Da prática à teoria e de volta à prática

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E assim, infelizmente, há muitas teorias e práticas a respeito delas.
Mas cada um tem sua própria prática, e tenho certeza de que todos aqui praticaram mais de um sistema. Tenho até certeza de que quase todos os sistemas foram rentáveis por um tempo. Mas assim que o sistema quebrou, ele pôde tolerar mudanças, mas eventualmente foi para o lixo.
 
Então por que não descobrir o que exatamente acontece com os sistemas, e quando eles lucram e quando falham.
Com alguns meses de antecedência posso dizer que os resultados, tabelas e códigos só aparecerão daqui a dois meses devido à falta de tempo. Mas antes de começar a codificar e testar é interessante ouvir as opiniões dos presentes. Pergunto-me quem e como pesquisaram seus sistemas. Se foram apenas testes ou se foram verdadeiros relatórios comerciais on-line, talvez alguém tenha estudado os sinais de seus sistemas e pudesse ver algo.
 
Por que falei no tema das práticas de pesquisa? É bastante simples. Quando fazemos testes, vemos o Wediv, por exemplo, e não o consideramos mais. Mas, às vezes, antes que ele desça o equilíbrio aumenta. Então, confiando apenas no gráfico de testes, podemos perder o potencial que era esperado quando criamos este graal.
 
Tentemos desmontar o sistema mais comum de inverter o sistema em algum indicador comum. Que seja um sistema de duas rodas. E os sinais de ação estarão cruzando o lento com o rápido.
 
Anatolii Zainchkovskii:
Tentemos desmontar o sistema mais comum de inverter o sistema em algum indicador comum. Que seja um sistema de duas rodas. E os sinais de ação serão os lentos cruzados pelos rápidos.
O que pode acontecer com os sistemas? Sempre funcionam da mesma maneira e invariavelmente de acordo com o algoritmo.
 
Creio que muitos testaram tal sistema e muitos selecionaram parâmetros para otimização, alguns provavelmente implementaram stoplots e takeprofits.
 
Vitali Kadel:
O que pode acontecer com os sistemas? Sempre funcionam da mesma maneira e invariavelmente de acordo com o algoritmo.
Concordo, de acordo com o algoritmo. Mas aqui está um exemplo de um negócio, o sistema sinalizou uma compra, o algoritmo a executou e pôs fim, e aqui está a parte mais interessante. O negócio parecia ser lucrativo, mas depois deu a volta e entrou no vermelho. E o mais provável é que tenha perdido no stop loss.
 
Poucas pessoas provavelmente se debruçam sobre o que aconteceu com um comércio, todos estão normalmente interessados no que o sistema mostrará a seguir, porque todos nós entendemos que nem todos os negócios podem ser lucrativos, e só queremos que o equilíbrio cresça.
 
Mas vamos tentar analisar cada sinal, quanto depois de entrar no comércio poderia ser o lucro máximo e quanto poderia ser o drawdown máximo. Portanto, precisamos determinar os valores para cada sinal do sistema, obtendo a série temporal de sinais que podemos construir dois gráficos primeiro para lucro o segundo para drawdown.Acho que veremos como estes gráficos ondulam, em teoria serão dois osciladores. Mas vamos voltar atrás, geralmente o sistema tem paradas fixas, seus gráficos são apenas linhas retas.
 
Assim, continuando o tema, depois de exibirmos os gráficos de lucros e perdas não realizados de cada sinal, podemos ao menos ver onde era razoável colocar um fim, este é um deles. O segundo ponto, depois de ver estes gráficos, alguém provavelmente dirá: eu não teria entrado nesta profissão, mas teria entrado nesta profissão.
 
Portanto, acho que tendo tais dados você pode filtrar aqueles negócios que levaram seus e meus sistemas a perdas. Mas por favor, entenda que sistemas que estão perdendo em um martin não funcionarão aqui. Há ali um erro diferente.
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