Обсуждение статьи "Модель движения цены и ее основные положения (Часть 1): Простейший вариант модели и его приложения"
Спасибо автору за качественную, оригинальную статью. Хорошо заметно, что концепция основательно продумана и базируется на богатом опыте. Есть над чем задуматься.
При первом беглом ознакомлении возник вопрос, правда не вполне имеющий отношение к теме статьи. Как в данной концепции видится процесс случайного блуждания (в качестве модели цены)? Как некое равновесное, предельное её состояние или как-то по другому?
Спасибо автору за качественную, оригинальную статью. Хорошо заметно, что концепция основательно продумана и базируется на богатом опыте. Есть над чем задуматься.
При первом беглом ознакомлении возник вопрос, правда не вполне имеющий отношение к теме статьи. Как в данной концепции видится процесс случайного блуждания (в качестве модели цены)? Как некое равновесное, предельное её состояние или как-то по другому?
Спасибо автору за качественную, оригинальную статью. Хорошо заметно, что концепция основательно продумана и базируется на богатом опыте. Есть над чем задуматься.
При первом беглом ознакомлении возник вопрос, правда не вполне имеющий отношение к теме статьи. Как в данной концепции видится процесс случайного блуждания (в качестве модели цены)? Как некое равновесное, предельное её состояние или как-то по другому?
Спасибо за положительную оценку моей работы.
Ваш вопрос, на самом деле, имеет прямое отношение к продолжению развиваемой мной темы. Дело том, что во второй части (что дополняет представленную модель движения цены), как раз, и рассматривается случайное блуждание цены в вероятностном поле, описанном здесь в первой части. " Какую при сем использовать философию понимания этих состояний с позиций вероятностного поля?" - вопрос тоже непростой. Важно, что практически эта задача (с такими случайными блужданиями) решается; и, находя максимум функции прибыли, определяются положение тейкпрофита и стоплосса, что будет приведено в следующей статье.
Присоединюсь к вопросу.
Ваш вопрос, на самом деле, имеет прямое отношение к продолжению развиваемой мной темы. Дело том, что во второй части (что дополняет представленную модель движения цены), как раз, и рассматривается случайное блуждание цены в вероятностном поле, описанном здесь в первой части. " Какую при сем использовать философию понимания этих состояний с позиций вероятностного поля?" - вопрос тоже непростой. Важно, что практически эта задача (с такими случайными блужданиями) решается; и, находя максимум функции прибыли, определяются положение тейкпрофита и стоплосса, что будет приведено в следующей статье.
Хорошо, не будем забегать вперёд.
Ответ на вопрос, заданный Вами и Valeriy Yastremskiy , в статье "Модель движения цены и ее основные положения (Часть 2): Уравнение эволюции вероятностного поля цены и возникновение наблюдаемого случайного блуждания"
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Модель движения цены и ее основные положения (Часть 1): Простейший вариант модели и его приложения:
Представлены основы математически строгой теории движения цены и функционирования рынка. Строгой математической теории движения цены до настоящего момента еще не было создано, а имелся только ряд неподкрепленных ни статистикой, ни теорией предположений типа, что после таких-то паттернов цена движется так-тo.
Предсказывать непосредственно ценовое движение по формуле (4), из-за сложности идентификации присутствующих в ней параметров, наличия у последних принципиально неустранимых неопределенностей и, главное, довольно часто следующих непредсказуемых (по простейшей модели) сильных случайных скачков, проблематично и нередко сопрягается ошибочным предсказаниям. Однако, имеется целый ряд полезных для торговли индикаторов – осцилляторов, которые, как раз, и фильтруют эти большие непредсказуемые скачки и сами обладают предсказательной силой, имея лишь один, но крайне существенный, недостаток – отставание, что присуще всем скользящим средним на которых они основаны. Поэтому, наряду с непосредственным прогнозированием цен перспективным или, даже, возможно еще более перспективным, является такое прогнозирование показаний подобных индикаторов, что нивелирует их отставание.
Автор: Aleksey Ivanov