Todos os indicadores de John Ehlers... - página 66
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Há também o índice de picotamento por Dreiss (um australiano!) que faz sentido. Uso minha versão mais elaborada (suavizada, e alguns ajustes que posso compartilhar quando tiver limpo minha codificação bagunçada) para criar indicadores adaptativos. Eu copio isto de um site da Ward Systems. De memória isto pode estar de cabeça para baixo ou algo assim, eu tive que consertá-lo e acrescentei algumas coisas.
Possivelmente, há línguas mais fáceis de entender quando se faz um pequeno googling.
HMax = MaxList(Máximo(Máximo, Fechar[1]), Período)
LMax = MinList(Min(Baixa, Fechar[1]), Período)
Choppiness = 100,0 * Log(Soma(VerdadeiroRange,Período)/(HMax -LMax)) / Log(Período)
onde:
Close[1] é Close one bar ago,
Max(a,b ) é o maior de a e b,
MaxList(a,N) é o maior a em N barras de volta,
MinList(a,N) é o menor a em barras N de volta,
Soma(a,N) é a soma de um retorno de mais de N barras,
Agama TrueRange é True Range.
Apenas meus 5 centavos:
O cálculo da dimensão fractal de Carlos Sevcik foi publicado pela primeira vez aqui : Um procedimento para Estimar a Dimensão Fractal de Formas de Onda
Ele publicou um código escrito usando o básico, que deveria calcular o IDE. O problema com ele foi (e ainda é) que ele quase nunca irá abaixo de 1,5 (o valor que é importante como uma espécie de fronteira entre a tendência - abaixo de 1,5 - e valores aleatórios - acima de 1,5 - estimativa). Depois disso, eu desisti dessa abordagem.
Há uma versão feita por Alex Matulich (aqui : http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) que corrige alguns erros cometidos pela Sevcik. Além disso, há outro cálculo de dimensão fractal feito por Mark Jurik (ele o fez antes de fazer o comportamento fractal composto) que não tem nada em comum com a maneira Sevcik ou Matulich de calculá-lo e é mais uma espécie de curiosidade do que qualquer outra coisa
_________________
Agora, mais uma coisa.
Uma vez eu encontrei um papel alemão com uma prova de que o índice de dimensão fractal não pode ser aplicado aos mercados financeiros. Infelizmente eu não marquei o link e depois disso nunca mais consegui encontrar aquele papel. Se eu voltar a encontrá-lo, colocarei um link para ele, mas eu pensei que todos deveriam saber que também há tais opiniões sobre o índice de dimensão fractal.Minha codificação produz valores que vão acima e abaixo de 1,5. Mencionei uma crítica acadêmica, que confirmou minha análise em excel (onde posso mergulhar em valores onde as coisas "deveriam" resultar em um número - que tem suas limitações quanto aos valores - acho que não pode ficar abaixo de cerca de 1,25 da memória. Acho que pode ter um limite superior de talvez 1,9, novamente de memória. Eu posso lidar com isso.
Por este método também achei o Ehlers FRAMA um pouco incorreto.
Quanto à crítica alemã, suponho que poderia ser duas coisas - que se houver um pico, isso praticamente torna todos os valores para o período seguinte bobos até que esse pico seja eliminado dos cálculos. Um exemplo é quando o iene se recuperou muito em apenas alguns dias no ano passado ou sempre, e depois voltou ao normal - o IED deu resultados estúpidos até que o rali foi eliminado.
A outra razão pode ser que um mercado terá FDIs muito diferentes dependendo do prazo - são essencialmente mercados diferentes - você pode ser curto em um período de tempo e longo em outro. Ou, um período de tempo pode ser de tendência e outro aleatório. Mas isto não é verdade para muitos indicadores, às vezes?
Minha codificação produz valores que vão acima e abaixo de 1,5. Mencionei uma crítica acadêmica, que confirmou minha análise em excel (onde posso mergulhar em valores onde as coisas "deveriam" resultar em um número - que tem suas limitações quanto aos valores - acho que não pode ficar abaixo de cerca de 1,25 da memória. Acho que pode ter um limite superior de talvez 1,9, novamente de memória. Eu posso lidar com isso.
Por este método, também achei o Ehlers FRAMA um pouco incorreto.
Quanto à crítica alemã, suponho que poderia ser duas coisas - que se houver um pico, isso praticamente torna todos os valores para o período seguinte bobos até que esse pico seja eliminado dos cálculos. Um exemplo é quando o iene se recuperou muito em apenas alguns dias no ano passado ou sempre, e depois ficou praticamente sem movimento.
A outra razão pode ser que um mercado terá FDIs muito diferentes dependendo do prazo - são essencialmente mercados diferentes - você pode ser curto em um período de tempo e longo em outro. Ou, um período de tempo pode ter tendência e outro aleatório. Mas isto não é verdade para muitos indicadores, às vezes?Lloyd_au
Se você tirar o código básico original de Carlos Sevcik dessa página, os casos que se encontram abaixo de 1,5 podem ser contados em dedos de uma mão. O caminho de Alex Matulich produz resultados corretos. Meu problema com isso é que o código da página da Sevcik não foi testado antes de ser publicado e levou algum tempo para que algumas pessoas encontrassem onde estão os erros. Não é isso que devemos esperar de uma publicação séria (mas então, ei, Mark Jurik publicou algo que ele chamou de Jurik TPO e acabou se tornando uma autocorrelação de Spearman e então ele rapidamente removeu toda a menção a esse infeliz TPO)
Eu não estava falando de outras formas de calcular o IDE
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A partir do jornal alemão : não foi uma crítica, mas uma prova matemática de que o IDE não pode ser utilizado nos mercados financeiros. Mas até que eu reencontre essa ligação, deixemos essa parte como uma hipotética por enquanto (caso contrário ela se tornaria apenas um boato ou uma fofoca). Tudo o que eu queria fazer era apontar que existem desacordos sobre a usabilidade do IDE nos mercados financeiros (e séries cronológicas financeiras em última instância).
