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Prezado mladen,
Interessado com este Indicador.
É possível fazer a versão LSMA?Czar
Ema tem uma coisa que não é amplamente conhecida: seu período pode ser fracionário (por exemplo, o período 14,5 é completamente normal para ema). Mas não é assim para a lsma. Para a lsma, tem que ser inteiro. Por causa disso, não é adequado para adaptação (os valores não seriam suaves).
Desculpe senhor, o que é inteiro senhor... por favor, espere que você possa me contar sobre isso. eu preciso aprender mais sobre forex.
Desculpe senhor, o que é inteiro senhor... por favor, espere que você possa me contar sobre isso. eu preciso aprender mais sobre forex.
O inteiro é este : Integer - Wikipedia, a enciclopédia livre
O TsarEma tem uma coisa que não é amplamente conhecida: seu período pode ser fracionário (por exemplo, o período 14,5 é completamente normal para ema). Mas não é assim para a lsma. Para lsma, tem que ser inteiro. Por causa disso, não é adequado para adaptação (os valores não seriam suaves).
Eu entendo. Obrigado por sua explicação...
Fechadura MA
malock.mq4
Preço emas
price_-_emas.mq4
mladen,
E quanto a uma previsão de MA? alguém pensou nisso?
ou seja, o valor previsto de MA será baseado nos valores prévios de MA + últimos valores de preço?
mladen,
E quanto a uma previsão de MA? alguém pensou nisso?
ou seja, o valor previsto de ma será baseado nos valores previos de ma + últimos valores de preço?Há uma versão com faixas de confiança adicionadas (a versão com a explicação postada aqui : https://www.mql5.com/en/forum/general )
Uma vez que se a mudança das faixas de confiança for definida como 0, pode ser considerada como uma espécie de previsão (veja mais informações sobre a natureza das faixas de confiança aqui : Faixas de confiança e de previsão - Wikipedia, a enciclopédia livre ) Acho que isso seria o que poderia ser considerado como uma "previsão" de algum valor médio
________________
PS: você deve ter notado que existe uma gama de valores em vez de um único valor. Como não há como "prever" os valores futuros de forma única, esta é uma das formas de estimar/prever valores futuros com um certo grau de certeza que não é um esquema, mas uma tentativa de trabalhar dentro de regras matemáticas conhecidas para estimativa.
Há uma versão com faixas de confiança adicionadas (a versão com a explicação postada aqui : https://www.mql5.com/en/forum/general )
Uma vez que se a mudança das faixas de confiança for definida como 0, pode ser considerada como uma espécie de previsão (veja mais informações sobre a natureza das faixas de confiança aqui : Faixas de confiança e de previsão - Wikipedia, a enciclopédia livre ) Acho que isso seria o que poderia ser considerado como uma "previsão" de algum valor médio
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PS: você deve ter notado que existe uma gama de valores em vez de um único valor. Como não há como "prever" os valores futuros de forma única, esta é uma das formas de estimar/prever valores futuros com um certo grau de certeza que não é um esquema, mas uma tentativa de trabalhar dentro de regras matemáticas conhecidas para estimativa.Que método de extrapolação você recomenda?
Que método de extrapolação você recomenda?
nbtrading
No que diz respeito à extrapolação, leia primeiro este post: https: //www.mql5.com/en/forum/172923/page13Anyway, um bom exemplo foi feito pela qpwr.
Aqui está a descrição :
O indicador é baseado em vários métodos que podem ser escolhidos pela variável de entrada Método:
Método 1: extrapolação de Fourier; as frequências são calculadas usando o Algoritmo Quinn-Fernandes
Método 2: Método de autocorrelação
Método 3: Método Burg ponderado
Método 4: Método Burg com função de ponderação Helme-Nikias
Método 5: método Itakura-Saito (geométrico)
Método 6: Método de covariância modificado
Os métodos 2-6 são os métodos de previsão linear. A previsão linear se baseia em encontrar os valores futuros como as funções lineares dos valores passados. Suponha que temos um número de preços x[0]...x[n-1] onde o índice mais alto está de acordo com o preço recente. A previsão do preço futuro x[n] é calculada como
x[n] = -Soma(a*x[n-i], i=1..p)
onde a - coeficientes do modelo, p - ordem do modelo. Os métodos 2-6 listados encontram os coeficientes a[] diminuindo o erro da média de raiz quadrada nas últimas barras n-p do treinamento. Naturalmente, podemos alcançar o erro zero de previsão se resolvermos diretamente o conjunto de equações mencionadas acima com n=2*p pelo método Levinson-Durbin. Tal método de predição é chamado de Método Prony. Sua desvantagem é a instabilidade durante a predição dos valores futuros da série. É assim que este método não foi incluído.
Os outros parâmetros de entrada são:
LastBar - o número da última barra nos dados do passado
PastBars - o número de barras passadas utilizadas para a previsão dos valores futuros
LPOrder - a ordem do modelo linear como uma fração do número de barras passadas (0..1)
FutBars - o número de barras futuras na previsão
HarmNo - o número máximo de freqüências para o Método 1 (0 significa todas as freqüências)
FreqTOL - a imprecisão do cálculo das frequeincies para o Método 1 (se for >0,001 não pode convergir)
BurgWin - o número da função de ponderação para o Método 2 (0=Rectangular 1=Hamming 2=Parabólico)
O indicador desenha duas linhas: a linha azul mostra os preços do modelo nas barras de treinamento, a linha vermelha mostra os preços previstos para o futuro.
E aqui está o código : extrapolator.mq4 (PS: há alguns avisos do compilador, mas são benignos)