Perfect VWAP Pro
- Indicateurs
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Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Développeur de logiciels, formateur et chef d'équipe technique avec plus de 22 ans d'expérience dans le développement d'applications de bureau, web et de logiciels financiers. Freelance Top Rated sur Upwork, avec plus de 200 projets réalisés, plus de 200 000 $ livrés et un taux de réussite de 100 % - Version: 1.0
- Activations: 5
Perfect VWAP Pro - VWAP ancré, ancrage par session et détection de compression des bandes
La plupart des indicateurs VWAP ne calculent qu'une seule chose: une moyenne mobile sur les N dernières bougies. Perfect VWAP Pro ajoute les deux calculs que les traders professionnels demandent réellement, un véritable VWAP ancré et un VWAP ancré à la session, puis mesure ce que font les bandes d'écart au lieu de se contenter de les tracer.
TROIS MODES DE CALCUL
Ancré. Choisissez n'importe quelle date et la moyenne s'accumule vers l'avant depuis ce point sans jamais être réinitialisée. C'est le calcul que les traders utilisent après une publication de résultats, une décision de banque centrale, un gap ou un sommet ou creux majeur, car il répond à une question précise: quel est le prix moyen réel payé par tous depuis cet événement. Une moyenne mobile ne peut pas y répondre, car elle oublie l'événement dès que la fenêtre l'a dépassé.
Session. La moyenne est réinitialisée au début de chaque jour, semaine ou mois et s'accumule à l'intérieur de cette période. C'est le prix de référence institutionnel, le niveau qui détermine si la session est achetée ou vendue, et cest la version que suivent la plupart des tables d'exécution.
Mobile. Une moyenne pondérée par le volume sur un nombre de bougies choisi, pour les traders qui veulent une ligne réactive suivant l'activité récente plutôt qu'une référence ancrée.
COMPRESSION ET EXPANSION DES BANDES
Les trois bandes d'écart type sont pondérées par le volume et non par le prix, elles s'élargissent donc quand le marché est en désaccord sur la valeur et se resserrent quand il s'accorde. L'indicateur mesure la largeur de la première bande en pourcentage du VWAP lui même, puis classe cette largeur par rapport aux bougies précédentes au moyen d'un percentile.
Lorsque la largeur actuelle se situe dans le percentile le plus bas, l'état affiche COMPRESSION et un repère jaune est placé. Lorsqu'elle se situe dans le plus haut, il affiche EXPANSION avec un repère vert. Le classement par percentile est essentiel ici: un seuil fixe qui fonctionne sur l'or n'a aucun sens sur une paire de devises, tandis qu'un percentile s'adapte à tout instrument et à toute unité de temps affichée.
VWAP MULTI UNITÉS DE TEMPS
Les lignes VWAP journalière, hebdomadaire et mensuelle peuvent être tracées sur le même graphique à côté du calcul principal, de sorte qu'un graphique intraday montre simultanément la position du prix par rapport aux références hebdomadaire et mensuelle. La version MetaTrader 5 trace les trois, la version MetaTrader 4 trace une ligne sélectionnable, car cette plateforme limite le nombre de tampons d'indicateur.
PANNEAU D'INFORMATION
Un panneau compact indique le mode actif, la valeur actuelle du VWAP, la distance entre le prix et le VWAP en pourcentage, la largeur actuelle des bandes et l'état de compression ou d'expansion. La ligne d'état change de couleur, si bien que la condition se lit sans lire les chiffres.
ALERTES
Trois conditions indépendantes, chacune activable séparément: le prix touchant la troisième bande extérieure, le prix croisant la ligne VWAP, et un passage en compression ou en expansion. Les alertes se déclenchent une fois par bougie clôturée, jamais de façon répétée à l'intérieur d'une bougie en formation, et peuvent être délivrées par fenêtre contextuelle, notification push vers le terminal mobile ou son.
PRINCIPAUX PARAMÈTRES
Mode de calcul, période mobile, intervalle de réinitialisation de session, date d'ancrage, prix appliqué et décalage. Visibilité des bandes et trois multiplicateurs d'écart type. Visibilité des lignes journalière, hebdomadaire et mensuelle. Détection de compression avec longueur de rétrospective et les deux seuils de percentile. Conditions d'alerte et modes de diffusion. Position du panneau, couleur et taille de police.
IDÉES DE TRADING
Ancrez au dernier sommet ou creux significatif et observez le comportement du prix lors du premier retour vers la moyenne ancrée. C'est dans ce premier test, plus que dans l'ancrage lui même, que se trouve généralement l'information.
Traitez une compression comme un avertissement indiquant que la plage actuelle est inhabituellement étroite pour cet instrument, et non comme une direction. Les compressions se résolvent dans les deux sens, la valeur est d'être prêt avant l'expansion plutôt que de réagir après.
Utilisez le VWAP de session comme la ligne qui sépare acheteurs et vendeurs dans la journée, et la ligne hebdomadaire ou mensuelle comme contexte pour savoir si cette journée se négocie au dessus ou au dessous d'une référence plus longue.
Lorsque le prix est très à l'extérieur de la troisième bande, l'argument du retour à la moyenne est le plus fort en range et le plus faible en tendance marquée. La lecture de la largeur des bandes indique dans laquelle des deux situations vous vous trouvez.
COMPATIBILITÉ
Fonctionne sur tout symbole et toute unité de temps. Analyse uniquement: cet indicateur n'envoie, ne modifie ni ne clôture jamais d'ordre. Aucun import de DLL. Utilise le volume de ticks, disponible sur le flux de tout courtier.
RELATION AVEC LA VERSION GRATUITE
Le Perfect VWAP gratuit est une moyenne mobile pondérée par le volume avec des bandes d'écart fixes, et il reste disponible et pleinement fonctionnel. Perfect VWAP Pro est un ensemble de calculs différent et non une version élargie du même: accumulation ancrée et par session, mesure de compression et d'expansion fondée sur les percentiles, lignes de référence multi unités de temps, panneau d'information et système d'alertes. Si une stratégie n'a besoin que d'un VWAP mobile, la version gratuite est le bon choix.
