Discussão do artigo "O modelo de movimento dos preços e suas principais disposições (Parte 1): A versão do modelo mais simples e suas aplicações" - página 2
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A resposta à pergunta feita por você e Valeriy Yastremskiy no artigo"The Price Movement Model and its main provisions (Part 2): A equação de evolução do campo de preço probabilístico e o surgimento do passeio aleatório observado"
Obrigado, com certeza vou dar uma olhada nisso.
Artigo interessante! Eu também gostaria de ver uma explicação em termos de vários timeframes. (Entendo perfeitamente como isso funciona).
Fico feliz que meus modestos desenvolvimentos o tenham interessado!
Se entendi corretamente, você está falando sobre como é a distribuição de probabilidades do preço em outros períodos de tempo . Aproximadamente (qualitativamente, é claro) a mesma e, é claro, as leituras em todos os timeframes serão consistentes entre si. Mas, se você jogar apenas com esse indicador, os riscos serão realmente altos. Em geral, o principal no artigo é um pouco diferente - modelagem fundamental do movimento de preços, e esse indicador é apresentado apenas para demonstrar a presença de níveis e saltos de preços.
Ideia principal 5: "... No entanto, devido a muitos outros fatores que afetam o preço (além do equilíbrio da oferta e da demanda, que também tem natureza probabilística), seu movimento também é probabilístico, no sentido de que não determina claramente o preço futuro, mas define a distribuição subsequente de suas probabilidades, que é característica dos preços de mercado em todos os momentos - passado, presente e futuro."
"...o preço édescritoobjetivamentepela distribuição de probabilidade,e o grupo de ondas, que descreve o movimento do preço na forma de um modelo, descreve o movimento de sua distribuição."
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Ideia principal 6:
"... Essa modelagem se torna possível. Além disso, ela se torna mais objetiva devido à presença de um grande número de participantes do mercado e sua estreita interconexão em um único sistema, no qual, portanto, surgem padrões estatísticos de sua ação cumulativa. ... No entanto, no caso da abordagem analítica, as ondas de preços acabam sendo detectáveis e existentes..."
"... , assim como seus parâmetrosemergentes que formalmente se separam da atividade dos inúmeros participantes do mercado que os criam em conjunto, ganhando sua própria realidade."
Ou mudança de regime do mercado financeiro (consulte o anexo):
Ou ruptura estrutural (veja em anexo).
Modelos de ruptura estrutural vs. modelos de mudança de regime
" De certa forma, podemos pensar nos modelos de mudança estrutural como um caso muito especial de modelos de mudança de regime, em que cada "regime" possível ocorre apenas uma vez."
https://www.aptech.com/blog/introduction-to-markov-switching-models/
Hi.
Onde i = ?
Hi.
Onde i = ?
Aqui "i" é uma unidade complexa no expoente do expoente (então o expoente se torna um tipo de seno).
Em matemática, isso é um dado adquirido.Com relação à primeira imagem. Eu concordo. As distribuições de probabilidade, assim como os pacotes de ondas, naturalmente se espalharão com o tempo, aumentando sua meia largura.
Isso é codificado no expoente, em que o expoente é o tempo multiplicado pelo fator de amortecimento.
Agora, quanto aos seus outros dois gráficos (um mostrando momentum e retração, o outro mostrando rompimento e reversão).
Os conceitos (ideias) apresentados em meu artigo são simplesmente a base ideológica do modelo matemático de movimento de preços desenvolvido por mim. Por si só, esses conceitos não podem ser confirmados nem refutados por nenhum gráfico de preços. Mas, se o modelo matemático em si já for capaz de explicar os movimentos de preço mostrados por você nos gráficos (e meu modelo matemático explica isso), então esses gráficos servirão como confirmação desse modelo. Essas questões são consideradas por mim no terceiro artigo, que será publicado em breve.
Sim, o modelo de mudança de modos de Markov, cujo link você forneceu, para explicar, pelo que entendi, a reversão no segundo gráfico, é interessante, é claro, mas esse é um modelo puramente técnico de mudança das características da série temporal e nada mais. Meu modelo é muito mais fundamental e vai até os fundamentos da precificação e dos próprios processos do mercado.
Ideia principal 5: "... No entanto, devido a muitos outros fatores que afetam o preço (além do equilíbrio da oferta e da demanda, que também tem natureza probabilística), seu movimento também é probabilístico no sentido de que não determina claramente o preço futuro, mas, em vez disso, define a distribuição subsequente de suas probabilidades, que é característica dos preços de mercado em todos os momentos - passado, presente e futuro."
"...o preço é objetivamentedescritopela distribuição de probabilidade,e o grupo de ondas, que descreve o movimento do preço na forma de um modelo, descreve o movimento de sua distribuição."
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Ideia principal 6:
"... Essa modelagem se torna possível. Além disso, ela se torna mais objetiva devido à presença de um grande número de participantes do mercado e sua estreita interconexão em um único sistema, no qual, portanto, surgem padrões estatísticos de sua ação cumulativa. ... Entretanto, no caso da abordagem analítica, as ondas de preços acabam sendo detectáveis e existentes..."
"... , assim como seus parâmetrosemergentes que formalmente se separam da atividade dos inúmeros participantes do mercado que os criam em conjunto, ganhando sua própria realidade."
Em princípio, seus gráficos podem servir como boas ilustrações das ideias que apresento. Muito obrigado.