Estatísticas de um sistema anti-rede
Primeiro você deve encontrar uma maneira de traçar o patrimônio flutuante, o relatório do testador de estratégias não faz sentido para estes tipos de estratégias que sempre fecham todas as posições de uma vez (ele só traça um ponto de referência quando uma negociação é fechada, não quando é aberta).
Esta pequena ferramenta o ajudará: https://www.mql5.com/en/code/9343
ou aqui a última versão: http://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh
(incluir o arquivo include e depois apenas chamar recordEquity() logo no início da função start em cada tick). O gráfico de equidade resultante na pasta de gráficos off-line após uma execução de teste mostrará claramente o quanto sua EA é realmente perigosa e o quanto seus nervos precisam ser fortes para negociá-la.
> são os resultados úteis para um sistema anti-rede e quais são os fatores-chave de tais sistemas
Acho que este é um sistema de "reforçar o sucesso"?
Então eu imagino que a linha de ações emtempo real seria um tanto alarmante?
IMHO este tipo de sistema precisará de um grau moderado a bom de comportamento deliberado do mercado, ou seja, tendências sustentadas e/ou faixas amplas o suficiente para recuperar as perdas em um retrace
Isso só foi possível dentro das datas testadas acima - tenho quase certeza que anos como o ano anterior (2009) seriam muito menos bem sucedidos
Ótimo tema - continue!
-BB-
Olá, não tenho certeza do que é um sistema de sucesso reforçado.
IMHO this type of system will need a moderate to good degree of deliberate market behaviour, i.e. sustained trends &/or wide enough ranges to recover losses on a retrace
O grande perigo neste sistema é maior do que o tamanho da grade, mas não o dobro do tamanho. Em tais fases, você está comprando alto e vendendo baixo. Felizmente, após uma faixa, uma quebra ou tendência deve acontecer. Neste caso, o sistema está recuperando muito rapidamente. Acho que isto será salvo em todos os mercados com tendências. Não importa a velocidade com que a tendência vai. (É claro que a tendência é tão rápida quanto mais sessões forem abertas/fechadas. Mas, em geral, os retrocessos não são um problema. (Talvez introduzindo uma grade mais dinâmica também esta questão possa ser minimizada, é claro que ela ainda estará presente).
Por exemplo, se eu dividir a grade por 2 a EA passa muito bem as "zonas de perigo" atuais. (É claro que criará novas zonas de perigo)
Isso só foi possível dentro das datas testadas acima - tenho quase certeza que anos como o ano anterior (2009) seriam muito menos bem sucedidos
Tenho apenas uma data a partir de 2010, pois (e provavelmente você está certo com isso) as condições de mercado são bastante diferentes nos últimos dois anos e atualmente gostaria de desenvolver estratégias baseadas nas condições atuais do mercado. Este será um passo posterior.
Então, imagino que a linha de equidade no comércio em tempo real seria um pouco... alarmante?
Incluí o registrador de patrimônio líquido da 7Bit e o drawdown máximo ainda era de 'apenas' 28,218%. Portanto, talvez valesse a pena continuar a pesquisa sobre tais sistemas.
Gráfico de equidade:
Adicional:
O sistema permanece rentável se eu fechar todas as negociações uma vez atingido o drawdown de 10%.
Hmm, parece bastante bom, na verdade. Como eu suspeitava, o levantamento relativo do relatório mt4 é bastante preciso. Eu ferirei se 7bit ainda usar seu sistema anti-grid. Você despertou novamente meu interesse em anti-regras. Vou ver se consigo duplicar estes resultados. Gosto da curva dos 10%, vamos apenas chamá-la de stop-loss para dar manteiga para aqueles que não gostam de sistemas de no-stoploss ;)
Ps: se você vai testar isto em mais um ano, recomendarei 2008. Aquele ano da represa assassinou um dos meus sistemas quase excludentes de hoje. Eu o nomeio como o mercado da gama de tsunamis.
> gostaria de desenvolver estratégias baseadas nas condições atuais do mercado...
