O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 238
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A primeira coisa a fazer é definir o que constitui um sistema dinâmico controlado e como isto se relaciona com o mercado, um fenômeno visto por muitos como aleatório e caótico.
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Corrigirei isto mais tarde ...
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Vamos começar com isso novamente. A UDS se refere ao TC ou ao comportamento do mercado?
O TS é construído de acordo com o comportamento do mercado. Há um número infinito de variantes de TS.
Presumimos sempre o comportamento futuro do preço do símbolo. Prevemos que o preço passará na direção necessária para que possamos obter algum lucro. Sobre o que estou errado?
Muito bem, então. Vamos voltar. E vamos começar pelo início.
Primeiro, vamos olhar para a definição de um sistema dinâmico, e entender o que é um sistema dinâmico. Então, vamos tentar entender como um sistema dinâmico pode ser controlado.
Para isso, vou fazer não apenas fotos ilustrativas, mas também alguns vídeos para ver o sistema dinâmico ao vivo, por assim dizer. Mas isso vai levar algum tempo.
Comece completamente do básico, não esqueça que aqui há substantivos, dê uma definição de um sistema dinâmico. E a UDS, também.
É exatamente aí que começamos, com adefinição de um sistema dinâmico- foi o que eu disse logo acima. Isto já pressupõe alguma familiaridade com as equações diferenciais. Ou você está sugerindo que comecemos com aritmética elementar, apenas a partir do básico?
E talvez uma variante simples o suficiente para evitar a autoregressão seja a regressão múltipla? Prever o preço de um par de moedas com base nos preços de vários pares de moedas diferentes do desejado. E seria conveniente usar a otimização do testador para identificar padrões e selecionar pares de entrada e saída.
Este esquema é mais complicado de implementar do que um autoregressivo, mas é bastante adequado para testes e otimização tradicionais, portanto os resultados serão bastante claros.
Os pares de moedas dependem, no mínimo, do papa, do dólar. E o papa depende de uma massa de fatores contínuos e discretos.
A regressão múltipla não a corta, imho, nem a autoregressão, embora a contraparte sermática desta última o faça. Trata-se de uma análise gráfica simples.
Concordo com o argumento de Oleg de que os métodos estatísticos não funcionam em pontos de mudança de tendência (os pontos mais interessantes), mas gostaria de esclarecer: não apenas métodos estatísticos, mas quaisquer métodos que impliquem uma avaliação por totalidade dos valores anteriores, ou seja, a média dos dados durante um determinado período fixo.
Vamos recomeçar por aí. A UDS está relacionada ao TC ou ao comportamento do mercado?
O TS é construído de acordo com o comportamento do mercado. Há um número infinito de variantes de construção TS.
Em qualquer caso, supomos o comportamento futuro do preço do símbolo. Prevemos que o preço passará na direção necessária para que possamos obter algum lucro. Sobre o que estou errado?
E o "Mercado" é um sistema dinâmico controlado.
E o "TS" é um sistema dinâmico controlado.
E o "Market&TC" é um sistema dinâmico controlado.
Outra coisa é que eles têm objetivos e tarefas diferentes, sinais diferentes, entradas/saídas diferentes.
Figurativamente, podemos pensar no Mercado como um rio sinuoso e o TS como um barco.
Ponte" de plasma quente com 10 milhões de anos-luz entre dois aglomerados de galáxias.
http://www.nkj.ru/news/23581/
É apenas a divisão celular
Os pares de moedas dependem, no mínimo, do papa, do dólar. E o papa depende de uma massa de fatores contínuos e discretos.
A regressão múltipla não a corta, imho, nem a autoregressão, embora a contraparte sermática desta última o faça. Trata-se de uma análise gráfica simples.
Concordo com o argumento de Oleg de que os métodos estatísticos não funcionam em pontos de mudança de tendência (os pontos mais interessantes), mas gostaria de esclarecer: não apenas métodos estatísticos, mas quaisquer métodos que impliquem avaliação por conjunto de valores anteriores, ou seja, a média de dados para algum período fixo.
Infelizmente, não vi nada próximo a isso no código.
Existe tal coisa, mas eu realmente gostaria de tentar uma regressão múltipla. O pai do papai, mas as crianças nem sempre são linearmente obedientes.
Infelizmente, não vi nada próximo a isso no código.
Tudo está sempre ligado SOMENTE ao ouro e à guerra. Antes de uma guerra, EURUSD sempre desce - durante uma guerra sobe... Isto sugere que antes de uma guerra o dólar sobe de preço, e durante uma guerra ele naturalmente desce de preço.
Depois vem o petróleo, o ouro, etc.
Mas, o mercado - começa não no contínuo do tempo espacial, mas no início =) que pode ser encontrado na ata, e aparentemente apenas se expande