Retrocesso/Optimização - página 86
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Testado com mais facilidade e a mesma coisa acontece repetidamente. Ele pára sem nenhuma razão.
Aqui está uma curva de equidade para uma EA que parou da mesma forma: ela simplesmente terminou em maio de 2010 (parece ser uma data crítica para mim) sem qualquer mensagem de erro ou qualquer outra pista do que poderia acontecer. Os dados são baixados do servidor e o período de tempo testado existe até hoje, mas a facilidade para o teste. Como é visível, não faltaram fundos naquele momento, não houve ordens abertas (não é um martingale), portanto não há razão aparente para parar
Como você diz: esperar e esperar que alguém conserte (já que eu estava usando o último build 438, talvez estejamos olhando para um tempo mais longo antes que eles consertem
Também pensei em um bug no MT4 com testes de backtesting, mas me perguntei, que ninguém mais detectou este problema antes. Mas agora eu vejo que também outras pessoas (você :-) ) têm problemas. Vamos esperar por uma correção do bug.
Testamos alguns outros EAs e alguns outros prazos e comigo é sempre o mesmo - ele pára em algum lugar entre abril e maio de 2010, independentemente do EA ou do prazo. No início pensei que quando estamos baixando os dados da ferramenta->centro de história, eles são baixados a partir de metaquotas e contêm alguns erros, mas isso não explica as diferentes datas de parada. Até agora, parece ser um problema de backtest e um bug.
Testamos alguns outros EAs e alguns outros prazos e comigo é sempre o mesmo - ele pára em algum lugar entre abril e maio de 2010, independentemente do EA ou do prazo. No início pensei que quando estamos baixando os dados da ferramenta ->centro de história - eles são baixados de metaquotes, mas isso não explica as diferentes datas de parada. Até agora, parece ser um problema de backtest e um bug.
Eu não acredito em dados históricos faltantes ou errados, porque se você mudar seus dados históricos, a Intervall deixará dizer que a partir de 1.9.2010 até agora, ela negocia bem. (com minha EA, mas penso na sua também), e isso acontece com moedas diferentes.
Tudo parece um vazamento de memória
Se você testar um período mais curto (mesmo incluindo a data em que ele falhou), ele funciona. Por exemplo, em meus testes ele pára em algum lugar em abril, maio de 2010 se eu testar o EURUSD em todos os dados (sem data de início). Mas se eu fixar a data de início em 01.01.2010, funciona perfeitamente para essas datas. Portanto, não são os dados, mas um problema claro do testador
Eu não acredito em dados históricos faltantes ou errados, porque se você mudar seus dados históricos, a Intervall deixará dizer que a partir de 1.9.2010 até agora, ela negocia bem. (com minha EA, mas penso na sua também), e isso acontece com moedas diferentes.
Como otimizar a EA para obter o máximo de drawdown do capital inicial?
Olá,
Alguém sabe como posso otimizar minha EA para isso?
Eu quero otimizar para o máximo aproveitamento absoluto do capital inicial.
Não vejo tal opção para escolher no MT4 Strategy Tester / Optimizer.
Obrigado,
Dom
Olá,
Alguém sabe como posso otimizar minha EA para isso?
Eu quero otimizar para o máximo aproveitamento absoluto do capital inicial.
Não vejo tal opção para escolher no MT4 Strategy Tester / Optimizer.
Obrigado,
DomIdéia interessante, a maioria das pessoas otimiza para o mínimo de drawdown, você deseja otimizar para o máximo drawdown ?! Por que ?
MT4 Backtesting - Como usar seus próprios arquivos FXT (NÃO dados gerados pelo MT4)
OK, então você pode ter alguns dados de tick em arquivos FXT que você gostaria de usar para fazer o backtesting, mas cada vez que você inicia o teste, os arquivos são sobregravados.
Aqui está uma solução rápida. Coloque os arquivos FXT em sua pasta de teste/histórico e renomeie todos eles com "x" na frente.
Depois adicione este código simples à sua função EA antes de iniciar().