Tudo bem, isso é tudo que você pode fazer - talvez com um pouco de projeção, por exemplo, valores ATR de longo prazo...?
Apenas esteja preparado para quando as condições atuais mudarem... O que você vai decidir? Além das perdas de montagem :(
> 2008 - Aquele maldito ano assassinou um dos meus sistemas quase excludentes de hoje. Eu o nomeio como o mercado da gama de tsunamis.
Sim, quatro trimestres bem diferentes para o comportamento... Eu diria que este anti-grande perderia no primeiro e segundo trimestres, mas se recuperaria no terceiro e quarto trimestres.
-BB-
@ubzen
2008 sobre dados de Metaquotes:
Além de dois picos dramáticos o sistema se comportou bem. "Stoploss mode" também está funcionando bem em 2008
até mesmo 2007 (um ano do qual os meus EA em geral não gostam) foi bom. 2007 até agora:
O modo Stoploss foi uma idéia muito boa. Impede que a estratégia atingisse o MaxTradelimit e gera um reinício.
@BB:
Sim, quando desistir de tal EA é uma tarefa diferente. Valores de ATR a longo prazo poderiam ser bastante interessantes. Definitivamente, continuarei o trabalho nesta tarefa.
Mas para manter o tema um pouco On-Topic.
Uma vez que tal EA, em teoria, pode vencer em todos os mercados com tendências, desde que haja capital suficiente (muito menos do que um simples martingale), especialmente se diferentes símbolos/estoques são usados para diversificar o risco de cair em uma armadilha de alcance, por que sistemas tão/similares não são tão populares? Minha suposição é devida à quantidade de capital necessário.
Uma análise muito interessante! Estive pensando muito sobre o caráter mutável do mercado. A discussão me lembra o que tenho pensado muito - acho que uma coisa muito útil a alcançar seria um algoritmo que previsse com razoável precisão o caráter do mercado para o futuro próximo (por exemplo, tendências ou não) e os métodos de seleção apropriados a esse caráter (ou simplesmente ignorando o mercado se fosse previsto que ele não seria tendencial).
@zzuegg, os gráficos parecem muito impressionantes, mas não tenho certeza de que você esteja explorando sua vantagem da melhor maneira possível. Primeiro uma pergunta:
Como a margem de que você precisa aumenta quando você se depara com um momento desfavorável? (você diz que não é tão ruim quanto os chamados sistemas de martingale onde, em sua forma mais simples, a margem dobra toda vez que você perde uma troca, mas você não especifica como ela aumenta. Ou de quanto capital você precisa)
Não tenho certeza de quão familiarizado você está com a teoria estatística do comércio, então me desculpe por repetir alguma teoria.
É um fato matemático que a maneira de alcançar o melhor desempenho a longo prazo (com uma definição razoável disto incluindo sua aversão ao risco) a partir de uma série de oportunidades de negociação com características estatísticas similares é usar uma quantidade semelhante de alavancagem para cada uma delas. Uma razão para a chamada gestão do dinheiro do martingale ser basicamente ruim é porque ela diverge muito deste princípio. É crucial, nos sistemas de "martingale", você geralmente está usando uma pequena alavancagem para algumas negociações (e falhando em explorá-las efetivamente) ou muito mais do que o critério Kelly lhe daria como um tamanho máximo absoluto de posição em outras negociações, e tipicamente tanto em negociações diferentes. O problema com isso é que essas raras negociações têm um efeito dramático nas estatísticas de equidade a longo prazo (ou seja, a distribuição de probabilidade de equidade em algum momento escolhido no futuro) e tipicamente causariam perda completa com probabilidade 1 a longo prazo. É verdade que provavelmente há muitas pessoas dispostas a aceitar (ou ignorar) uma pequena probabilidade de perder muito para ter uma alta probabilidade de lucros saudáveis, mas isto é melhor classificado como puro jogo.
