Todos os indicadores de John Ehlers... - página 54

[Mladen Rakic]

sabbir50:
Qualquer um por favor poste MTF Fisher ou Vento Solar Sem repintura com indicador de alerta ....

Você pode usar o que está neste post : https://www.mql5.com/en/forum/173574/page360

É uma versão multitemporal com alertas já

[krzysiaczek99]

Indicador de FDI

Recentemente eu estava brincando com HE no MATLAB, pois estou tentando ir mais fundo na estrutura de dados FX e infelizmente tenho más notícias sobre o indicador de IDE de John

neste post eu cheguei à conclusão de que o uso do HE para comércio é meio inútil por ser instável - HE foi calculado pela função MATLAB wfbmesti usando 3 métodos diferentes

https://www.mql5.com/en/forum/178285/page6

Do que eu comparei esta produção com a de John que parecia muito mais estável e suave e comecei a suspeitar - Johns suaviza o preço duas vezes antes e depois dos cálculos. Bem, talvez seja bom fazer isso depois, mas antes eu suspeitava que poderia destruir a estrutura de distribuição.

Então eu fiz a experiência. Gerei o Brownian Motion fracionário com o conhecido valor HE e calculei HE a partir dele como referência.

Então eu alisei a série gerada e calculei o HE para ver se há um impacto de alisamento para o HE:

% Set parameter H to 0.6 and sample length

H = 0.6; lg = 10000;

% Generate 100 wavelet-based fBm realizations for H = 0.6

% and compute the three estimates for each of them

n = 100; Hest = zeros(n,3);

for i = 1:n

fBm06 = wfbm(H,lg);

Hest(i,:) = wfbmesti(fBm06);

end

mean (Hest)

ans =

0.5927 0.5927 0.5648[/CODE]

Values of HE of generated series are around 0.6 as expected. John uses this formula for smoothing

Smooth = (Price + 2 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3] ) / 6 ;

so

[CODE]n = 100; Hest2 = zeros(n,3);H = 0.6; lg = 10000;

for i = 1:n

fBm06 = wfbm(H,lg);

for ii = 4:lg

fBm06(ii) = (fBm06(1,ii) + 2 * fBm06(1,ii-1) + 2 * fBm06(1,ii-2) + fBm06(1,ii-3) ) / 6 ;

end

Hest2(i,:) = wfbmesti(fBm06(:,4:end));

end

mean (Hest2)

ans =

0.7013 0.5977 0.8760

então não mais em torno de 0,6 como deveria ser !!!! A distribuição e a estrutura são afetadas!!! Parece que apenas o método 2

O método Johns sobreviveu a isto (derivado discreto de segunda ordem, baseado em ondas).

Ao lado disto dos postes com link acima quando eu removi o alisamento do código FDI e o gráfico 2-FDI (então HE) este valor é completamente diferente do valor HE gerado pelo MATLAB

Portanto, em resumo, eu não confiaria neste indicador e em qualquer outro que clone seu código!!!

Krzysztof

[Tsar]

mladen:
Krzysztof

Eles estão falando sobre este MA : https://www.mql5.com/en/forum/182120

Se estiverem, não creio que estejam no caminho certo (francamente, é muito complicado de usar e os resultados não são os que se esperaria de uma boa média/filtro).

Não a pergunta se algo é superior à mãe de Ehlers (Ehlers não é bom no campo das MA - algumas de suas tentativas como a que ele chamou de "zero lag ma" são francamente tudo menos sérias), mas uma comparação com alguns filtros muito melhores vem imediatamente à mente e então essa mãe não vai ser tão brilhante

Prezado mladen,

Confira, por favor...

Agradecimentos em adiantado

[Mladen Rakic]

Tsar:
Prezado mladen,

Confira, por favor...

Agradecimentos em adiantado

Czar

Mesmo que não sejam os mesmos (o código é diferente e é óbvio que é escrito por pessoas diferentes), os valores calculados são exatamente os mesmos quando os parâmetros são os mesmos (tanto para o resultado final quanto para o resultado "primário"). Portanto, esses dois são duas versões do mesmo indicador

[Tsar]

mladen:
TsarEven, embora não sejam os mesmos (o código é diferente e é óbvio que é escrito por pessoas diferentes), os valores calculados são exatamente os mesmos quando os parâmetros são os mesmos (tanto para o resultado final quanto para o resultado "primário"). Portanto, esses dois são duas versões do mesmo indicador

Muito obrigado pelo esclarecimento

[Mladen Rakic]

Assim como uma curiosidade - aqui está o que John Ehlers chamou de "EMA zero lag" (código da estação de comércio)

inputs:

Length( 20 ),

GainLimit( 50 ),

Thresh( 1 ), { see article for threshold explanation }

UseThreshold( true ), { if true, then the threshold is used for the

ShowMe dots and crossing alert - see notes below }

DrawMALines( true ), { if true, the Moving Average lines are plotted }

DrawShowMeDots( false ), { if true, ShowMe dots are plotted when a cross

of EC and EMA are detected }

DotOffsetTicks( 10 ), { offset for the ShowMe dots }

DrawPaintBars( false ) ; { draw PaintBars, color depending on EC > EMA }

variables:

ATick( 0 ),

alpha( 0 ),

Gain( 0 ),

BestGain( 0 ),

EC( 0 ),

Error( 0 ),

LeastError( 0 ),

EMA( 0 ),

CrossOver( false ),

CrossUnder( false ) ;

if CurrentBar = 1 then

ATick = MinMove / PriceScale ; { calculate value of a tick }

alpha = 2 / ( Length + 1 ) ;

EMA = alpha * Close + ( 1 - alpha ) * EMA[1] ;

LeastError = 1000000 ;

for Value1 = -GainLimit to GainLimit

begin

Gain = Value1 / 10 ;

EC = alpha *( EMA + Gain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;

Error = Close - EC ;

If AbsValue( Error ) < LeastError then

begin

LeastError = AbsValue( Error ) ;

BestGain = Gain ;

end ;

end ;

EC = alpha * ( EMA + BestGain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;

if DrawMALines then

begin

Plot1( EC, "EC" ) ;

Plot2( EMA, "EMA" ) ;

end ;

Não deve ser tomado serriamente, pois é um dos casos em que John Ehlers estava pulando primeiro e só depois pensando no que fazer (essa é a razão pela qual também não é convertido em metatrader)

[myname]

Pode ser convertido em metatrader, no entanto?

[Mladen Rakic]

nbtrading:
Pode ser convertido em metatrader, no entanto?

Acredite em mim, é melhor não fazê-lo. Essa é uma forma artificial de ajustar um valor (EMA) a outro valor (preço). Acredito que se ele pudesse, John Ehlers revogaria esse código agora, já que é tudo menos um código sério e médio.

[myname]

mladen:
Acredite em mim, é melhor não. Essa é uma forma artificial de ajustar um valor (EMA) a outro valor (preço). Acredito que se pudesse, John Ehlers revogaria agora esse código, já que é tudo menos um código sério e médio.

É tão ruim assim?

[Mladen Rakic]

nbtrading:
É tão ruim assim?

Isso não é algo de que ninguém deva se orgulhar, muito menos John Ehlers. Ele deveria ter pensado muito mais antes de publicar uma coisa dessas e chamá-la de "EMA zero lag".