Perfect VWAP Pro
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Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
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Perfect VWAP Pro - VWAP ancorado, ancoragem por sessão e detecção de compressão de bandas
A maioria dos indicadores VWAP calcula apenas uma coisa: uma média móvel sobre as últimas N velas. O Perfect VWAP Pro acrescenta os dois cálculos que os operadores profissionais realmente pedem, um VWAP ancorado verdadeiro e um VWAP ancorado por sessão, e ainda mede o que as bandas de desvio estão a fazer em vez de apenas desenhá-las.
TRÊS MODOS DE CÁLCULO
Ancorado. Escolha qualquer data e a média acumula para a frente a partir desse ponto e nunca é reiniciada. Este é o cálculo que os operadores usam após a divulgação de resultados, uma decisão de banco central, um gap ou um topo ou fundo relevante, porque responde a uma pergunta concreta: qual é o preço médio real que todos pagaram desde esse evento. Uma média móvel não consegue responder, porque esquece o evento assim que a janela o ultrapassa.
Sessão. A média é reiniciada no início de cada dia, semana ou mês e acumula dentro desse período. É o preço de referência institucional, o nível que decide se a sessão está a ser comprada ou vendida, e é a versão que a maioria das mesas de execução acompanha.
Móvel. Uma média ponderada pelo volume sobre um número escolhido de velas, para operadores que querem uma linha reativa que siga a atividade recente em vez de uma referência ancorada.
COMPRESSÃO E EXPANSÃO DAS BANDAS
As três bandas de desvio padrão são ponderadas pelo volume, não pelo preço, por isso alargam quando o mercado discorda sobre o valor e estreitam quando concorda. O indicador mede a largura da primeira banda como percentagem do próprio VWAP e depois classifica essa largura face às velas anteriores através de um percentil.
Quando a largura atual se situa no percentil mais baixo, o estado indica COMPRESSÃO e é colocada uma marca amarela. Quando se situa no mais alto, indica EXPANSÃO com uma marca verde. A classificação por percentil é essencial aqui: um limiar fixo que funciona no ouro não tem sentido num par cambial, ao passo que um percentil se adapta ao instrumento e ao período que o gráfico apresenta.
VWAP MULTIPERÍODO
As linhas VWAP diária, semanal e mensal podem ser desenhadas no mesmo gráfico ao lado do cálculo principal, para que um gráfico intradiário mostre ao mesmo tempo onde o preço se encontra face à referência semanal e mensal. A versão MetaTrader 5 desenha as três; a versão MetaTrader 4 desenha uma linha selecionável, porque essa plataforma limita o número de buffers do indicador.
PAINEL DE INFORMAÇÃO
Um painel compacto apresenta o modo ativo, o valor atual do VWAP, a distância entre o preço e o VWAP em percentagem, a largura atual das bandas e o estado de compressão ou expansão. A linha de estado muda de cor, pelo que a condição é legível sem ler números.
ALERTAS
Três condições independentes, cada uma ativável em separado: o preço a tocar a terceira banda exterior, o preço a cruzar a linha VWAP e uma mudança para compressão ou expansão. Os alertas disparam uma vez por vela fechada, nunca repetidamente dentro de uma vela em formação, e podem ser entregues como janela emergente, notificação push para o terminal móvel ou som.
PARÂMETROS PRINCIPAIS
Modo de cálculo, período móvel, intervalo de reinício de sessão, data de ancoragem, preço aplicado e deslocamento. Visibilidade das bandas e três multiplicadores de desvio padrão. Visibilidade das linhas diária, semanal e mensal. Deteção de compressão com comprimento de retrospetiva e os dois limiares de percentil. Condições de alerta e métodos de entrega. Posição do painel, cor e tamanho da fonte.
IDEIAS DE NEGOCIAÇÃO
Ancore ao último topo ou fundo significativo e observe como o preço se comporta no primeiro regresso à média ancorada. É nesse primeiro teste, e não na âncora em si, que costuma estar a informação.
Trate uma compressão como um aviso de que a amplitude atual está invulgarmente estreita para aquele instrumento, não como uma direção. As compressões resolvem-se nos dois sentidos; o valor está em estar preparado antes da expansão e não em reagir depois dela.
Use o VWAP de sessão como a linha que separa compradores de vendedores dentro do dia, e a linha semanal ou mensal como contexto para saber se esse dia negoceia acima ou abaixo de uma referência mais longa.
Quando o preço está muito fora da terceira banda, o argumento de reversão à média é mais forte em lateralização e mais fraco em tendência forte. A leitura da largura das bandas indica em qual das duas se encontra.
COMPATIBILIDADE
Funciona em qualquer símbolo e qualquer período. Apenas análise: este indicador nunca envia, modifica ou fecha uma ordem. Sem importação de DLL. Utiliza volume de ticks, disponível no fluxo de qualquer corretora.
RELAÇÃO COM A VERSÃO GRATUITA
O Perfect VWAP gratuito é uma média móvel ponderada pelo volume com bandas de desvio fixas, e permanece disponível e totalmente funcional. O Perfect VWAP Pro é um conjunto de cálculos diferente, e não uma versão ampliada do mesmo: acumulação ancorada e por sessão, medição de compressão e expansão baseada em percentis, linhas de referência multiperíodo, painel de informação e sistema de alertas. Se uma estratégia precisa apenas de um VWAP móvel, a versão gratuita é a escolha correta.