(Vá aqui para o código livre: MT4 Backtesting - Como usar seus próprios arquivos FXT (NÃO os dados gerados pelo MT4) )
O que se faz é depois que o MT4 gera o novo arquivo FXT, ele copia seu arquivo sobre o arquivo gerado pelo MT4, e então prosseguirá com os testes usando seus dados.
Abraço.
Resultados dos testes
Na verdade, trata-se de testar qualquer conjunto de parâmetros comerciais, não apenas para EAs, eu acho.
Portanto, eu tenho um EA e um conjunto de configurações para moedas de minha escolha. Agora eu verifiquei a robustez, alterando todas as variáveis para cima e para baixo. Os resultados lembram a curva do sino de forma solta.
Quando estou mudando as variáveis +/- 5%, estou obtendo resultados OK. Quando estou mudando as variáveis +/- 10% estou ficando pior, mas ainda assim a maioria dos resultados é positiva. Quando estou mudando as variáveis +/- 20% o sistema está perdendo a maioria dos resultados.
Um exemplo seria se eu tivesse um MA 100 'padrão', eu estava mudando 5% - 95 e 105, 10% - 90 e 110, e 20% - 80 e 120.
Meus resultados são bons ou ruins? O que eles dizem sobre a robustez do meu sistema? Quais são seus números?
Questão de retrocesso de otimização
Olá
Estou tentando encontrar algumas respostas para alguma questão que estou tendo enquanto faço otimizações em uma EA que tenho.
O principal problema é que sinto que estou fazendo a otimização da otimização. Significado: Por exemplo, com um simples crossover EA quando escolho os dados de otimização para testar até 500 pips stop loss, isso me dá os resultados e encontro algo que realmente me convém, então se eu fizer outro teste com stop loss de otimização a 800 pips, é claro que isso me dá resultados diferentes, mas o bom resultado do último teste em que eu contabilizei 500 como minha dose de stop loss aparece no novo teste em que usei 800 pip stop loss como minha entrada, isso está claro? Então eu tenho que mudar o stop loss passo a passo, 100, 200, 300 nos ajustes de otimização para verificar cada um, eu teria pensado que se eu colocasse apenas 1000 stop loss ele teria me dado para cada passo o melhor dos melhores...
Alguém sabe sobre este assunto? poderia ser devido à minha EA específica, talvez?
Obrigado
Definir RANGE de TP para Testes de Otimização
Olá
Estou tentando encontrar algumas respostas para alguma questão que estou tendo enquanto faço otimizações em uma EA que tenho.
O principal problema é que sinto que estou fazendo a otimização da otimização. Significado: Por exemplo, com um simples crossover EA quando escolho os dados de otimização para testar até 500 pips stop loss, isso me dá os resultados e encontro algo que realmente me convém, então se eu fizer outro teste com stop loss de otimização a 800 pips, é claro que isso me dá resultados diferentes, mas o bom resultado do último teste em que eu contabilizei 500 como minha dose de stop loss aparece no novo teste em que usei 800 pip stop loss como minha entrada, isso está claro? Então eu tenho que mudar o stop loss passo a passo, 100, 200, 300 nos ajustes de otimização para verificar cada um, eu teria pensado que se eu colocasse apenas 1000 stop loss ele teria me dado para cada passo o melhor dos melhores...
Alguém sabe sobre este assunto? poderia ser devido à minha EA específica, talvez?
ObrigadoOlá Ynachum,
Você pode definir uma RANGE de TP para seus testes de otimização que incluirá seus TP 500 e TP 800 no mesmo teste.
Basta definir a gama TP de início e fim... e adicionar o Passo intermediário.
O exemplo em anexo mostra o conjunto TP para iniciar os testes em 100 TP e terminar em 800 TP.
O Passo é ajustado para 100...assim começará o teste com 100 TP, depois 200 TP, depois 300 TP, etc...
Uma chave para os testes de otimização é testar apenas alguns parâmetros no momento para manter os testes curtos e rápidos.
Demasiados parâmetros levam o dia todo para serem testados.
Espero que isto o ajude.
Boa sorte.
Robert