Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 19
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1.
>> Não, ao trabalhar com filtros digitais, não preparo cotações para análise.
anexo eur d1 1 pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar qual é o significado do anexo,poderia explicar ?[/B]
>> Tentei uma vez aplicar um SATL padrão a um Fatl muito curto (representações de preço suavizadas em tempo real), e a única coisa que consegui foi o salto do cpu a 98 graus Celsius, pouco antes de o sistema parar de funcionar.
Você usa fatl com dll ??? não, eu apliquei o código ao código, apenas um teste
>>3-Uma coisa importante que faço quando faço filtros digitais é tentar encontrar 2 ciclos harmônicos em 2 prazos harmônicos, ou seja: a representação do mesmo ciclo em ambos os prazos...M30 você tem um período dominante de 32...depois em M15 você tem um período dominante de 64...este ciclo será,primeiro:muito útil na maioria dos prazos,segundo:vida muito longa(bartéis altos).
Você tentou usar para análise um prazo não-padrão? D3, H9, etc. ? NÃO você analisa cotações alpari ou outro corretor?para análise histórica eu usei alpari, agora eu uso quaisquer dados que eu possa ter, todos os dados de corretores são válidos por períodos curtos, como 200, onde nenhum é bom por mais tempo, eu costumava fazer análise com tendências de ciclo e dados EOD que eu comprei para um fornecedor de dados muito bom, francamente, os dados são muito melhores, os resultados são similares, então, eu prefiro fazer isso de forma simplespor favor, encontre minha resposta acima
dvarrin...alguma resposta?
Parece ótimo. Dvarrin, por favor nos avise se essa resposta ajudou. Quero que você esteja a par e à vontade antes de começarmos a falar sobre outras coisas.cl
Olá clahn04,
Muito obrigado por sua resposta! Sinto muito pela resposta tardia. Eu estava bastante ocupado durante esses últimos dias :-(
O que você escreveu corresponde ao que Simba nos explicou também :-) Foi do meu lado que eu estava um pouco perdido, porque eu estava procurando um indicador que pudesse mostrar os ciclos do mercado e misturei um pouco tudo com o número de coeficientes a usar
Sobre o STLM, modifiquei um já existente com os novos coeficientes e está funcionando bem também. Portanto, acho que podemos continuar com RBCI :-):-)
Sobre sua estratégia, é a que você já me explicou (compre quando a STLM está cruzando 0) ?
Estou procurando algo um pouco mais eficiente do que o tempo do ciclo Hurst e pensei que o STLM poderia me ajudar, mas o problema é que se for apenas um RSTL atrasado, está mostrando o que a última onda fez, mas não o que a onda atual provavelmente fará e quando vai reverter.
Muito obrigado novamente!!
Abraço,
Não...é uma estratégia muito diferente.... e por enquanto é mais apenas uma idéia...estou pronto para a RBCI também........
Não consigo calcular corretamente a RBCI com esse software.... pelo menos acho que não é correto....RBCI é sim FATL - SATL, SIMBA correto?
Na verdade acabei de fazer batota e peguei um histograma STLM, substituí os coeficientes por FATL e SATL, e fiz um RBCI caseiro e funciona bem....i teve que fazer por enquanto...
Em qualquer caso, estou pronto para criar sempre que vocês estiverem.
cl
Antes de continuarmos...acho que tenho uma pergunta sobre a manutenção da casa...
Simba, você mencionou que os mercados são fractal....., devemos sempre usar um determinado período de tempo para nossa análise espectral....e depois aplicar esses valores a todos os períodos de tempo..... ou, se fizermos algo como 4H pode ser usado por 1H, 4H, um Dia, e 15 min pode ser 5, 15, 30.....
Acho que isso me ajudaria a acrescentar alguma consistência se eu conhecesse uma "melhor prática".
cl
SIMBA:
>> Qual é o significado do anexo, poderia explicar?
O resultado depende do número de elemetos de amostra. Aconteceu porque não temos séries temporais estacionárias e não temos o processo Gaussiano. Precisamos determinar se as séries temporais foram um clouse para estacionárias e fizemos análises para esta parte.
SIMBA:
>> qual é o significado do anexo,poderia explicar ?
