Todos os indicadores de John Ehlers... - página 60
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Qualquer pessoa poderia publicar um MTF LaGuerre RSI com Alertas em cruzes. Um grande obrigado a todos os grandes colaboradores da linha.
Qualquer pessoa poderia publicar um MTF LaGuerre RSI com Alertas em cruzes. Um grande obrigado a todos os grandes colaboradores da linha.
Que tipos de cruzes?
Há algum indicador RSI laguerre nesta linha : https://www.mql5.com/en/forum/173022 ou nesta linha : https://www.mql5.com/en/forum/180648 que pode ser o que você está procurando
Muito obrigado por essas respostas. Estou apenas folheando o último livro do Sr. Ehler. Em outra linha, perto do final do livro, ele afirma que "a transformação inversa de pescador do indicador estocástico adaptativo dá indicações claras e inequívocas de pontos de compra e venda adequados".
O código também é dado (em formato de código simples) como:
Etapa 1 o código do indicador estocástico adaptativo é:
{
Estocástico adaptativo
(c) 2013 John F. Ehlers
}
Vars:
ComprimentoVar(3),
M(0),
N(0),
X(0),
Y(0),
alpha1(0),
HP(0),
a1(0),
b1(0),
c1(0),
c2(0),
c3(0),
Filt(0),
Lag(0),
contar(0),
Sx(0),
Sy(0),
Sxx(0),
Syy(0),
Sxy(0),
Período(0),
Sp(0),
Spx(0),
MaxPwr(0),
DominantCycle(0);
Arrays:
Corr[48](0),
CosinePart[48](0),
SinePart[48](0),
SqSum[48](0),
R[48, 2](0),
Pwr[48](0);
//Highpass filter cyclic components whose periods are shorter than 48 bars
alpha1 = (Cosine(.707*360 / 48) + Sine (.707*360 / 48) - 1) / Cosine(.707*360 / 48);
HP = (1 - alfa1 / 2)*(1 - alfa1 / 2)*(Fechar - 2*Fechar[1] + Fechar[2]) + 2*(1 - alfa1)*HP[1] - (1 - alfa1)*(1 - alfa1)*HP[2];
//Suave com um filtro Super Suave da equação 3-3
a1 = expvalue(-1.414*3.14159 / 10);
b1 = 2*a1*Cosine(1.414*180 / 10);
c2 = b1;
c3 = -a1*a1;
c1 = 1 - c2 - c3;
Filt = c1*(HP + HP[1]) / 2 + c2*Filt[1] + c3*Filt[2];
//Pearson correlation para cada valor de defasagem
Para Lag = 0 a 48 Begin
//Setar o comprimento médio como M
M = Comprimento médio;
Se o comprimento médio = 0 então M = Lag;
Sx = 0;
Sy = 0;
Sxx = 0;
Syy = 0;
Sxy = 0;
Para contagem = 0 a M - 1 Comece
X = Filt[count];
Y = Filt[Lag + count];
Sx = Sx + X;
Sy = Sy + Y;
Sxx = Sxx + X*X;
Sxy = Sxy + X*Y;
Syy = Syy + Y*Y;
Fim;
If (M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy) > 0 Then Corr[Lag] = (M*Sxy - Sx*Sy)/SquareRoot((M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syyy - Sy*Sy));
Fim;
Para o Período = 10 a 48 Início
CosinePart[Período] = 0;
SinePart[Período] = 0;
Para N = 3 a 48 Comece
CosinePart[Período] = CosinePart[Período] + Corr[N]*Cosine(360*N / Período);
SinePart[Ponto] = SinePart[Ponto] + Corr[N]*Sine(360*N / Ponto);
Fim;
SqSum[Periodo] = CosinePart[Ponto]*CosinePart[Ponto] + SinePart[Ponto]*SinePart[Ponto];
Fim[Fim]*;
Para o período = 10 a 48 Início
R[Período, 2] = R[Período, 1];
R[Período, 1] = .2*SqSum[Período]*SqSum[Período] + .8*R[Período, 2];
Fim;
//Find Maximum Power Level for Normalization (Nível máximo de potência para normalização)
MaxPwr = .995*MaxPwr;
Para o Período = 10 a 48 Início
Se R[Período, 1] > MaxPwr Então MaxPwr = R[Período, 1];
Fim;
Para o Período = 3 a 48 Início
Pwr[Período] = R[Período, 1] / MaxPwr;
Fim;
//Compute o ciclo dominante utilizando o CG do espectro
Spx = 0;
Sp = 0;
Para o Período = 10 a 48 Comece
Se Pwr[Período] >= .5 Então Comece