Há uma versão feita por Alex Matulich (aqui : http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) que corrige alguns erros cometidos pela Sevcik. Além disso, há outro cálculo de dimensão fractal feito por Mark Jurik (ele o fez antes de fazer o comportamento fractal composto) que não tem nada em comum com a maneira Sevcik ou Matulich de calculá-lo e é mais uma espécie de curiosidade do que qualquer outra coisa
Eu acho que Matulich está errado quando diz: "Porque o comprimento do lookback n vai de 0 a n, nós também temos nintervalos, e não intervalos n-1 como descrito no jornal". Você precisa colocar um portão entre cada um deles. Quantos portões você precisa?
Eu acho que Matulich está errado quando diz: "Porque o comprimento do lookback n vai de 0 a n, nós também temos nintervalos, e não intervalos n-1 como descrito no jornal". Você precisa colocar um portão entre cada um deles. Quantos portões você precisa?
Não é assim que o fdi é calculado (e até onde eu vejo que você sabe)
A idéia básica é passar por cima de uma amostra de dados, prolongando cada vez mais a duração do cálculo e, dessa forma, prolongando a amostra utilizada no cálculo. Não há espaço para "portas".
Lloyd_au
Se você tirar o código básico original de Carlos Sevcik dessa página, os casos que se encontram abaixo de 1,5 podem ser contados em dedos de uma mão. O caminho de Alex Matulich produz resultados corretos. Meu problema com isso é que o código da página da Sevcik não foi testado antes de ser publicado e levou algum tempo para que algumas pessoas encontrassem onde estão os erros. Não é isso que devemos esperar de uma publicação séria (mas então, ei, Mark Jurik publicou algo que ele chamou de Jurik TPO e acabou se tornando uma autocorrelação de Spearman e então ele rapidamente removeu toda a menção a esse infeliz TPO)
Sim, eu olhei para seu código original e arranhei minha cabeça por algumas semanas até encontrar outros que o tinham codificado de uma maneira que eu pudesse lidar com ele.
pd:= o que você quiser;
x:=C; (só porque eu brinquei com o que eu queria x ser)
r:=HHV(H,pd)-LLLV(L,pd);
a1:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-0)-Ref(x,-1))/r,2)+1/Pwr(pd,2)));
a2:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-1)-Ref(x,-2))/r,2)+1/Pwr(pd,2)));
.
.etc para os períodos de números especificados - algumas pessoas inteligentes podem ter uma subrotina.
Então
FDI:=1+(Log(a1+a2+up a "pd")+Log(2))/Log(2*(pd-1)));
Funciona.
Sim, está longe de ser uma medida perfeita de IDE, mas lá está você. Eu já disse o que penso sobre o FRAMA.
De qualquer forma. Aí está meu código metastock.
Espero que o FGDI de Jean-Philipe trabalhe para você e outros. Esta é uma das primeiras coisas que considero. É bastante robusto, e até leva em consideração a questão da contagem de caixas Você está correto sobre o expoente do Hurst. Para fins comerciais é inútil, na minha opinião. É um número que foi projetado para tentar definir uma série cronológica inteira - quanto mais dados, melhor. Não apenas os últimos 32 dias, mais ou menos. Bem, isso é o que eu penso.
Francamente, a contagem de caixas não é nada robusta. A fórmula diz o mesmo. Os termos de erro neste arquivo abaixo foram para uma rigorosa série temporal de distribuição gaussiana. Só se pode imaginar a robustez que existe quando a série varia ocasionalmente em relação à gaussiana.
http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf
A idéia da Análise de Faixa Redimensionada era excelente em si mesma, mas a quantidade de dados necessários para o cálculo do Hurst Exponent, como declarado em alguns documentos, varia de uns poucos milhares a dezenas de milhares.
Wintersky
A partir da descrição no site do fórum Elite fornecido, a razão de variação é bastante idêntica em princípio à fórmula básica para medir a dimensão fractal, exceto que ela usa o que parece ser o desvio ou variação padrão (?). É um teste F?
A Relação de Variância me soa como uma forma muito crua/ruído, se a fórmula for conforme declarada no link ali. O mau aqui é que ela divide a relação de tempo mais longa pela relação de tempo mais curta. O mínimo que poderia ser feito ali é observar a regra da Raiz Quadrada de Einstein para partículas aleatórias. Como um todo, a idéia parece estar usando a comparação de variância como base para comparar a volatilidade.
Wintersky
Esta é a versão modificada do FDI Download gratuito do indicador 'Índice de variação' por 'Ilnur' para MetaTrader 4 na Base de Código MQL5... eu acho útil.
Esta é a versão modificada do FDI Download gratuito do indicador 'Índice de Variação' por 'Ilnur' para MetaTrader 4 na Base de Código MQL5... Acho-o útil.
Isso é muito legal, obrigado por isso. Tendo acabado de passar algum tempo comparando-o ao FGDI, eles não são muito diferentes, eu acho que o VI é um pouco mais conservador - ele chama um mercado plano antes do FGDI, mas isto varia. Não consigo entender o código - parece que existe um procedimento iterativo.