O resultado depende do número de elemetos de amostra. Isso acontece porque não temos séries temporais estacionárias e não temos o processo gaussiano. Precisamos determinar a parte das séries temporais que foram um clouse para estacionárias e fizemos análises para esta parte.E como você determina a parte da série cronológica que é (ERA
)semiestacionária? Eu usei teste de bartéis com software de tendências de ciclo, usei wavelets com dados de 20 anos, dados limpos, em D1 e, francamente, na vida real, não dá um resultado melhor do que apenas usar todo o histórico disponível (como 7 anos de dados m1, por exemplo) na Alpari e escolher os picos mais altos.
O que eu descobri é que ao reoptimizar todas as semanas para os últimos 200 períodos, para h4 e h1, você tem muito boas probabilidades de conseguir isso para a próxima semana... de qualquer forma, eu não finjo saber nenhuma verdade, eu apenas me concentro na prática, então, se você quiser postar alguns exemplos eu ficarei feliz em aprender.
dvarrin: Fico feliz em saber que você está de volta conosco. Usar o stlm2 zero cross personalizado não vai funcionar,é o mesmo que usar satl,rstl cross,e,para o satl e rstl personalizado que fizemos,com coeficientes 16 e 22/24,não funciona...o que funcionou foi a inclinação rstl para entradas e saídas e inversões,na segunda ou terça-feira estarei de volta ao meu local habitual e poderei postar o EA,para que você possa verificar...então poderemos substituir os indicadores personalizados por novos como RBCI
ou novo SATL,RSTL,STLM2 otimizado... e testar nossas idéias.
clahn04:Você gostaria de explicar sobre sua estratégia?
ambos: Você poderia publicar o SATL,RSTL e stml/rbci que você criou, se houver algum?
Obrigado...e tenha um bom fim de semana
Simba
Não...é uma estratégia muito diferente.... e por enquanto é mais apenas uma idéia...estou pronto para a RBCI também........
Não consigo calcular corretamente a RBCI com esse software...., pelo menos não acho que seja correto....RBCI é simbolicamente FATL - SATL, SIMBA correto?Você verificou o código?
Na verdade acabei de enganar e peguei um histograma STLM, substituí os coeficientes por FATL e SATL, e fiz um RBCI caseiro e funciona bem....i teve que fazer por enquanto...Você os substituiu por um SATL personalizado e um FATL personalizado, ou apenas os padrões?
Em qualquer caso, estou pronto para criar sempre que vocês estiverem.
clOlá clahn04, por favor, poste seu RBCI personalizado, se você não se importa...ou apenas tente fazer um, se você tiver tempo livre
,usando d1=14,d2=115...e use 2 picos intermediários como P1 e P2...Você obterá algo muito semelhante a um ciclo, se você o fizer uma vez que o mercado esteja fechado(use 200 a 250 períodos...o que lhe convier melhor, e aplique o analisador de espectro a eles)nós podemos usá-lo para testar na próxima semana .
Agradecimentos e cumprimentos
Simba
SIMBA:
>> E como você determina a parte da série temporal que é (ERA )semi >>estacionária?
Eu uso o software finware. Eu posso fornecê-lo com permissão do administrador.
>> Utilizei software de teste de bartéis com cycletrends
Você pode me fornecer o link (pm por favor)
espero que não seja muito tempo como 1 posto
Olá a todos,
Quero participar da diversão e aprender como fazer isso, para que eu também possa usar o Simba's EA quando ele for postado. Quero ter certeza de que estou fazendo isso corretamente antes de fazer conjuntos diferentes para comparar um conjunto de números P1/D1 com outro conjunto.
No meu caso, estou usando dados IBFXm GBPUSD, 1HR. A razão pela qual eu não usei 4HR neste momento é porque a barra de 4HR parece diferente para diferentes tempos de corretagem. Não tenho certeza de quais corretores Simba, clahn04 e dvarrin estão usando... assim, talvez seja mais fácil verificar meu trabalho ao colocá-lo com seus gráficos.
1) Eu abri e analisei os dados através da Análise Espectral do DFM. Escolhi os picos 41 e 12 (veja a captura de tela abaixo).
2) Usando o Gerador de Filtros do DFM, alterei P1=41 & D1=12 para gerar meu SATL. Usando estes 2 limites, todos os ciclos entre (15,21,30) são suavizados no SATL indie...sim/não?
