Обсуждение статьи "Модель движения цены и ее основные положения (Часть 1): Простейший вариант модели и его приложения" - страница 2

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Ivanov #:

Ответ на вопрос, заданный Вами и  Valeriy Yastremskiy , в статье  "Модель движения цены и ее основные положения (Часть 2): Уравнение эволюции вероятностного поля цены и возникновение наблюдаемого случайного блуждания"

Спасибо, обязательно посмотрю.

[spiderman8811]

Интересная статья! Хотелось бы также увидеть объяснение в разрезе нескольких таймфреймов. (Понимаю прекрасно как работает) 

На текущем торговля сводится к высокому риску. 

[Aleksey Ivanov]

spiderman8811 #:
Интересная статья! Хотелось бы также увидеть объяснение в разрезе нескольких таймфреймов. (Понимаю прекрасно как работает) 

На текущем торговля сводится к высокому риску. 

Я рад, что мои скромные разработки Вас заинтересовали!

Если я Вас правильно понял, то Вы говорите о том, как выглядит плотность вероятности по индикатору   Probabilities distribution of price на других таймфреймах. Приблизительно (качественно, конечно) одинаково и, конечно, показания на всех таймфреймах будут согласованы друг с другом. Но, если играть только на этом индикаторе, то риски будут, действительно высоки. Вообще же, в статье главное несколько иное - фундаментальное моделирование движения цены, а этот   индикатор представлен лишь для демонстрации наличия уровней и скачков цены.  

[[Удален]]

Основная идея 5: "... Однако в силу множества других факторов, влияющих на цену (помимо баланса спроса и предложения, который также имеет вероятностный характер), ее движение также является вероятностным в том смысле, что оно не определяет однозначно будущую цену, а задает последующее распределение ее вероятностей, что характерно для рыночных цен во все времена - прошлое, настоящее и будущее."

"...цена объективноописываетсяраспределением вероятностей,а группа волн, описывающая движение цены в виде модели, описывает движение ее распределения".

===========================================================================================================

Основная идея 6:

"... Такое моделирование становится возможным. Более того, оно становится более объективным благодаря наличию огромного количества участников рынка и их тесной взаимосвязи в единой системе, в которой, таким образом, возникают статистические закономерности их совокупного действия. ... Однако в случае аналитического подхода ценовые волны оказываются обнаруживаемыми и существующими..."

"... , как и егоэмерджентные параметры, которые формально отрываются от деятельности многочисленных участников рынка, совместно их создающих, обретая свою собственную реальность."

Или смена режима финансового рынка (см. приложение):

Или структурный разрыв (см. приложение).

Модели структурного разрыва против моделей смены режима
Модели смены режима	Модели структурного разрыва
Параметры меняются в разных режимах. Конечное число режимов. Режимы могут быть временными и повторяющимися. Используются для моделирования эффектов циклически происходящих изменений в экономике. Режимы ненаблюдаемы и определяются стохастическим процессом.	Параметры меняются в разное время. Бесконечное число структурных изменений. Неповторяющиеся и постоянные сдвиги. Обычно используется для моделирования эффектов постоянных изменений в структуре экономики.

" В некотором смысле, мы можем рассматривать модели структурных изменений как особый случай моделей смены режимов, в которых каждый возможный "режим" встречается только один раз".

https://www.aptech.com/blog/introduction-to-markov-switching-models/

[[Удален]]

Привет.

Где i = ?

• - начальная фактическая амплитуда колебаний режима ,
  
• - коэффициент затухания,
• - частота колебаний моды,
• - волновой вектор его распределения по шкале цен ,
• - начальная фаза колебания,
• при этом является единой функцией, определяющей моментначала колебания .

[Aleksey Ivanov]

Max Brown #:

Привет.

Где i = ?

• - начальная фактическая амплитуда колебаний режима,
  
• - коэффициент затухания,
• - частота колебаний моды,
• - волновой вектор его распределения по шкале цен,
• - начальная фаза колебания,
• а является единой функцией, определяющей момент начала колебаний .

Здесь "i" - комплексная единица в экспоненте экспоненты (тогда экспонента приобретает вид синуса).

В математике это считается само собой разумеющимся.

[Aleksey Ivanov]

"...цена объективно описывается by the probability distribution, , а группа волн, описывающая движение цены в виде модели, описывает движение ее распределения".

Что касается первой картинки. Согласен. Распределения вероятностей, как и волновые пакеты, конечно же, будут разрастаться со временем, увеличивая свою полуширину.

Это кодируется в экспоненте, где экспонента - это время, умноженное на коэффициент затухания.

[Aleksey Ivanov]

Теперь о двух других графиках (один показывает импульс и ретрейсмент, другой - прорыв и разворот).

Концепции (идеи), приведенные в моей статье, - это просто идеологическая основа разработанной мной математической модели движения цен. Сами по себе эти концепции не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты никакими ценовыми графиками. Но, если сама математическая модель уже способна объяснить те движения цен, которые вы видите на графиках (а моя математическая модель это объясняет), то эти графики будут служить подтверждением этой модели. Такие вопросы я рассматриваю в третьей статье, которая скоро выйдет.

Да, модель марковского переключения режимов, ссылку на которую вы приводите, чтобы, как я понимаю, объяснить разворот на втором графике, конечно, интересна, но это чисто техническая модель изменения характеристик временного ряда и не более того. Моя модель гораздо более фундаментальна и затрагивает самые основы ценообразования и процессы, происходящие на рынке.

[Aleksey Ivanov]

Кстати, вы правильно привели мою цитату под графиком разворота, поскольку внутренние, эмерджентные причины способны произвести этот разворот (изменив характеристики временного ряда в соответствии с моделью переключения режимов Маркова). Но сильные внешние события также могут вызвать этот разворот.

[Aleksey Ivanov]

Max Brown #:

Основная идея 5: "... Однако в силу множества других факторов, влияющих на цену (помимо баланса спроса и предложения, который также имеет вероятностный характер), ее движение также носит вероятностный характер в том смысле, что не определяет однозначно будущую цену, а задает последующее распределение ее вероятностей, что характерно для рыночных цен во все времена - в прошлом, настоящем и будущем."

"...цена объективноописываетсяраспределением вероятностей,а группа волн, описывающая движение цены в виде модели, описывает движение ее распределения".

===========================================================================================================

Главная идея 6:

"... Такое моделирование становится возможным. Более того, оно становится более объективным благодаря наличию огромного количества участников рынка и их тесной взаимосвязи в единой системе, в которой, таким образом, возникают статистические закономерности их совокупного действия. ... Однако в случае аналитического подхода ценовые волны оказываются обнаруживаемыми и существующими..."

"... , как и ееэмерджентные параметры, которые формально отрываются от деятельности многочисленных участников рынка, совместно их создающих, обретая свою собственную реальность".

В принципе, ваши графики могут послужить хорошей иллюстрацией к изложенным мной идеям. Спасибо.