Discussão do artigo "Importância da qualidade do gerador de números aleatórios no desempenho dos algoritmos de otimização" - página 15
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Agora que o cachorro está abanando o rabo (empirismo por otimização) e não o contrário, podemos considerar qualquer algoritmo de otimização para um processo condicionalmente estacionário.
Nesse caso, podemos usar a terminologia de encontrar mínimos globais e locais.
Mas não para otimizar incógnitas e ajustar-se a mínimos ou máximos abstratos.
Mas, mesmo nesse caso, a AO tende ao treinamento excessivo (pré-ajuste) e, em seguida, as técnicas de validação são usadas para determinar a robustez de determinados parâmetros da teoria de aprendizado.
Infelizmente, ficou ainda menos claro do que estamos falando.
Linguagem obtusa + formato do fórum = mal-entendido com alta probabilidade.
Aqueles que desejarem participar de uma discussão construtiva sobre o problema da busca de soluções robustas podem escrever para mim em mensagens privadas. Organizaremos um bate-papo particular com os participantes por convite.
E a participação em conversas que não implicam em diálogo construtivo não está em minha lista de tarefas atual.
Sou conhecido aqui no fórum como um ferrenho opositor de sistemas de negociação com inúmeros parâmetros de entrada (exceto os parâmetros de gestão de riscos) que exigem otimização. Pois considero isso uma forma velada de ajustar os dados ao histórico. Haha.
Seria interessante discutir com você, mas não tenho muita vontade de ficar debatendo sobre teoria. Os resultados devem falar por si mesmos :)
Na prática, porém, essa discussão se resume ao modelo de mercado que você defende. Se você está convencido de que o mercado é um “monólito”, cujas regras de “negociação lucrativa” não mudam com o tempo (e, ao mesmo tempo, de instrumento para instrumento e de timeframe para timeframe), então você vai aderir à ideia de otimização mínima, como você escreveu. Mas se você, como eu, defendesse a ideia de que o mercado é uma entidade em constante mudança, cujas regras surgem e desaparecem, às vezes rapidamente, às vezes mais lentamente — permitindo que os traders aproveitem as “janelas de ineficiência”, que, por definição, não são estacionárias —, então você se inclinaria para uma auto-otimização dinâmica e inteligente, como eu faço. Espero que o princípio geral tenha ficado claro