3) Para gerar meu RSTL usei o mesmo Gerador de Filtros, mantive P1 & D1 os mesmos números que o SATL e depois alterei "Delay, bar" para metade do número de coeficientes na fórmula gerada pelo SATL.
Estou entendendo corretamente, o coeficiente é o seguinte?
A parte da fórmula que diz...
resposta=
0.2134009687843*Close
+0.2038536296690*Close
+0.1859934562656*Close
...
-0.01037729654480*Close;
A metade de 17 é 8,5
4) Eu gerei alguns RSTL para ver como eles seriam. Os 3 "Atraso, barra(s)" que usei foram 7, 8, & 9. Se meu entendimento do coeficiente estiver correto, então RSTL_41_12,delay7 tinha 23 coeficientes, RSTL_41_12,delay8: 24 coeficientes e RSTL_41_12,delay9: 25 coeficientes.
Isto está na faixa de 1,5 vezes o coeficiente de 17 do SATL, que é aproximadamente 25,5
Uma captura de tela do indie's I criado está abaixo. SATL é Magenta, RSTL_delay7:Gold, RSTL_8:Red, RSTL_9:FireBrick. O mesmo esquema de cores combina com o STML.
5) Eu criei o STML2 indie usando um que foi postado pela NewDigital como diretriz. Segui então a sugestão cut&paste do clahn04. Alguém poderia por favor verificar se eu fiz esta seção corretamente?
Dentro do indicador STML2, há uma fórmula que diz
STLM=valor 1-valor 2;
STLM1=valor3-valor4;
Do que eu poderia dizer valor1 & valor3 é representado pelo SATL baseado na equação para STLM, "STLM(k)=SATL(k)-RSTL(k)". Os valores2 & valor4 representam RSTL.
Eu alterei as fórmulas para valor1, valor2, valor3 e valor4 com os respectivos coeficientes encontrados nos índices SATL & RSTL. Assegurei-me de manter o Close[xyz ] o mesmo que o STML original.
valor1 =
+0....*Fechar
+0....*Fechar....
valor2 =
+0....*Fechar
+0....*Fechar
...;
valor3 =
+0....*Fechar
+0....*Fechar
...;
valor4 =
+0....*Fechar
+0....*Fechar
...;
O STML foi bastante fácil de gerar com um par de passos de copiar/colar e concatenar em Excel. Se alguém puder confirmar que eu fiz as etapas acima corretamente, eu ficaria mais do que feliz em compartilhar o modelo Excel que eu fiz e adicionar instruções a ele.
PERGUNTAS:
1) Eu realmente não vejo muita diferença entre os STLMs criados com as diferentes barras de atraso. No instantâneo do gráfico H4, não há diferenças. No gráfico H1, há 2. DelayBar=9, é mais lento. O DelayBar7 e o DelayBar8 parecem ser os mesmos. Isto significa que devo descer para DelayBar6 para ver se ele acelera o sinal? Estou bem para continuar descendo o DelayBar para obter uma reação mais rápida desde que o número de coeficientes do STML esteja dentro de 10% dos coeficientes de 1,5*SATL?
2) Ampla declaração/questionamento. Ainda estou tentando entender a coisa toda da Análise Espectral. Por que eu uso 1 número sobre outro para nossas entradas SATL? Só porque é um pico?
3) Na Análise Espectral que coloquei, devo considerar o uso de 57 sobre 41? 41 é maior em 0,02. O que representa o eixo y?
4) Qual é a freqüência mais baixa ou mais alta (eixo x) que eu deveria considerar usar para minhas entradas SATL? Em outras palavras, qual a distância à esquerda (freqüência mais curta) ou à direita (freqüência mais longa) que eu deveria considerar? Acho que a resposta dependeria do período de tempo que está sendo analisado. O que são bons "limites" para H1 e H4?
5) Embora o pico de freqüência seja maior em 12 do que em 21, eu deveria ter considerado usar 21 como D1 porque essa é metade da freqüência do pico mais alto de 41 (P1)?
6) Quão bons são os resultados da Análise Espectral? O autor do software escreveu isto na seção de ajuda
O método de análise do espectro escolhido não é o melhor. O autor será grato por qualquer oferta relativa ao seu aperfeiçoamento.
OK, estou pronto para qualquer feedback e estou semipronto para o próximo passo! Tenha um ótimo fim de semana!