Spx = Spx + Período*Pwr[Período];
Sp = Sp + Pwr[Período];
Fim;
Fim;
Se Sp 0 Então DominantCycle = Spx / Sp;
Se DominantCycle < 10, então DominantCycle = 10;
Se DominantCycle > 48, então DominantCycle = 48;
//Stochastic Computation começa aqui
Vars:
HighestC(0),
LowestC(0),
Stoc(0),
SmoothNum(0),
SmoothDenom(0),
AdaptiveStochastic(0);
HighestC = Filt;
LowestC = Filt;
Para contagem = 0 a DominantCycle - 1 Begin
Se Filt[count] > HighestC então HighestC = Filt[count];
Se Filt[count] < LowestC então LowestC = Filt[count];
Fim;
Stoc = (Filt - LowestC) / (HighestC - LowestC);
AdaptiveStochastic = c1*(Stoc + Stoc[1]) / 2 + c2*AdaptiveStochastic[1] + c3*AdaptiveStochastic[2];
Plot1(AdaptiveStochastic);
Plot2(.7);
Plot6(.3);
Passo 2 para implementar a transformação inversa do pescador no indicador estocástico adaptativo:
Vars:
IFish(0) ;
Valor1 = 2*(AdaptiveStochastic - .5) ;
IFish = (ExpValue(2*3*Value1) - 1) / (ExpValue(2*3*Value1) + 1) ;
Plot1(IFish) ;
Plot4(.9*IFish[1]) ;
Passo 3 Adicionando sinais de compra e venda:
Adiciona-se uma linha de disparo que é a transformada Fisher atrasada por uma barra e atenuada a 90 por cento.
Etapa 4 Um desenvolvimento adicionado por mim:
Se possível, deve ser desenvolvida uma variante do acima (indicador estocástico adaptativo Inverse Fisher) que é o MTF para que também possam ser exibidas versões com maior intervalo de tempo.
Eu acho que estes 2 indicadores o indicador estocástico adaptativo Inverse Fisher e o indicador estocástico adaptativo MTF Inverse Fisher seriam indicadores potencialmente muito interessantes para testar se alguém é capaz de produzir em MT4 ?
Melhores Cumprimentos
NigelPrezado Mladen,
Eu só queria saber se você acreditava que isso era possível ou que valia a pena...
Cumprimentos
Nigel
Apenas minha opinião aqui, Nigel,
É o limite de 48 barras que vai matá-lo. Se você olhar a rosca de extração do ciclo, você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito mais longos que 48 barras. Ehlers tem esta tendência de ver os ciclos mais longos como tendências. Ele fez a mesma coisa com seus gráficos Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem.
Acho que você está no caminho certo, mas este pode não ser o lugar a ser procurado.
Cordiais cumprimentos,
Alex
Edição: Eu começaria estudando o navegador Goerzel na seção Elite avançada e depois ajustaria manualmente os indicadores para ver como eles reagem a diferentes durações de período. Creio que este seria um lugar melhor para começar do que saltar de cabeça primeiro nos indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre "Indicadores de retrospectiva" que será útil.
Que tipos de cruzamentos? Há algum indicador RSI laguerre neste tópico: https: //www.mql5.com/en/forum/173022 ou neste tópico: https: //www.mql5.com/en/forum/180648 que pode ser o que você está procurando
É muito gentil da sua parte em responder MLaden. E noto que você escreveu as duas cópias que eu uso atualmente - grande crédito para você.
Estou procurando uma com alertas de cruzamentos gama na janela separada do indicador e que também é MTF. Estou procurando através dos links que você sugeriu, mas ainda não encontrei nenhum.
Eu carrego aqui uma bela versão que é MTF, mas não tem alertas gama - talvez alguém um pouco menos ocupado possa escrever um alerta nela.
Obrigado novamente mladen.