Uma observação trivial é que nenhum sistema comercial pode jamais ser melhorado incluindo uma oportunidade comercial que tenha uma expectativa negativa ou zero. Isto pode parecer ridiculamente óbvio, mas é ignorado por muitos entusiastas do martingale. Outra observação é que se duas negociações tiverem características estatísticas independentes, não há razão teórica para permitir que o que acontece com a primeira negociação influencie o tamanho da posição para a segunda negociação, (exceto que ela pode ser alterada em proporção ao patrimônio líquido da conta). Há uma circunstância (que acontece em algumas situações) que justifica o martingale como a estaca. É aqui que se tem uma série de oportunidades onde, como mais delas falham, as últimas têm expectativas cada vez maiores (a rigor, uma relação de expectativa cada vez maior com o desvio padrão).
Seu sistema utiliza uma característica genuinamente lucrativa do mercado - que tende a ter tendência. Você concorda que se as oportunidades que você está aproveitando têm expectativas positivas, você deveria, em princípio, tratar todas as oportunidades de forma independente, negociando cada uma delas independentemente com um tamanho de posição sensível (proporcional ao patrimônio na conta e usando alavancagem dependendo das probabilidades estimadas de diferentes resultados para a negociação) e como resultado, obtendo uma melhor probabilidade de dispersão do patrimônio em sua conta em algum momento no futuro?
Eu deveria dizer que se eu tivesse olhado para seus gráficos e não, como matemático, estudado o lado estatístico do comércio, eu nunca teria pensado assim - os gráficos parecem muito atraentes, exceto por loucuras ocasionais (que infelizmente podem ser muito importantes para as expectativas de longo prazo). Mas a verdade matemática não pode realmente ser ignorada.
@zzuegg: tudo parece bem. Recomendo vivamente o aprendizado do mt5 para testar sua abordagem em várias moedas. Eu gosto da análise estatística do tipo monte-carlo e recomendo esta ferramenta. Você precisará inscrever-se com eles e solicitar um código de licença gratuito. Meu código de licença acabou de expirar, espero que eles o renovem.
@Elroch: é bom ter um matemático/estatístico em casa. Eu não quero tirar o tópico. Mas eu concordo e discordo de algumas de suas descobertas.
Eu discordo: É um fato matemático que a maneira de alcançar o melhor desempenho a longo prazo (com uma definição razoável disto incluindo sua aversão ao risco) a partir de uma série de oportunidades comerciais com características estatísticas similares é usar uma quantidade semelhante de alavancagem para cada uma delas:
Eu discordo:É verdade que provavelmente há muitas pessoas dispostas a aceitar (ou ignorar) uma pequena probabilidade de perder muito para ter uma alta probabilidade de lucros saudáveis, mas isto é melhor classificado como puro jogo.
Concordo: Uma observação trivial é que nenhum sistema comercial pode ser melhorado incluindo uma oportunidade comercial que tenha uma expectativa negativa ou zero.
Discordo:não há razão teórica para permitir que o que acontece com a primeira negociação influencie o tamanho da posição para a segunda negociação, (exceto que pode ser alterada na proporção do patrimônio líquido da conta).
Não direcionado a mim, mas vou tentar responder.
Como a margem de que você precisa aumenta quando se depara com um momento desfavorável? A margem usada permanece a mesma, é a margem livre que flutua. Aqui estão alguns recursos sobre o Anti-Grid.
Sobre o Anti-Grid: site 7bit explicando o que é.
Cálculos: Aqui 7bit e Gordon tenta provar/desprovar matematicamente. Talvez você possa dar seus 2 centavos.
Mais informações: Discussão com muitas contribuições de diferentes pessoas.
Ah, e quanto às razões pelas quais discordo. Principalmente porque concluí que os Gráficos de Preços são aleatórios 90% do tempo e contêm Riscos Incontroláveis. Aqueles que não querem aceitar este risco estariam melhor falando de teoria do que de negociação. Aqui está uma citação de um livro que acabei de pegar. Algo parecido: Se você só pode morrer ao ser atingido por uma luz, você acabará morrendo ao ser atingido por um raio.
Eu acho que a chave para todas as estatísticas é medir se você está sendo atingido por um raio ou por uma chuva. Se alguém não gosta nem de uma chance remota de perder, então é melhor não negociar.
