisors, und ein echter EA kann sich deutlich anders verhalten.
• Ausführungen erfolgen genau zu den Grid-Preisen, der Spread ist konstant, Swap und Slippage sind nicht enthalten.
• Die Ergebnisse sind eine Schätzung auf Basis vergangenen Verhaltens, keine Prognose.

Dieses Werkzeug handelt nicht.

Teil des MT5Bots-Toolsets.