Da teoria à prática. Parte 2 - página 155
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Em resumo, a pesquisa mostrou que os doentes não estão interessados em nada além de cotações de desbaste.
Talvez, sim - junto com os ciclos do mercado, esta coisa é uma base extremamente importante do Graal.
Os vários métodos de desbaste alcançados:
1. dividindo o processo de mercado original em dois subprocessos: Alfa e Ômega (ver https://www.mql5.com/ru/forum/134424)
2. preservação máxima da informação, que é levada por aspas de carrapatos. O desbaste uniforme (trabalho com OPEN/CLOSE M1, M5 e superiores) leva à perda de todas as informações e à transição para uma distribuição normal dos incrementos, que tem a máxima entropia e trabalha com um processo Wiener sem demolição, o que é extremamente difícil (mas, você pode)
3. adicionar à série inicial informações relacionadas a efeitos de carimbo de tempo com um certo tipo de desbaste. Mesmo uma série (-1; +1) do tipo "passeio aleatório" pode ser tornada mais informativa através da distribuição de Erlang, obtendo algum tipo de série para o caminho (soma dos incrementos de moedas) através de intervalos de tempo exponenciais.
Sasha, você já se deu conta de que só pode desbastar em uma tabela de carrapatos? O significado não está nem mesmo em questão.
E como funcionam os bancos em TFs de hora em hora, de semana em semana? Eles estão desbastando muito))))
E como os bancos operam em TFs de hora em hora, dia e semana?)))).
Boa pergunta. Eu acho que eles utilizam ciclos de mercado - uma de suas características, que eu acho que você também utiliza.
Em resumo, a pesquisa mostrou que os doentes não estão interessados em nada além de cotações de desbaste.
Talvez, sim - junto com os ciclos do mercado, esta coisa é uma base extremamente importante do Graal.
Os vários métodos de desbaste alcançados:
1. dividindo o processo de mercado original em dois subprocessos: Alfa e Ômega (ver https://www.mql5.com/ru/forum/134424)
2. preservação máxima da informação, que é levada por aspas de carrapatos. O desbaste uniforme (trabalho com OPEN/CLOSE M1, M5 e superiores) leva à perda de todas as informações e à transição para uma distribuição normal dos incrementos, que tem a máxima entropia e trabalha com um processo Wiener sem demolição, o que é extremamente difícil (mas, você pode)
3. adicionar à série inicial informações relacionadas a efeitos de carimbo de tempo com um certo tipo de desbaste. Mesmo uma série (-1; +1) do tipo "passeio aleatório" pode ser tornada mais informativa através de uma distribuição Erlang, obtendo algum tipo de série para o caminho (soma dos incrementos de moedas) através de intervalos de tempo exponenciais.
Em vez de se preocupar com isso durante anos, basta verificar as barras de 5000 minutos e calcular a probabilidade, por exemplo: barra para cima, barra para cima, barra para baixo, barra para baixo, barra para baixo,
Tenho feito repetidamente tal truque.
Fiz uma pequena minuta e uma pequena minuta de cotações. Em testes, meu TS mostrou resultados muito piores apenas em М1, sendo todas as outras condições iguais.
Não importa como você a corta, a informação se perde em minutos.
O desbaste é o dia de ontem. Chegou a hora de passar para o desbaste da equidade. Por exemplo, na ciência do martingale, há uma importante questão não resolvida - como diluir a equidade a partir do inevitável pôquer final.
Adorei o posto. Eu gosto disso. Eu lhe darei uma grande vantagem))))
Alexander_K2:
Mesmo uma série (-1; +1) do tipo "passeio aleatório" pode ser tornada mais informativa através de uma distribuição Erlang, obtendo algum tipo de série para o caminho (soma dos incrementos de moedas) através de intervalos de tempo exponenciais.
Você poderia ter a gentileza de nos demonstrar elegantemente o desbaste de todas as séries "-1"? )
Não
você pode desbastar dessa forma e -1 +1 +1 em carrapatos.
Isso é um pouco de sorriso. Esforce-se mais para me dar a satisfação de ser uma papoula)))) em postagens como esta.
Você teria a gentileza de nos demonstrar elegantemente o desbaste de toda essa fila de "-1"? )
Quadrado, talvez? )
(-1)^2=1^2=1 )
Quadrado, talvez? )