É gentil de sua parte responder MLaden. E noto que você escreveu as duas cópias que eu uso atualmente - grande crédito para você.
Procuro um com alertas para cruzamentos gama na janela separada do indicador e que também seja MTF. Estou procurando através dos links que você sugeriu, mas ainda não encontrei nenhum.
Eu carrego aqui uma bela versão que é MTF, mas não tem alertas gama - talvez alguém um pouco menos ocupado possa escrever um alerta nela.
Mais uma vez obrigado mladen.Pips4Fun
Para começar, acho que você deve usar a versão postada aqui: https: //www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (é compatível com o novo metatrader 4). Além disso, presumo que você se refere a algumas passagens de nível (já que, afinal de contas, trata-se de um RSI). Eu estou certo?
Pips4FunPara começar, acho que você deve usar a versão postada aqui: https: //www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (é compatível com o novo metatrader 4). Além disso, presumo que você se refere a algumas passagens de nível (já que, afinal de contas, trata-se de um RSI). Eu estou certo?
Ah, maravilhoso! Muito obrigado.
Sim, refiro-me às passagens de nível (mesa de ajuste do usuário). Ermmm........ Eu não poderia incomodá-lo com o pedido, poderia? De qualquer forma, muito obrigado por sua assistência.
Com os melhores cumprimentos.
Apenas minha opinião aqui, Nigel,
É o limite de 48 barras que vai matá-lo. Se você olhar a rosca de extração do ciclo, você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito mais longos que 48 barras. Ehlers tem esta tendência de ver os ciclos mais longos como tendências. Ele fez a mesma coisa com seus gráficos Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem.
Acho que você está no caminho certo, mas este pode não ser o lugar a ser procurado.
Cordiais cumprimentos,
Alex
Edição: Eu começaria estudando o navegador Goerzel na seção Elite avançada e depois ajustaria manualmente os indicadores para ver como eles reagem a diferentes durações de período. Penso que este seria um lugar melhor para começar do que saltar de cabeça primeiro nos indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre "Indicadores de retrospectiva" que será útil.O comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente tentei o comprimento de até 400 na tabela de 1 minuto.
Isto que ele está chamando de "filtro de telhado" é apenas um filtro de passagem de banda que passa os ciclos em comprimento
48-10, por exemplo, esta idéia que ele começou nos anos 90 a usá-la para o comércio, agora é apenas um novo nome.
De qualquer forma, eu avaliei o filtro do telhado e o filtro super liso muito mais profundamente. Eu tenho um sistema de IA com 170
de entrada, então eu tentei primeiro suavizar as séries de entrada antes do pré-processamento pelo SS do que pelo filtro de telhado.
No 1º caso, o fator de lucro foi o mesmo sem suavização, no 2º caso, o PF
foi SEMPRE MENOR do que para os dados brutos.
Do que eu tive uma visão mais profunda do comportamento do próprio filtro do telhado e descobri que ele tem muito
forte tendência a exagerar, apenas conspire junto com, por exemplo, o RSI e você verá o que quero dizer.
Este é um comportamento muito indesejado que introduz o barulho extra e o whispaw trades.
Portanto, o mais provável é que isso e o corte de ciclos mais longos estava causando a queda do fator lucro. Este sistema faz vários milhares de operações, portanto, os resultados são significativos.
Krzysztof
Hilbert Sine Wave...
Olá colegas comerciantes, alguém poderia me ajudar a encontrar um indicador original Hilbert Sine Wave que funcionará no novo MT4/5? Aqueles encontrados no fórum TSD (MLaden's) não aparecem no navegador.
Obrigado pela ajuda.
Hermes
P.S. e o mesmo problema com o indicador Coppock.
Olá colegas comerciantes, alguém poderia me ajudar a encontrar um indicador original Hilbert Sine Wave que funcionará no novo MT4/5? Aqueles encontrados no fórum TSD (MLaden's) não aparecem no navegador.
Obrigado pela ajuda.
Hermes
P.S. e o mesmo problema com o indicador Coppock.Hermes
Que indicador você está tentando usar exatamente? Estou tentando me lembrar, mas de alguma forma não me lembro de fazer um indicador de onda sinusoidal nem consigo encontrar um em meu PC.