Hi,
Elroch, é bom ter algum matemático a bordo, até eu passei no curso avançado de estatística, não sou muito bom nisso.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
O principal problema para mim nos sistemas de margingale é que suas alavancagens usadas (e a quantidade de dinheiro arriscada para cada negócio) está aumentando rapidamente enquanto sua meta de lucro é constantemente baixa. Isto, naturalmente, lhe dá uma expectativa negativa a longo prazo. (Se você estiver negociando de forma aleatória).
O problema que tenho ao analisar meu sistema atual é que, se você olhar apenas para a alavancagem líquida, ela é sempre bem baixa e só aumenta se os pedidos anteriores já estiverem em lucro. Em teoria, meu sistema ajustará automaticamente a alavancagem usada para cada direção de forma que ela seja maior na direção atual. Não importa em que direção. Este é o ponto principal desta estratégia porque não me importo para onde o mercado está indo, todos os indicadores estão atrasados ou dando sinais de falha, o preço não. Do meu lado, resumir indicadores com expectativas negativas nunca lhe dá uma vantagem a longo prazo. Os sistemas puramente estatísticos geralmente ficam muito bem na história, uma vez que por definição estão otimizados em relação a este.
Seu sistema utiliza uma característica genuinamente lucrativa do mercado - que tende a ter tendência. Você concorda que se as oportunidades que você está aproveitando têm expectativas positivas, você deveria, em princípio, tratar todas as oportunidades independentemente, negociando cada uma delas independentemente com um tamanho de posição sensato (proporcional ao patrimônio na conta e usando alavancagem dependendo das probabilidades estimadas de diferentes resultados para a negociação) e como resultado, obtendo uma melhor probabilidade de dispersão do patrimônio em sua conta em algum momento no futuro?
Por que eu, eu não sei quando uma tendência começa/termina e não tenho como descobrir. Se o preço subir, eu aumento a alavancagem longa, se o preço descer, a alavancagem curta é aumentada. O tamanho líquido da alavancagem/posição será ajustado na minha direção.
Como a margem de que você precisa se eleva quando você se depara com um momento desfavorável? (você diz que não é tão ruim quanto os chamados sistemas de martingale onde, em sua forma mais simples, a margem dobra toda vez que você perde uma negociação, mas você não especifica como ela aumenta. Ou de quanto capital você precisa)
Atualmente, os testes anteriores mostram que com um standart de 20k ou uma micro conta de 2k você estará bem. Também se minha perda flutuante for maior que 10%, eu também fecho tudo e dou um novo recomeço. As costeletas de equilíbrio louco acontecem em fase de variação com tamanho muito específico. (Este é um ponto que precisa ser improvisado). A margem sobe, mas o risco atual que eu coloco em uma direção não é. (o que separa este sistema das simples estratégias de aposta que eu acho)
Estou ansioso para ouvi-lo comentar sobre isso.
Com os melhores cumprimentos (hora de trabalhar agora :( )
//z
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Olá colegas comerciantes,
Um de meus projetos atuais chegou a um estado em que não sei como progredir.
Simplesmente não sei como categorizar um sistema anti-rede como este. O sistema não usa nenhum indicador e se baseia na suposição de que o mercado não ficará de lado para sempre. A meta geral é atingida ajustando o 'net lotsize' através da adição de pedidos. O tamanho líquido do loteamento será ajustado em pequenas etapas nas direções atuais do mercado. A direção atual é baseada na ação do preço. O faktor de lucro será baixo, é claro, mas, neste caso, presumo que isso não importa. Também é mais provável que o drawdown seja mostrado errado (a posição é fechada uma a uma e a curva de equilíbrio vai em ziguezague).
Como a estratégia pode ser usada em qualquer par, meu plano é diversificar o risco através das majors. Isto me permitirá reduzir os lotes em 4/5º enquanto mantenho a meta global (que atualmente é uma alternativa que simula o fechamento manual) para o mesmo nível.
Agora minha pergunta:
os resultados são úteis para um sistema antigrid like e quais são os fatores-chave de tais sistemas?
Com os melhores cumprimentos
//z