Monte Carlo Grid Stop Out MT5
- Утилиты
-
Dennis Hoinkis
MT5Bots – советники для MetaTrader 5 с опубликованными тестами
Мы разрабатываем и тестируем собственные советники для MetaTrader 5: пробои, графические паттерны и трендовые стратегии на акциях США, золоте, индексах и сырьевых товарах.
Как тестируется каждый советник: - Версия: 1.0
Monte Carlo Grid Stop Out — это скрипт, который оценивает, как часто упрощённая сеточная модель достигла бы уровня стоп-аута брокера за выбранный горизонт. Он строит много случайных ценовых путей из собственной истории символа и моделирует сетку на каждом пути с учётом спреда, комиссии, кредитного плеча и стоп-аута.
Основные возможности
- Блочный бутстрэп загруженной истории (M1, M5 или M15): блоки последовательных баров соединяются в случайном порядке, поэтому спокойные и волатильные периоды остаются вместе.
- Пошаговое моделирование сетки по барам с учётом максимума и минимума каждого бара; свободная маржа проверяется перед каждым исполнением.
- Фиксированный лот, множитель лота или лот, рассчитанный от процента риска от баланса.
- Панель на графике с гистограммой итогового эквити и веерной диаграммой эквити во времени.
- CSV-файл с одной строкой на путь. При том же seed, истории и параметрах результаты повторяются.
Как читать результаты
Вероятность стоп-аута — это доля путей, достигших уровня стоп-аута в пределах горизонта; контрольные точки на 1, 3, 6 и 12 месяцах показывают, как эта доля растёт со временем. Итоговое эквити показано как медиана, среднее, 5-й и 95-й процентили, а максимальная просадка — как медиана и 95-й процентиль. На гистограмме столбцы ниже начального баланса красные. На веерной диаграмме тёмная полоса охватывает 90% путей, светлая — средние 50%; линия — медиана. Панель остаётся на графике после расчёта, а сводка также выводится в журнал «Эксперты».
Основные параметры
- История и пути: таймфрейм M5, 2 года истории, 1000 путей, горизонт 6 месяцев, длина блока 1 торговый день, удаление дрейфа включено, начальное значение генератора (seed).
- Вход: движение 0,30% за 71 минуту, паузы 10 и 17 минут, трендовый фильтр SMA 20 на M5 и SMA 50 на M15.
- Сетка: шаг 1,50 в цене, 14 уровней, тейк-профит корзины 1,00, фиксированный лот 0,01.
- Тормоза: по времени 3 дня, по скорости — уровень 5 за 5 минут (0 = выкл.).
- Издержки: спред 25 пунктов, комиссия 0.
- Счёт: начальный баланс 3000, плечо 1:100, уровень стоп-аута 50%, вывод 0%.
Примечания и ограничения
- Пути содержат только то поведение цены, которое есть в загруженной истории. События за её пределами появиться не могут.
- Логика входа — упрощённая модель. Она не описывает результаты какого-либо конкретного советника, и реальный советник может вести себя совсем иначе.
- Исполнение происходит точно по ценам сетки, спред постоянный, своп и проскальзывание не учитываются.
- Результаты — это оценка на основе прошлого поведения, а не прогноз.
Этот инструмент не торгует.
Часть набора инструментов MT5Bots.
