Alguns sinais dos TCs certos - página 31

 
Mihail Marchukajtes:
Eu vejo tais ações, especialmente quando o autor as chama de interessantes, eu realmente sinto pena de tais pessoas, porque o principal no mercado é não enganar a HIMSELF. O que há de tão interessante nisso? Tudo isso com um saldo de saldo negativo. Você pode pensar que o saque real será maior pelo tamanho do depósito. Lei da mesquinhez. Não se engane também com ferramentas sintéticas. Concordo que eles podem ser muito bons, mas é preciso negociar com citações reais de qualquer forma. IMHO naturalmente!!!!
O significado deste algoritmo particular é o mais adequado para o assunto. É um robô auto-adaptável. Isso não implica em nenhuma otimização. Você pode usá-lo em qualquer símbolo com configurações iguais (verifiquei 28 pares, 28 estoques mais 5 moedas criptográficas) e ele não se desprende. E funciona sobre atas, sobre o histórico de qualquer duração. Mesmo que haja lacunas na história, isso não importa - ela as digerirá. É por isso que este resultado foi interessante para mim. Presumi que se acrescentássemos um coeficiente estático não afetaria a operação, pensei que não afetaria também a cotação reversa, mas descobri que existem alguns problemas, porque em uma cotação reversa as negociações deveriam ser idênticas à direta.
 
Valeriy Yastremskiy:

...

E a previsibilidade das funções multifatoriais depende do número de fatores e de sua previsibilidade. Em geral, uma função pode se tornar imprevisível se houver um grande número de fatores pré-determinados. E se os fatores são pré-determinados, mas irresponsáveis, o problema é ainda mais difícil.

Bem, tudo se torna claro neste ponto. Só precisamos reunir fatores conhecidos em funções, e em conseqüência de sua limitação incondicional (não podemos reunir TODOS os fatores) nossas funções se tornarão automaticamente previsíveis). De fato, os comerciantes fazem exatamente isso, esquecendo, no entanto, quantos fatores reais eles têm.

Tente extrapolar em sua imaginação sua abordagem "formulaica" de preço para TODOS os comerciantes e veja como o "looping" matemático de seu TS multiplica exponencialmente o Random no Mercado.
 
Реter Konow:
Bem, tudo se torna claro neste ponto. Resta reunir os fatores conhecidos em funções, e devido a suas limitações incondicionais (não podemos reunir TODOS os fatores) nossas funções se tornarão automaticamente previsíveis. De fato, os comerciantes fazem exatamente isso, esquecendo, no entanto, quantos fatores reais eles têm.

Estou falando apenas do oposto. Molecularmente, só podemos calcular seu movimento até um certo número de moléculas. Não podemos dar conta de todos os saltos de elétrons e da ação das moléculas vizinhas. O movimento browniano não pára, ele começa apenas com um certo número de moléculas, ou seja, não se dá um movimento browniano e pára, dois também, mas mil podem dar, não sei exatamente. E acredito que assim que a moção browniana começa, a possibilidade de um cálculo exato termina, ela se torna probabilística. Temos erros de cálculo probabilísticos e análise de movimento de preços.

 
Valeriy Yastremskiy:

Estou falando apenas do oposto. Molecularmente, só podemos calcular seu movimento até um certo número de moléculas. Não podemos dar conta de todos os saltos de elétrons e da ação das moléculas vizinhas. O movimento browniano não pára, ele começa apenas com um certo número de moléculas, ou seja, não se dá um movimento browniano e pára, dois também, mas mil podem dar, não sei exatamente. E acredito que assim que a moção browniana começa, a possibilidade de um cálculo exato termina, ela se torna probabilística. Temos erros de cálculo probabilísticos e análise de movimento de preços.

Antes não havia movimento Browniano no mercado. Os comerciantes interpretaram de forma clara os eventos locais e globais e decidiram comprar/vender. Quanto menos científico o processo era, mais previsível era o mercado. Mas, os computadores mudaram tudo. Agora há movimento Browniano sem sentido em todos os lugares. Graças a eles e à análise matemática).

Mas, como a tendência não pode ser detida, ela tem que continuar.
 
Реter Konow:
Antes não havia movimento Browniano no mercado. Os comerciantes interpretaram de forma lisa os eventos locais e globais e decidiram comprar/vender. Quanto menos científico o processo era, mais previsível era o mercado. Mas, os computadores mudaram tudo. Agora há movimento Browniano sem sentido em todos os lugares. Graças a eles e à análise matemática).

O que fazer, é assim que as coisas são. Antes não havia scalpers) e antes também não se podia fazer a otimização de algoritmos de redes neurais. Mas a vida está mudando.

 
multiplicator:

Portanto, estas são citações desfasadas, o que não conta.

