Directional CLM

Directional CLM (Composite Liquidity Metric)

A maioria dos osciladores diz o que o preço fez. O CLM diz o que o preço conquistou.

O Directional CLM mede quanto movimento o mercado realmente alcança por unidade de fricção e participação, e converte a persistência desse movimento conquistado numa única leitura de convicção direcional. Um deslize silencioso e eficiente que continua a ganhar terreno constrói convicção com a mesma força que um impulso ruidoso — e um arrasto barulhento que não vai a lado nenhum, apesar do esforço enorme, não constrói nenhuma. Essa distinção é todo o propósito deste painel: separa mercados que estão a trabalhar de mercados que apenas se mexem.

O que verá

Colunas de convicção — a saída principal. Crescem em direção a +1 ou −1 à medida que a evidência se acumula e decaem quando ela deixa de chegar. A convicção ganha-se devagar e perde-se depressa por design: fluxo contra a direção mantida erode a leitura com penalização.

Marcadores de compromisso / libertação — o painel compromete-se com LONGO ou CURTO apenas quando a convicção ultrapassa o seu nível de compromisso, e liberta para NEUTRO quando cai abaixo do nível de libertação. Os dois níveis são separados, por isso o estado não pisca na fronteira.

Pontos de compressão — o painel deteta quando a fricção do mercado cai invulgarmente abaixo da sua própria norma e marca o troço comprimido na linha zero.

Setas de ignição — quando a compressão se liberta e o sinal direcional é suficientemente forte, dispara uma seta de ignição na direção do fluxo. As setas são graduadas: brilhantes para libertações de alta intensidade, escuras para as normais.

Nada é escondido. Os sinais modulam em intensidade, mas cada barra mostra sempre a sua leitura.

Porque se comporta de forma consistente entre instrumentos

Cada quantidade interna é medida continuamente contra a sua própria amplitude típica recente. Não há janelas fixas de retrocesso no caminho de decisão nem classificações percentílicas. Consequência prática: a mesma leitura visual significa o mesmo numa sessão calma e numa violenta, e o painel não precisa de reafinação a cada mudança de regime de volatilidade.

Mecanismos adicionais

Guarda de mercado parado — quando a participação cai muito abaixo da sua norma de referência, a construção de convicção congela. Um mercado fino não pode fabricar um compromisso.

Absorção de contramovimento — quando um swing corre contra a convicção mantida mostrando características de absorção, a convicção é erodida em direção a zero. Desarma-se; nunca inverte.

Adaptação horária (opcional) — em intradiário, volume e fricção podem ser comparados com o seu valor típico para aquela hora do dia.

Alertas

Alertas em barras fechadas para: compromisso LONGO, compromisso CURTO, libertação para NEUTRO, ignição longa, ignição curta, compressão libertada.

Para programadores de EA

A camada de decisão — convicção, estado, compressão e guarda, mais todos os traçados visíveis — é exposta como buffers para leitura limpa via iCustom. As séries internas de medição não são exportadas e não podem ser extraídas. Leia barras fechadas (shift 1); a barra em formação atualiza ao vivo por design. Inclui seletor de fonte de volume (tick / real) — em futuros com volume real, mude-o.

Entradas

Grupos: Resposta Central, Escalonamento, Convicção, Absorção, Guarda, Compressão e Ignição. Todas as etiquetas são comportamentais — ajuste por sensação, primeiro em demo.

Notas honestas

O comportamento depende do perfil de liquidez do instrumento e do timeframe. Foi desenvolvido e refinado em micro futuros de ouro em gráficos intradiários; outros instrumentos funcionam, mas espere passar tempo nas entradas antes de confiar na leitura.

É um instrumento de apoio à decisão, não um serviço de sinais. Nenhuma afirmação de desempenho é feita ou implícita.