Deixe-me lembrá-lo, é sobre se é possível construir um algoritmo que atenda a 4 requisitos

Nikolai Semko:
Eu acrescentaria o principal:

  • não tem parâmetros dependentes de período.
  • a operação de TS não depende do cronograma atual do gráfico
  • o funcionamento do TS não depende do símbolo da ferramenta
  • toda a configuração do TS é apenas a configuração da gestão de risco (o tamanho do depósito utilizado)

algumas pessoas pensam que é impossível,Dmitry Fedoseev:"Fantasia utópica". Na verdade é arbitragem, eu não diria arbitragem regular, exigindo uma diferença de 2 spreads, mas é arbitragem espacial, no entanto. E é tão possível e até freqüente na realidade, que muitas corretoras proibiram seu uso em seus contratos com clientes. Ao mesmo tempo, eles se orgulhavam de usá-la em seus anúncios: "a política de execução: o melhor preço disponível no mercado é escolhido".

Quanto ao atraso, concordo em 20%. É quanto tempo os mercados dos 2,5 dias da declaração acima estão em pânico devido à queda no preço do petróleo. Tanto para todos nós quanto para as corretoras, o pânico não é uma ocorrência comum, nem todos estão preparados para isso. É difícil citar e os algoritmos das corretoras não estão prontos para isso. O algoritmo de negociação que gerou esta cotação está pronto.

Não houve pânico durante os 2 dias anteriores, mas o algoritmo aumentou o depósito 10 vezes https://www.mql5.com/ru/forum/333746/page29#comment_15344956.

De fato, nunca defini o objetivo de maneira diferente. As 3 primeiras características eram naturais desde o início, a quarta apareceu durante a programação e implementação do ofício. Na verdade, 4 pontos de requisitos: não apenas o tamanho da parte do depósito a ser negociada, mas também o valor do limite de abertura em spreads e o tamanho mínimo do próprio lucro esperado especificado como uma comissão. O lucro esperado é simplesmente definido como o tamanho do desvio da taxa desta corretora em relação à taxa média das corretoras cobertas.

As perguntas, por que eu faço isso, já foram feitas aqui. Vou lhe dizer 3 motivos: interessante, um; acrescenta conhecimento, dois; se você precisar levantar dinheiro - você pode ir a um concurso de contas demo com prêmios reais, três.

Dmitry Fedoseev
Dmitry Fedoseev
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Добавил опрос Как у вас с электропитанием? Добавил тему Круглые скобочки против квадратных скобочек Соревнование перегрузки оператора [] и вызова обычного метода с параметрами. 1. Один параметр: class C1{    protected:    int sum;    public:    void C1(){       sum=0; Выставил продукт Библиотека для расчета формул. Формула задается...
 

Como que para confirmar o que eu disse acima

"Quanto ao atraso, concordo em 20%. É quanto tempo os mercados dos 2,5 dias da declaração acima têm estado em pânico devido à queda no preço do petróleo. E para todos nós, e para as empresas de corretagem, o pânico não é uma ocorrência comum, nem todos estão preparados para ele. É difícil citar e os algoritmos das corretoras não estão prontos para isso. O algoritmo comercial que gerou esta situação está pronto.

- O terminal MT5 acaba de ser atualizado para construir o 2361. Sem qualquer anúncio prévio, de repente. Além disso, a atualização anunciada para a construção do 2360 aconteceu recentemente, esta manhã. Parece ser uma reação ao pânico. O que será escrito a respeito desta construção?

 
Vladimir:

Como que para confirmar o que eu disse acima

"Quanto ao atraso, concordo em 20%. Há quanto tempo os mercados entram em pânico nos 2,5 dias da declaração acima, causados por uma queda nos preços do petróleo. E para todos nós, e para as empresas de corretagem, o pânico não é uma ocorrência comum, nem todos estão preparados para ele. É difícil citar e os algoritmos das corretoras não estão prontos para isso. O algoritmo comercial que gerou esta situação está pronto.

- O terminal MT5 acaba de ser atualizado para construir o 2361. Sem qualquer anúncio prévio, de repente. Além disso, a atualização anunciada para construir o 2360 aconteceu muito recentemente, esta manhã. Parece ser uma reação ao pânico. O que será escrito sobre este edifício?

Não entrem em pânico, os ictiossauros serão nossos. Mesmo que eles tenham atualizado o terminal.

 
Алексей Тарабанов:

Não entrem em pânico, os ictiossauros serão nossos. Mesmo que eles tenham atualizado o terminal.

Esta linha não é sobre como as pessoas entram em pânico. Trata-se de algoritmos que são resistentes a várias mudanças nas propriedades das taxas de entrada. Agora eu olhei, o depósito já é de 2617884. Três dias em cada 10k, em meio a uma conversa inesperada nesses fluxos.

 
Vladimir:

Esta linha não é sobre como as pessoas entram em pânico. Trata-se de algoritmos que são resistentes a várias mudanças nas propriedades do fluxo de taxa de entrada. Agora eu olhei para ele, o depósito já é de 2617884. Três dias em cada 10k, em meio a uma conversa inesperada nesses fluxos.

É só uma merda na demonstração do corretor. Não há sentido nesta atividade. Pelo contrário, quando você faz um sistema normal, você tem que cortar os lugares de merda na ração, porque eles distorcerão o resultado real (leia-se "realizável na realidade").
Razão: